Торгуем гамму на опционной отчетности - день 19-04

19 апреля оказался спокойным днем — как обычно, страхи трейдеров были преувеличены и существенно за пределы колебаний вышли акции QCOM и NUE US. Результаты BAC и MS говорят о том, что интервал в 2 стандартных отклонения возможно чересчур велик — шорт гамма по этим высоколиквидным опционам был бы очень прибыльным (порядка 5% от notional).

Да, пояснение — колонка без имени — это разность модуля реального колебания и ERM.

Ниже таблица.