ОПционы

В начале августа VIX поднялся с уровня 32 до 48 за один день. Так как волатильность имеет тенденцию возвращаться к среднему своему значению, то многие трейдеры, которые торгуют инструментами, связанными с VIX, задумались над тем, каким образом можно сыграть на понижении после такого взлёта. Помня об этом, я решил провести небольшое исследование в области того, какой метод может оказаться наиболее эффективным для “шортинга” таких всплесков волатильности. Ниже показан график VIX за июль и август 2011, на котором отчётливо видны те всплески, о которых я веду речь.


Наряду с набирающим популярность среди профессиональных трейдеров индексом VIX, возрастает интерес и к методам торговли, позволяющим занять ту или иную позицию в зависимости от предположения движения волатильности. Если взглянуть на поведение VIX после достижения уровня 48, то увидим, что индекс в течение недели вернулся обратно к 32 на уровень в 31.78.  Для полноты картины я сравнил и те наиболее ликвидные инструменты, ценообразование которых зависит от индекса VIX.

( Читать дальше )

Вечер, сижу рефлексирую чуток — решил чиркануть немного про свой опционный курс, который стартует во вторник.

В прошлый раз получил неоднозначную реакцию от публики смартлаба — хотел бы ответить на некоторые выпады.

Вот пост: http://smart-lab.ru/blog/18696.php

Итак, по-порядку )



Учебник — это хорошо ) Но я буду рассказывать не по учебнику. Всю теор базу буду задавать на дом — самостоятельное изучение — на курсе будем рассматривать только практику, иначе месяца не хватит на всё (Я рассчитываю на активность учеников вне занятий — придется много читать и смотреть. )

Что же будет:

1) Непосредственные торговые системы — как торговать в боковике, в направленных движняках — как определить что именно нужно делать в конкретном случае — всё на примерах реальных. Расскажу свою торговую систему, которую применяю в направленной торговле фьючерсами — и как её перенести на опционную торговлю.

( Читать дальше )