ОПционы

На завтра имею проданных опционов Call на фьюч Brent 7 штук, 105 страйк. Опционы во вторник вечером торговались по 3.20$ за штуку при цене фьюча 106. Против них купил 4 фьюча по цене 106 за Brent.
Лишней временной стоимости 2.2$ на каждый опцион.

Получается при фьюче 111 опционы 105 страйка почти полностью потеряют временную стоимость и станут стоить 6$.

Итого потери по опционам станут (6-2.2)x7 ~ 26$

А прибыль 6x4 лота =24$

Тоесть я вроде как в нуле.
Вроде правильно а вроде и нет, может кто поможет подсчитать?

Здравствуйте!
Решил завести счет в КИТах, подключили быстро и практически все площадки. Но есть одно не хорошее но!!!
Что бы исполнить опцион оказалось необходимо до 14:00 в день его окончания звонить брокеру в Питер и позже обязательно по факсу отправлять заявление об исполении с подписью!!!
Придеться покупать МФУ с факсом, это же прошлый век!!!
А как обстоят дела с исполнением опционов в компаниях БКС, Открытие и других брокерах?
Напишите свои комментарии…

Решил поискать на торрентах видео по опционам. Единственное, что нашел. Может еще что посоветуете?
Опционы [2007 г., видеосеминар, DVDRip]

Кто интересуется опционами.

Ссылка на 2 файла. Книга по продажам опционов. 

files.mail.ru/MP7QZA 

Рынок сегодня таскать будут однозначно, поэтому на небольшую сумму сегодня можно попытаться поднять огромные %.
Следите внимательно, сегодня можно поднять годовую норму :)
Лично я  не  такой смелый и рискую всего 30 тыщами, 15 на 1 и 15 на другой. 

Интересно, естественно, кто торгуе опционы на фРТС и если есть те, кто торгует опционы на валютные фьючерс и на индексы — вообще было бы здорово.

И кстати — кто планирует 19 марта на вторую опционную пойти?

Открыл такую вот конструкцию почти на пол депо. 130000 рублей примерно ГО. Счёт сейчас 220 000 рублей примерно.

Расчёт на то, что цена не выйдет до середины марта 2011 года за пределы уровней 167000 — 203000 пунктов по индексу РТС. Это мои точки безубыточности — там я буду активно хеджировать конструкцию, либо увеличу убыточную позу в 2 раза — запас ГО есть — имхо всё равно волатильности не хватит для выхода за пределы этих уровней.



Параметры сделки тут: uptrade.ru/project/millioner/deal

От слов гамма, дельта, тета, пут, колл, стренгл, стреддл, спредл, сппрпролдлдл…  у меня начинается депрессия и ощущение насколько нихера я ничего не знаю о рынках. Посоветуйте, с чего начать изучение опционов? Книжек посоветуйте, или правильных линков. Всем откликнувшимся плюс в карму и персональное мерси :)

Через 10 дней на нашем рынке будет проходить экспирация, стоимость некоторых опционов достаточно мала, строим позицию исходя из того, что планируется значительный рост ~ 7-10%.



Вот сама позиция, 35 коллов куплено, 50 продано.



Профиль позиции выглядит примерно так. Убыток в случае не роста 1150 рублей + (бирж сборы), макс. прибыль в точке 210 по фьючерсу.
Если будем расти выше 220.000 то убыток будет нарастать.

   Ситуация сейчас на РФР неопределенная — кто то говорит: «Коррекция», кто то: «Новые хаи». Я тоже в неопределенности. Поэтому мои позиции в рынке сейчас такие:
   1. Держу 14 путов со страйком 165 на случай коррекции. Купил недели 2 назад по цене в диапазоне  от 260 до150 пунктов.
   2. Купил февральский колл со страйком 195 по 1140 на случай новых хаев. В случае обвала мой максимальный убыток ~ 712р.
   3. Ну и 6 мартовских коллов со страйком 210, купленных месяц — полтора назад по 470-300 пунктов, держу в качестве стратегической инвестиции. Было 8, пару штук уже закрыл недавно по 1000.
Опционы я только недавно начал осваивать, так что это, можно сказать, мои первые шаги:)
Посмотрим, насколько эффективно будет такое управление.
P.S. Убыточную позицию по золоту, о которой писал раньше, закрыл по 1343.