ОПционы

Билл Акман сделал 100 иксов на пандемии и около 20 иксов на ипотечном кризисе. Конечно, речь не идет про весь портфель, а только про отдельные вложения, но тем ни менее, даже небольшие суммы, проинвестированные в защитные инструменты, способны снизить или полностью покрыть влияние различных рыночных потрясений. Давайте разберемся, как это работает, и как это мы можем применить в своих инвестициях.

Итак, проще говоря нам нужна страховка, которая в случае наступления кризиса помогла нам покрыть часть или полностью наши потери. Для этой задачи нам понадобятся деривативы. Не стоит пугаться, мы не будем (и, чаще не можем) использовать совсем уж сложные инструменты типа свопов на долги, а будем использовать доступные для физиков и ликвидные инструменты — опционы.

Но, как и с любой страховкой тут есть проблема — ее стоимость. Вы можете полностью захеджировать риски, но заплатите очень много, и даже в случае роста рынков, это съест львиную долю вашей доходности. Для примера возьмем ETF SP500 SPY. Стоимость опциона на год по текущей цене (что позволяет вам полностью избежать потерь, за исключением платы за опцион) равна 37 пунктам или же 6%, что, согласитесь, очень и очень много. Поэтому такой вариант нам не подходит. 

Предыдущая тема smart-lab.ru/blog/766919.php
При цене биткоина 42006. Конечный депозит 500 долларов.

Это минимум, но может быть и больше.

Покупаем 0.0001 лота- 42006.07- тейк на 45000. Риск 4.3 доллара.

Покупаем 0.0002 лота- 35000- тейк на 40000. Риск 7 (+4.3)= 11.3.

Покупаем 0.0006 лота- 30000- тейк на 35000. Риск 18 (+11.3)= 29.3.

Покупаем 0.0018 лота- 25000- тейк на 30000. Риск 45 (+29.3)= 74.3.

Покупаем 0.0054 лота- 20000- тейк на 25000. Риск 108 (+74.3)= 182.3.

Покупаем 0.0161 лота- 15000- тейк на 20000. Риск 241.5 (+182.3)= 423.8.

На рубле- надо 50000. Если вы богаты, то 50000 долларов. Если бедны, то 50000 центов

Суть стратегии на рубле:

Берем 500 из 50000 на первом этапе. Этого хватит, чтобы открыть 6 лотов по долларрублю постепенно. В одном лоте 10000.

Пример: цена 76.

Продаем 2 лота по 76 и поставим ордер тейк, который закроет позицию с прибылью, если эти два лота упадут до 75.

Также выставляем 2 лота, что активируется продажа еще 2 лотов, если цена вырастет до 77. Закроем с прибылью, если упадет до 76.

Si. Доска опционов. Кол-во открытых позиций.
Три опционные серии 17.02.22, 17.03.22, 16.06.22.
Синие колы, Красные путы.
В месячных сериях после 17.03.22 — «Хрустальная тишина». Поэтому взял июньский квартальник 16.06.22.

90-ый Call по-прежнему маячит на горизонте ... 

В заключении предлагаю послушать задушевную зарубежную народную песню про зайцев:

«Holy Grail» и «Sail Away».  Туморроу.

Синхронный перевод: «Holy Grail» — это Грааль.

И про Horizon (Хорайзен) там тоже есть.

Не перепутайте «Sail away» с «Sell away». Это не одно и то же.

Оставайтесь как можно дольше в позициях и Вам обязательно повезет...

в Любви.

Записал интервью с опытным опционщиком. Гость занимался управлением капиталом и получал существенную прибыль. Данное интервью будет полезно тем, кто собирается начать изучение опционов🧐 

Интервью опубликую на выходных, так что подписывайтесь на канал чтобы не пропустить😉

https://www.youtube.com/channel/UCtV4Eh7FYvh78XD04D8VNbA

План вопросов гостю такой: 

 1 Расскажи немного о себе, какие твои успехи в опционной торговле?

2 С чего начать новичку в опционах?

3 Где смотреть по ним информацию?

4 Какие программы можно использовать?

5 Как можно использовать опционы для инвестиций?

6 Как можно использовать опционы для спекуляций?

7 Конкретно сейчас(во время падения рынка), какие возможности нам предоставляют опционы?

8 Какие есть риски, как не слить всё депо в опционах?