ОПционы

Завтра буду переходить с июльской серии на августовские опционы (стренглы, стредлы, календарные спреды). Оптимумом, повторюсь, является всё тот же уровень 190 000 по фРТС. Сейчас мы практически там где нужно! Так что на завтра — ЛУЧШЕЕ боковик около 190 000.
Удачи!

Думаю может интересная картинка нарисоваться :)

Для новичков — не более чем на 1% от депо. :)

ИТОГ: купил 400 CALL 195 страйк по 150 пунктов. (~33 840 рублей)

ГО по позиции общее: 36.225 руб 85 коп.

Расчет на рост в район 195.000-198.000 пунктов на этой неделе.

Теперь поглядим, что получится к четвергу.

У меня есть моменты когда я знаю что будет вынос туда или сюда.....

может кто со мной в скайпе обсудить как строить стратегии на опционах, на таких коротких движениях но при этом они будут довольно значительны

ну и конечно бывает и тренды но глобальные..


мой скайп pahashnur

График демонстрирует известный эффект: перед выходными участники наперёд учитывают распад временной стоимости опционов, поэтому к концу недели опционы становятся относительно дешевле (вменённая волатильность снижается), а в начале недели дороже (волатильность растёт).

Коллеги, сегодня НА ВЕЧЁРКЕ В 19.45 МСК прошла сделка по достаточно экстремальному, на мой взгляд, ДЛЯ ВЕЧЁРКИ
объёму (916 контрактов) 215-х коллов СЕНТЯБРЬСКОГО экспира...
Если честно, влом щаз настраивать в Квике ОИ...
Может, кто что слышал, коллеги?..

Тройка:

• видит рост активности на опционном рынке
• настроения становятся более оптимистичными
• люди начинают конструировать бычьи стратегии
• тройка делала рынок в фишках и в парочке вторых эшелонов
• большой интерес к опционам сбера
• включение акций в индекс RDX — большой драйвер
• видим продавцов коротких путов в Роснефти и Газпроме
• и в ВТБ и Евразе более длинные путы
• по индексу инвесторы покупают дальние пут-спрэды

Вчера услышал такую фразу:
У Тройки самый сильный деск в России.
А что значит самый сильный деск или самый лучший деск?
По моим личным ощущениям Тройка после кризиса сильно сдала. А оказывается деск у нее все равно покруче чем у ВТБ-Капитал.

Что это значит?

Соплеменники-спекулянты!
Чисто ради интереса.
Кроме как по компьютерре не читал.
Мнения?

Смотреть тут: www.sgolub.ru/protograf/chetyre-shaga-k-millionu-intervyu-zhurnalu-d-shtrikh

Ну вот и завершилась первая неделя рубрики «Записки опционного трейдера». Как вы помните, я открывал короткую позицию в опционах в районе уровня 185000 пунктов, затем мне пришлось её видоизменять, и наконец сегодня, я закрываю её полностью. Профит составил 12950 рублей  (3,2% от депо за одну неделю)

* Как видно из этой картинки, по всем CALL позициям был получен убыток — лучше бы просто продавал PUT ....

---

По ходу удержания этой конструкции, профит превышал 15000 рублей. Но я допустил ряд ошибок, которые стоит упомянуть:

1. Ошибся в прогнозе движения цены.  Лично я не ожидал такого резкого роста в пятницу = более 5000 пунктов за сессию. 

( Читать дальше )

На смартлабе часто можно встретить как люди считают точку минимальных выплат по опционам для того чтобы предсказать куда пойдет рынок к моменту экспирации. Действительно ли это имеет смысл?

Итак, для примера, пускай fRTS сейчас равен 190 000, и было продано много опционов call 185 000. Наивный опционщик решит, что крупный продавец опустит рынок к экспирации до 185 000, чтобы избежать больших выплат.

Вспомним самую главную формулу по опционам. Можете не знать, что такое греки, но эту формулу знать обязаны :-)

БАЗОВЫЙ АКТИВ = CALL — PUT

Из формулы следует, что:

-CALL + БАЗОВЫЙ АКТИВ = -PUT

Что если кукловод, на самом деле, продал не 185 000 колы, а “синтетически ”продал 185 000 путы, добавив к своей позиции лонг по fRTS. (ну, например, чтобы нас запутать) Таким образом, кукловод не допустит падения рынка ниже 185 000. И мы получили уже совершенно противоположое заключение о действиях кукловода.

Вывод: Мой здравый смысл говорит, что точка минимальных выплат по опционам не может предсказывать рынок. А кто в это верит, тот плохо знает школьную математику :-)

Продолжаю изучать опционы, периодически заваливая вопросами Крупенича.

Результат одного из обсуждений:
мучала по посту Солодина www.smart-lab.ru/blog/9375.php
Уж больно все складно написано. Захотелось попробовать повторить.
Результат разговора — новичкам повторять такое нельзя. Продавать опционы, причем не ближайшие (сентябрьский считается дальним), да еще и путы — удел только опытнейших трейдров, которые знают что будут делать в случае если ошибутся и рынок пойдет против них. Для начинающих — сродне самоубийству. во первых, не учитывается время (а с временем эти опционы теряют в цене, временной распад), во вторых продажа путов, которая увеличивает в разы риски. если мне интересно, то безопасней продавать коллы.

На тек. момент удалось сформировать правила для начинающих:

1. Если у вас возникает вопрос покупать или продавать опционы, посмотрите на график цены: сужение и консолидация на графике, предвестник сильного движения или любое ожидание большого и резкого движения – это только покупка

( Читать дальше )