Нефть

Прошедшая неделя была насыщенной важными событиями. Особенно выделялось заседание ФРС, подтвердившее поворот на смягчение монетарной политики. Это вызвало падение доллара и эйфорию покупок на фондовом рынке. Была подтверждена возникшая пауза в повышении ставки рефинансирования. Рынок экстраполирует эту паузу в ожидание по переходу на снижение ставок. Если неделю назад ожидалось, что в течение года ставка будет сохранена на текущем уровне с вероятностью Р=62% (месяц назад в 79%), то к концу прошедшей недели рынок оценивает вероятность сохранения ставки вплоть до начала 2020 года   лишь в 33%. Оставшиеся 2/3 вероятности приходится на ожидание снижения ставки. Причем теперь рынок ждет не только снижения ее на 0,25% (Р=40%), но также и на 0,5% (Р=20%) и даже на 0,75% и более (Р=7%). От ФРС появляется также определенность в намерениях приостановить сокращение баланса регулятора. В мае темп сокращения баланса снизится до  $15 млрд. в месяц, а в конце сентября ФРС планирует завершить сокращение баланса. 

( Читать дальше )

Внешний фон оцениваем, как негативный.

•    Способствовать слабому открытию российских индексов будет снижение мировых индексов и цен на нефть. S&P500 и Nasdaq потеряли порядка 2% в пятницу на фоне ухудшения перспектив торговых переговоров США и Китая, а также слабой американской статистики.

•    Спрос на рисковые активы значительно снизился, что выразилось в укреплении доллара относительно валют развивающихся рынков в пятницу.

( Читать дальше )

Доброе утро всем.Давно ожидаемое движение вниз произошло и как раз в пятницу, недельная свеча закрылась вниз по РИ,SP.НЕФТЬ нетрально.
НЕФТЬ-закрыл половину оставшейся позиции по 66,68 и весь остаток по стоп заявке 67.Пока без позиции.
SP-Закрыл часть позиции по 2810(гэп).Остаток перенес без заявок и стопов на понедельник.
РИ-Вышел в безубыток.Пока действий с позициями не совершал.РТС закрыл первый гэп, будем ждать закрытие второго 1205-1195.
Сейчас самое для меня интересное-попытаться спрогнозировать и предугадать (что важно)дальнейший сценарий  развития ситуации.Какие есть варианты? Базовых всего два.Первый-коррекция, как минимум к уровням 2720-2650(я даю более широкий диапазон, без подуровней)или даже к уровню 2500-2450(гэп Н.Г.)Второй-локальная коррекция. Закрытие, как мин. двух гэпов из четырех последних.Один закрыли в пятницу и стоят на уровне закрытия второго.Вероятности закрытия гэпов я расписывал ранее. После этого идут на лок.хаи, концу месяца и квартала.Пока рассматриваем временной промежуток до конца месяца.Вероятность продолжения коррекции в понедельник рассматриваю 70-80%.С учетом выхода очень плохих данных (как оценили аналитики)по промыш.Германиии и довольно сильного падения в пятницу, рынки решили покорректироваться на этом событии, с общей задачей -выбить макс.послабления для себя(не повышать ставку, убрать сокращ.ликвидности и как максимум выпросить, что либо вроде QE4).Т.е то, что дало ФРС на последнем заседании им мало.Поэтому вероятность сильного падения очень велика(именно так, рынки всегда пугали монетарные власти).Начальные уровни к котрым могут упасть, я написал.Какие наши действия? Если предположим, что наши рассуждения верны и нас в целом ждет относит.глубокое падение, то по первому варианту -оставшиеся позиции шорт мы удерживаем, ничего не делаем, и при движении наверх в четверг, пятницу добираем неагрессивно шорт или (что более безопасно) при начале движение вниз(после роста) добираем шорт.По второму варианту-если становится понятно, что движения наверх не будет(по времени будет видно) добираем шорт на лок.подскоках.
Всем удачи и успехов.

Приветствую!

Уровни

По ситуации

Картинка для контракта 5.19

Локально
Отлили от хаев в район средней цены боковика он же уровень 66.33, место это лонговое, локально лонговое.

Но тут нужно учитывать что мы среднесрочно подошли в шортовые места, формально пришли в точку слома среднесрочного тренда, пришли сюда структурой практически без откатов, цену тянут.

Поэтому тут с любого места может начаться слив, в пунктов 500, возможно он уже начался и при таком сливе среднюю цену боковика 66.33 продавят. Для лонга тут нужно долгое стояние и ложные пробои.

Интрадей
Торгуемся в окне уровней 66.33-66.08, оно лонговое, лонги вариант смотреть только от нижнего спутника 66.08, очень возможно что отскок этот уже идет, и при повторном заходе уйдут ниже. Чтобы это понять нужно смотреть как будем стоят сверху и насколько высоко отскочат сейчас.

( Читать дальше )

Прошедшая неделя для фондовых рынков – подтверждение классического правила: продавай на новостях. В среду ФРС объявила обновленные параметры денежной политики (сохранение ключевой ставки, постепенное прекращение сворачивания QE), новость важная и отличная! В пятницу – в среднем, по минус 2% на большинстве мировых рынков акций. Рубль, как и многие валюты, принявший слова представителей ФРС сугубо положительно, в пятницу тоже оказался под шквалом продаж. Впрочем, у нас своя история: в конце недели падала нефть.

Холодный душ прошлой пятницы – более-менее предсказуемое для рынков явление. Помним, что 3 последних месяца акции повсеместно дорожали, наравне с нефтью, национальная валюта укрепилась примерно на 10%. Очевидный вопрос: это уже разворот вниз или временный испуг?

На сегодня, ситуация на разворот еще не похожа.

( Читать дальше )

Всем привет!

BRJ9 — long 22:03  22.03.2019  stop 66.55


ps. апдейт по позициям постараюсь писать шустро.

www.tradingview.com/x/BJdE88rX/


www.tradingview.com/x/ZgDRb5H9/