МосБиржа

Сегодня в выпуске:

— Что с продажами нашей сырой нефти?
— Tesla, падение показателей в квартальном отчёте и акции +13%
— Капитализация отечественного рынка акций
— США, недвижимость, страховые-банкроты с рейтингами А, дежавю



Доброе утро, всем привет!

Божечки, опять четверг! Опять новые данные по инфляции.



( Читать дальше )

Московская биржа фиксирует рост активности юридических лиц на денежном рынке, использующих брокерское обслуживание и прямой доступ на рынок.

По итогам I квартала 2024 года количество корпоративных клиентов, совершающих через брокеров сделки репо на Московской бирже, превысило 3 100 юридических лиц – это в четыре раза больше, чем за I квартал прошлого года. Их общий объем торгов за этот период составил 19 трлн рублей, а среднедневной объем операций за год вырос в два раза, до 311 млрд рублей.

Количество участников, использующих прямой доступ на денежный рынок через депозиты с центральным контрагентом (ЦК), выросло на 20% и составило 246 компаний. Общий объем торгов корпораций в данном сегменте увеличился на 15% и составил 6 трлн рублей (среднедневной объем торгов – 98 млрд рублей).

Доступ к инструментам денежного рынка Московской биржи имеют российские компании из финансового сектора, обрабатывающей промышленности, торговли, электроэнергетики, нефтегазовой, добывающей промышленности и других секторов экономики.

( Читать дальше )

В Инвестпалате не считают, что отказ Clearstream в поддержке выкупа заблокированных бумаг негативно повлияет на процесс обмена — ТАСС со ссылкой на представителя брокера

tass.ru/ekonomika/20636325

График проведения торгов валютой на Московской бирже 1 — 31 мая 2024 года 

Дата	Событие	Инструменты
01.05.2024	Праздничный день в РФ.
02.05.2024	Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме.	CNYRUB_TOD CNY_TDSTMS CNY_TODTOM CNYRUB_TDS KGS_TODTOM KGSRUB_TOD USDCNYTDTM USDCNY_TOD USDKGSTDTM USDKGS_TOD
03.05.2024	Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота



( Читать дальше )

Финансовый сектор — взгляд позитивный, средний потенциал роста — 46%, фавориты — Сбер, ВТБ — БКС Мир Инвестиций (Стратегия-2К24).

Мы сохраняем в целом позитивный взгляд на сектор, но отмечаем более сдержанный потенциал роста сектора.

Мы позитивно смотрим на Сбер, ВТБ и ТКС, нейтрально — на МКБ и МосБиржу. У нас негативный взгляд на Банк Санкт-Петербург.

 Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



( Читать дальше )

На Московской бирже есть отчеты, которые показывают во что вкладываются Физические, а во что Юридические лица. Давайте посмотрим за их поведением в периоды большой волатильности и сделаем выводы. Предлагаю разобрать Ковид — 19, а также СВО. 

В основном покупки и продажи физических лиц двигаются параллельно друг-другу. К примеру 200 покупок и 200 продаж. На графике ниже когда это происходит это показывается желтой линией. Тем не менее есть исключения,- они обычно происходят как раз в периоды большой волатильности. 
График ниже это позиции Физических лиц в момент падения рынка в КОВИД-19.

Красная линия — продажи физических лиц
Зеленая линия — покупки физических лиц
Желтая линия — покупки и продажи одинаковы



( Читать дальше )

1)Покупки и продажи юридических лиц по фьючерсу ПАО Астра


2) Сигналы оптимизма и пессимизма юридических лиц на цене фьючерса ПАО Астра.

Зеленый — оптимистичное настроение

Красный — пессимистичное настроение



( Читать дальше )

▫️ Инфляция в РФ на 15.04. Недельная: 0,12%, с начала месяца: 0,29%, с начала года: 2,25%, годовая: 7,83%. Резервы РФ на 12.04: $600,7 млрд. Средняя макс. ставка депозитов в I декаде апреля: 14,832%.

▫️ Аукционы Минфина. ОФЗ-ПД №26207 (погашение 03.02.2027) – объем: 8,944 млрд руб. (спрос 21,251 млрд руб.), выручка: 8,074 млрд руб., средневз.цена: 88,6862% номинала, средневзв.доходность: 13,53% годовых. ОФЗ-ПД №26244 (погашение 15.03.2034) – объем: 71,169 млрд руб. (спрос 119,993 млрд руб.), выручка: 63,534 млрд руб., средневзв.цена: 88,5933% номинала, средневзв.доходность: 13,8% годовых.

▫️ Санкции. В минувшую пятницу Минфин США сообщил о запрете импорта (равнозначно прекращению торгов на LME и CME) алюминия, никеля и меди из РФ, добытых после 13.04.2024. home.treasury.gov/news/press-releases/jy2249
В понедельник «Интерфакс» передал заявление «Русала», в котором сообщалось, что новые ограничения не повлияют на поставки, но уже на следующий день СМИ со ссылкой на неназванные источники стали публиковать статьи иного характера: производство «Русала» может упасть до уровней 2008 г., под угрозой 1,5 млн т экспортных поставок, kommersant.ru/doc/6649299

( Читать дальше )