ОПционы

Я как то рассказывал о том, как чудно менял улыбку волатильности на рублебаксе позой в 30000 рублей,  да-да-да 1000-ю долларами я менял картину миллиардного рынка, один из его параметров, причем существенно. Ну Ок Ри самый ликвидный инструмент, ого-го, но вот приходит чуловек, смотрим дальние опции вне денег и покупает скажем 500 контрактов по 250 пипсов ноябрь страйк 175000 колл, хочет купить, но где они продавцы, маркетмейкеры и тд.?, их нет покупатель  нервничает и сдвигает заявку на 295, ай-ай-ай, вся улыбка перетряхивается, хм-хм, 500*250*0,02*31=77500 рупликов, такой суммой перетрАхнута улыбка в РИ, многомиллиардном инструменте :)
PS Это чисто подсмотрел, заявка не моя, но улыбнуло, рисуется улыбочка как будто кто то случайным образом пИсает, выводя каракули на снегу  :)

Открыл сегодня этого одноуха. Основное предположение — БА застрянет в диапазоне 130 — 160, в этих страйках располагаются максимумы открытых позиций. Волатильность будет падать (это не лозунг, а предположение).
Вега отрицательная, но растет при падении БА. Дельта нулевая.
Риски — резкий рост/падение с повышением волатильности.



Интересуют что скажут эксперты — как правильно выруливать при движении БА?

Сегодня, 24 октября, на открытии торгов в Москве мы ждем движения вверх. Закрытие в зеленом цвете.
 
В пятницу американские рынки завершили день ростом котировок – основные индексы прибавили 1,5-2,0%. Отметим то, что день завершился около максимумов дня и лучшую динамику среди коллег-индексов показал Dow Jones, отражающий движения основных маркет-муверов – достаточно бычьи сигналы для начала этой недели.
 
Сильное движение пятницы позволило индексам S&P500 и Dow Jones показать положительную динамику по результатам прошлой недели. Новостей было не так много – рынки отыгрывали вверх неплохую корпоративную отчетность и новые слухи по поводу европейских дел.
 
Очень сильный повод для покупок дала речь Ричарда Фишера, главы ФРБ Далласа и голосующего члена Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Напомним, что Фишер на прошлых заседаниях FOMC являлся, наверное, главным противником нового QE3. Но в своей пятничной речи он представил позицию, гораздо менее воинственную по отношению к новым стимулирующим мерам. Учитывая республиканский бекграунд Техаса, наверное, можно говорить о том, что в ближайшие месяцы на рынки выйдут очень хорошие новости. Подробнее этот вопрос обсудим сегодня на видеобрифинге «Итого: » в 18:15 мск – присоединяйтесь.


( Читать дальше )