Торгуем гамму на опционной отчетности - день 19-04

19 апреля оказался спокойным днем — как обычно, страхи трейдеров были преувеличены и существенно за пределы колебаний вышли акции QCOM и NUE US. Результаты BAC и MS говорят о том, что интервал в 2 стандартных отклонения возможно чересчур велик — шорт гамма по этим высоколиквидным опционам был бы очень прибыльным (порядка 5% от notional).

Да, пояснение — колонка без имени — это разность модуля реального колебания и ERM.

Ниже таблица.

волатильность опционы NYSE отчетность

dhong

Токио

896

с 28 февраля 2012

18 Комментариев

Александр Бутманов
20 апреля 2012, 11:50
Дмитрий
таким сплсобом это же торговая рекомендация почти)
0
dhong
20 апреля 2012, 11:57
Основная проблема — отторговать, очень непросто. Плюс высок tail risk
0
- onemorefake
  20 апреля 2012, 12:51
  DHong, Дмитрий, может быть надо немного пояснить, хотя бы аббревиатуры типа ERM и MAD. Не для себя, а просто большинство и так америку не торгует, не говоря уж об опционах, не говоря о том, чтобы календари на акции шортить)
  0
  - dhong
    20 апреля 2012, 14:38
    onemorefake, Так ниже же полные пояснения!
    0
  - dhong
    20 апреля 2012, 14:39
    onemorefake, smart-lab.ru/blog/50665.php
    0
    - onemorefake
      20 апреля 2012, 15:11
      DHong, да, но я это к тому, что в теле поста можно ссылку давать на методологию и расшифровки)
      0
jaroxa
20 апреля 2012, 13:32
а где табличку взяли? дайте ресурс?
0
- dhong
  20 апреля 2012, 14:39
  jaroxa, моя табличка
  0
jaroxa
20 апреля 2012, 14:42
где данные брали?
0
dhong
20 апреля 2012, 14:51
в экселе считаю. Исторические — из блумберга
0
Thjattd
20 апреля 2012, 16:05
DHong, какие комиссии на опционах в америке и какой брокер?
0
dhong
20 апреля 2012, 16:10
у всех разные комиссии))
0
- Thjattd
  20 апреля 2012, 16:15
  DHong, как, например, числом?
  0
  - dhong
    20 апреля 2012, 16:23
    Thjattd, за конструкцию из 4 ног можно заплатить 3 доллара, а можно 20.
    0
    - Thjattd
      20 апреля 2012, 16:36
      DHong, если это не тайна, конечно…
      0
Thjattd
20 апреля 2012, 16:35
DHong, Вы прямо начальник контрразведки подполковник Кудасов. Один конь стоит от… и до ...? Биржа — Чикаго? А брокер какой у Вас?
0
- dhong
  20 апреля 2012, 16:52
  Thjattd, IB!
  0
DeFi Partisan
23 апреля 2012, 15:48
Для amazon не считали?
0