ОИ

тут есть те, кто обращает внимание на ОИ в производных на мамбе, и типа это что-то значит и проч..
ну вот есть хороший и простой пример, как в школе надо начинать с простого
вот фьюч на золото в рублях
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GLD-10.21

в нем тусят 1 юрик — понятно что это ММ
и два физика
всего ОИ 6 — физики держат 3 лонга и покрывает их один юрик. все норм

вот я знаю этих физиков — это Я! один Я. и больше никого. потому что у меня 2 контракта на одном счете и один лонг на ИИСе.

так что кол-во физиков это не реально голова физика, а просто счет, открытый на физика, а их может быть много — у каждого брока можно открыть, еще субсчета и проч..

вот такой вот пример)

и да еще раз скажу — этот ОИ не информативен в силу того что там нет данных из репозитария НРД… так что это лишь часть инфы…

Друзья, и заодно ваше мнение о целесообразности анализа ОИ для Брент с нашей бирже, основные позиции по ней ведь не на Мосбирже!

Нефть -> рост
Индекс MXI -> рост 
EURUSD -> рост 
USDRUB -> снижение 
LKOH -> рост 

В ОИ по бренту образовалось необычное соотношение физиков и юриков:



Это что же получается… физики играют с физиками?

Если так дело пойдет, то юрики уже не понадобятся))

аргументы приветствуются!;)

Фьючи на акции Газпром: (физики сократили лонги, юрики увеличили лонги и незначительно снизили шорты)
Правда фьючи на акции часто юрики используют для хэджа (страховки) длинной позиции пакетов акций.

www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GZH1&utm_source=www.moex.com&utm_term=gazp

Фьючи на акции Сбербанк: (физики сократили лонги и наростили шорты! юрики увеличили лонги не сильно, но сильно сократили шорты)
Правда фьючи на акции часто юрики используют для хэджа (страховки) длинной позиции пакетов акций.


( Читать дальше )

Когда явный дисбаланс между физиками и юриками, имеют в 99% случаев физиков.
Почему? Потому что рынок двигают юрики.
По ссылке, текущая ситуация в контрактах на нефть BRENT:
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BRH1&utm_source=www.moex.com&utm_term=brh
Не хотите ходить по ссылке, вот картинка, скриншот по итогу на 06.01.21,
резкие совокупные дисбалансы и в строке Изменение отражено кто убавил или прибавил лонгов и шортов, смотреть туда больно, физиков постоянно имеют юрики:

Третьего дня на сайте биржи нашел страницу с историей ОИ и ГО — тынц.

Например, прошлогодняя история в Бренте выглядит так:


А так выглядит история ГО в первый рабочий день года, наложенная на рублевый график Брента:



( Читать дальше )

Всем привет! Удачного дня и хорошего настроения!
Вот сейчас наш рос фьюч Брент после утреннего провала на 1-й минуте растет, растет и ОИ. О чем это говорит: набирают лонги или шорты и как это определить?

сабж