Согласно приведенной в комментариях к посту smart-lab.ru/blog/319672.php формуле (0.5)^n (спасибо Versum)
Допустим n= 3;
Мы ставим ставку на то, что монетка не выпадет орлом 3 раза подряд.
Вероятность этого события =(0.5)^3=0.125 или одна восьмая.
При этом мы имеем еще 7 событий имеющих такую же вероятность.
(1)р-р-р (2)р-р-о (3)р-о-о (4)р-о-р (5)о-о-р (6)о-р-р (7)о-р-о
При первом подбрасывании выпадает орел, что автоматически присваивает первым 4 событиям статус «невозможные», а это в свою очередь в 2 раза увеличивает вероятность выпадения 3 орлов к ряду. До 0,250 т.к. остается 4 равновероятных события, одно из которых выпадение 3 орлов.
При втором подбрасывании опять выпадает орел, и шансы на то, что мы проиграем увеличиваются опять же в 2 раза. Уже до 0,5 так как осталось лишь 2 варианта либо о-о-о либо о-о-р
В итоге: Рассуждать так –«Если уже выпало 4 орла подряд то при следующем подбрасывании выпадение решки более вероятно чем выпадение орла »
Есть один дц, который прямо сейчас дает 123$ на вновь открываемый счет. (по ссылке переходить с ай пи, на котором будете торговать-читайте условия ниже) Условия там, конечно, хитрые. Но ведь ты настоящий нищетрейдер!
Победим «лучшего брокера Средиземья»!
Помимо движения приказов на закрытие позиции (TralingStop), риск регулируется величиной средств задействованных в сделке относительно капитала, т.е. изменением величины позиции по мере изменения рыночной цены. Среди трейдеров наиболее известны два метода — это усреднение и построение пирамид. Эти методы противоположны друг другу по смыслу и получаемым реультатам, поэтому не могут быть обделены вниманием. В западной литературе оба метода именуются торговлей по методам мортингейла и антимортингейла.
Суть состоит в открытии дополнительных позиций при движении цены против игрока. Чем руководствуется игрок, последовательно «усредняющий» свою позицию ?
Простым обстоятельством, что ценам свойственно возвращаться на оставленные рубежи. Рассуждения трейдера обычно таковы: «Рано или поздно мои активы перестанут падать, и начнётся движение наверх. И чем больше покупок Я совершу на пути вниз, тем меньший путь необходимо пройти наверх для покрытия убытков и получения прибыли».
Надоело читать на СЛ топики с политикой, Турцией и срачем, по этому решил выложить свои попытки укротить ММ на основе метода Мартингейла в надежде, что это подтолкнет других ТС начать выкладывать интересные мысли и идей.
Началось все с того что на одном известном ПАММ сервисе нашел счет с доходностью в виде лесенки, понятно что автор этого памма использовал мартингей или усредненение, и мне захотелось повторить его результат на своем счету (чистое любопытство, а смогу ли). Тк некоторые данные были известны (торгуемые пары, время торгов), а оставшиеся необходимые я получил из графиков загрузки депо, что-то получилось, но явно не то, что использовал управ. В результате у меня получилась очень простая ТС (буквально 2 строчки кода для входа в сделку), выход осуществлялся по ТП или СЛ. Из подбираемых параметров были только тейк и стоп. Дальше я не стал копаться в его ТС, а пошел по пути извращения над ММ. Первое что я сделал это добавил в ТС банальный мартин с регулируемым в ручную коэффицентом удвоения. Итого у меня 3 параметра оптимизации- Стоп, Тейк, К. Оказалось что при некоторых параметрах особенно на долларовых парах оптимизация находила несколько удачных параметров при которых ТС не сливала депо 2-4 года, а делала прирост 100-300% в год.