SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. olegbos
Опционный адд
- 16 февраля 2012, 11:39
- |
Ну и экспирация вчера была
Правда принял решение закрыться за день до неё. Перенос позиций на завтра превращался бы в лотерею. И как потом выяснилось, это решение оказалось очень правильным )
В предыдущие месяцы, за несколько дней до экспирации фьюч практически стоял на одном месте, сжигая стоимость ближайших страйков и принося хорошую прибыль их продавцам. В этот раз фьюч в первые 5 минут торгов ушел вверх с 162000 до 168000, гэп вверх больше 3% сразу на открытии!
Многие наверно поседели…
Действительно очень жестко, если бы сам не закрылся накануне, понес бы большие убытки.
Хотя желание взять деньги на огромной тэте в последний день жизни опицонов было огромном, в очередной раз спасло главное правило трейдера – соблюдении дисциплины. И утром 15-го февраля наблюдал за рынком без нервов и негатива, только с чувством любопытства, чем это закончиться ))
Но что тут скажешь по итогам этого адского дня?
Как всегда прав был Алексей Каленкович, в своем интервью, что не стоит рассчитывать на внешнии силы, некоего кукла, который будет держать рынок в определенном интервале в момент экспирации, однажды это может плохо закончиться.
Еще вспоминается старый анекдот: на могилах 90% трейдеров написано: “Никогда раньше такого не видел!” )))
В самом деле, раньше такого никогда не видел ))
Правда принял решение закрыться за день до неё. Перенос позиций на завтра превращался бы в лотерею. И как потом выяснилось, это решение оказалось очень правильным )
В предыдущие месяцы, за несколько дней до экспирации фьюч практически стоял на одном месте, сжигая стоимость ближайших страйков и принося хорошую прибыль их продавцам. В этот раз фьюч в первые 5 минут торгов ушел вверх с 162000 до 168000, гэп вверх больше 3% сразу на открытии!
Многие наверно поседели…
Действительно очень жестко, если бы сам не закрылся накануне, понес бы большие убытки.
Хотя желание взять деньги на огромной тэте в последний день жизни опицонов было огромном, в очередной раз спасло главное правило трейдера – соблюдении дисциплины. И утром 15-го февраля наблюдал за рынком без нервов и негатива, только с чувством любопытства, чем это закончиться ))
Но что тут скажешь по итогам этого адского дня?
Как всегда прав был Алексей Каленкович, в своем интервью, что не стоит рассчитывать на внешнии силы, некоего кукла, который будет держать рынок в определенном интервале в момент экспирации, однажды это может плохо закончиться.
Еще вспоминается старый анекдот: на могилах 90% трейдеров написано: “Никогда раньше такого не видел!” )))
В самом деле, раньше такого никогда не видел ))
49 |
Читайте на SMART-LAB:
Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет
Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах
(1) компания сможет на длительном...
16:12
Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный...
04:30
Со статьей не соглашусь, достаточно простые опционные стратегии и грамотный мани менеджемент дают относительно стабильный доход.
А если взять таких монстров опциооного рынка, как Каленкович или команда роббота Панды, там идет счет на сотни процентов в год
Сам как торгуешь?
Если бы экспирация была, как обычно, фьюч бы не ушел ниже 160 и выше 165 и многие бы заработали на продаже этих страйков.
Но халява только в мышеловке )
не асилил комментарий )
Лося привез?
Если не большого, то при таком рынке за три дня перед экспирацией — это нормально
Даже более того, торгуя месечные опционы, если зарабатываешь на тете, то заходить лучше всего максимум за две недели до экпсирации, еще лучше за неделю
Но скушно ждать 3 недели без торговли ))
нет конечно, это из личного опыта, просто у меня такие стратегии )
а кому-то может в начале квартала нужно заходить
но знаю, что многие хотят недельные опционы на индекс именно для этого
могу ошибаться, но недельки, это для любителей «лотерейных билетиков. На западе тоже :)
да согласен, 3 недели — самое то
Если открыть позу за неделю, там уже такая огромная гамма получается, что на хедже фьючами разоришься, а если не хеджить — лотерея в чистом виде.
Закрылся с -1% за месяц, считаю это нормально, при такой адской пиле могло быть и хуже
Если бы дождался экспирации был бы в хорошем плюсе
Но играть в лотереи на опцинах, смысла нет, лучше вследующем месяце спокойно взять свои 5-7 процентов.
последнюю неделю каждый день с гэпом
медведев блин со своим переводом часов
Стратегия внутри дня?
У меня тоже поза 3-4 недели, но я считаю результат по итогам месяца, а в течении этого времени может случаться и просадка по счету
В тоже время, когда начисляют маржу, она считается по теоритическим ценам, а рыночные могут быть меньше-больше. Если вариоцинная маржа положительна, не факт что она останется при закрытии позы
Имел ввиду простой пример из вчершнего дня. Вола на 165000 колле была 37%, в стакане опционы котировались: бид — 34%, аск -32%
Вариационка рассчитывалась по 37%, а продать реально можно было по 32%. Очень сильное искажение.
Для нервов спокойней не обращать внимание ))
если чо, сам стараюсь закрыться начиная дня за 4 до экспирации
а вообще не ждать до экспирации — подход правильный, как только стал закрываться при достижении цели по прибыли, жизнь наладилась )