Торговля на квартальной отчетности: QCOM.

Завтра после открытия рынка QCOM публикует отчет за квартал.



Купила стрэддл:

Buy  QCOM Oct12 55 Call  $2.93 $293.00
Buy  QCOM Oct12 55 Put  $3.68 $368.00
...........................................................................
Net..............................................$661.00

Option Statistics (QCOM 54.46 )

Today's Option Volume* 54,213 
 
Avg Option Volume 36,863
 
Open Interest* 873,011
 
Avg Open Interest 816,931
 
Avg Put Call Ratio 1
 
Historic Volatility (30 day) 28.17
 
Put Call Ratio 0.57
 
Implied Volatility 35.03

Greeks:

Symbol            Bid        Ask     IV         Delta   Gamma    Vega   Theta
QCOM Oct12
55 Call            2.92      2.96  30.12     49.42    4.85       10.90 -1.83
QCOM Oct12
55 Put             3.60      3.70  29.76   -50.66    4.91        10.89 -1.66
............................................................................................................
Net                                                    -1.24    9.76       21.79 -3.49


Сегодня очень много квартальных отчетов. И так будет достаточно долго.  Выбор труден, когда есть много кандидатов. По этой причине я сосредоточила свое внимание на тех, у которых большой внутридневной опционный объем и волатильность была не очень высокая, но чтобы значение IV не было слишком близким к HV Актив сильный, но не сильно дорогой. После просмотра нескольких кандидатов я решила, что QCOM вполне мне подходит.

У меня получился стрэддл почти нейтральный по дельте ( -1.24) и положительный по гамме на 10 контрактов (9.76). Это мечта «гамма-скальпера»))). Вега позиции слегка длинная — 22 , тетой можно пренебречь — позиция реализуется сегодня. 

Я расчитываю на движение цены на 3-5 долларов в любую сторону. Цена стрэддла умеренная — 6.61 ( предпочитаю не выше 9.00).

График доходности  стрэддла из октябрьских опционов на акцию QCOM впечатляет:)))


Теоретически безумная доходность! Согласно программным расчетам, позиция приносит прибыль в любом случае. А в самом неблагоприятном при цене равном страйку 55, — аж 95 долларов!

Цель позиции как всегда — получить 10% прибыли по стрэддлу от изменении цены акции на отчете. Срок позиции — один торговый день.

Пусть купленное дорожает, а проданное дешевеет!))

Дополнение после выхода отчета. Отчет плохой, но в цене — полная неопределенность!