МОСБИРЖА

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:

Русагро вырос на 2.1%. Позитивен рост цен на масло, свинину, пшеницу в РФ. Потенциал роста увеличился на 1.9%, целевая цена выросла на 4%.

НЛМК вырос на 4.3% на фоне укрепления рубля. Позитивен рост цен на горячекатаный и холоднокатаный прокат в Китае, а также снижение цен на электричество, газ, и металлолом. Негативно повышение цен на коксующийся уголь. Потенциал роста скорректировался на 3.5%, целевая цена выросла на 0.6%.

Полиметалл вырос на 6.1% на фоне укрепления рубля. Позитивен рост цен на золото и серебро. Потенциал роста скорректировался на 7.7%, а целевая цена снизилась на 2%.

Евраз вырос на 7.3% (в фунтах) на фоне укрепления рубля. Позитивен рост цен на горячекатаный и холоднокатаный прокат, коксующийся уголь и железную руду в Китае. Негативно повышение цен на электричество и металлолом. Потенциал роста скорректировался на 4.3%, целевая цена выросла на 2.6%.

( Читать дальше )

Прямой доступ к бирже

Введение

Высокая степень конкуренции на международных рынках капитала и доминирование алгоритмической торговли в обороте фондовых бирж побуждают участников торгов к автоматизации торговых операций с максимальным ускорением основных этапов: от получения данных, их анализа, до выставления и управления заявками. Если раньше на высокочастотной торговле специализировались маркет-мейкеры и систематические фонды, то сегодня скорость реакции и качественные рыночные данные важны для любого участника, проводящего активные торговые операции.
Одним из способов сократить конкурентное отставание является прямой доступ к бирже (Direct Market Access — DMA), который может быть реализован в нескольких вариантах в зависимости от целей клиента — участника торгов. В данном документе мы описываем механизм подключения к инфраструктуре Московской Биржи с целью получения рыночных данных с записью в структурированном виде в базу данных АТСД для последующего использования в тестировании и оптимизации торговых алгоритмов. Доступ к биржевым интерфейсам для скоростной отправки заявок, в том числе в режиме спонсируемого доступа, является отдельной темой.

( Читать дальше )

&t=143s

Не забываем:
— ставить лайк
— подписываться на канал
https://www.youtube.com/tradin...
(если понравился обзор )

• instagram: https://www.instagram.com/aleksey.gref/
• Телеграм канал: https://t.me/TradingDrift
• Рекомендуемые видео про трейдинг

Цель 3800
пока находимся в восходящем канале
ранее были пробиты уровни 3600 и 3630, на данный момент имеем 3658
Ждем поход на 3800
Возможно, в моменте откатимся на 3600
Америка плюсует, т.о. в пятницу порастем




( Читать дальше )

В рамках онлайн-конференции Finam.ru  «Российский фондовый рынок в мае: продавать нельзя покупать» эксперты высказали свои мнения относительно того, есть ли бумаги, которые могут выстрелить в ближайшее время, и какой потенциал роста существует до конца текущего года.

Андрей Верников,  директор департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «УНИВЕР Капитал» полагает, что 90% акций в ближайшее время выстрелят, но вниз. На снижении стоит посмотреть на «Норильский Никель», на акции «Мосбиржи», на акции «Сбербанка». «Короче, на компании с растущим бизнесом или имеющие защиту от санкций США», — добавил эксперт.

В то же время Алексей Антонов,  главный аналитик «Алор Брокер», подчеркнул, что сейчас думать о формировании портфеля — не очень удачная идея. Большинство бумаг перед закрытием реестров. Текущий отрезок май-июнь, наоборот — хороший момент для сокращения позиций.

Ксения Лапшина,  аналитик ИК QBF, в свою очередь, считает, что в настоящий момент индекс МосБиржи торгуется на исторических максимумах и, соответственно, большинство входящих в него акций тоже. «Глобально, рост если и будет, то затяжной. Глядя на динамику зарубежных площадок, действительно велика вероятность коррекции. Если хочется зайти в позиции сейчас, то стоит обратить внимание на дивидендные бумаги, на недооцененные активы, которые отстают от рынка или еще не восстановились после мартовского падения в прошлом году. Но лучше не торопить события и подождать лучшей точки входа. Среди наиболее перспективных секторов мы в настоящий момент выделяем потребительский сектор, финансовый, добывающий, электроэнергетиков и металлургов», — заявила Ксения Лапшина.

По мнению Михаила Зельцера,  к.э.н., эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», в фаворитах остаются акции «Газпрома»: при сохранении текущих цен на рынке газа и динамики объемов прокачки, дивиденд будущего периода может взлететь и к 30 руб., в таком случае переписать максимумы 2020 г. бумагам не составит труда. Фишкой года, ожидавшей раскрытия потенциала, как только процесс резервирования замедлится, были и акции ВТБ. При этом, несмотря на почти 50% рост за последние 1,5 месяца, потенциал не исчерпан. Интерес представляют и металлурги с их впечатляющей доходностью, но только после решения с ФАС. «А вопрос входа в рынок в текущий момент просто стоит взвесить с учетом преобладания рисков коррекции», — полагает эксперт.

Георгий Ващенко,  начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», отмечает, что в ближайшей перспективе стоит поставить на рост «голубых фишек», прежде всего, бумаг финансового и сырьевого сектора. Они пока слабо отыгрывают тенденции в экономике и на рынке сырьевых товаров. Если в США поднимут ставки, то это, на мой взгляд, приведет только к дальнейшему росту цен на сырье, в конечном счете, к росту инфляции. Циклические акции — то, на что стоит поставить сейчас. Бумаги IT сегмента и ритейла не стоит сбрасывать со счетов. Сейчас они отстают, но, вероятно, пойдут в рост вслед за сырьевыми бумагами.

Рынки уже не растут, но и не падают.
Всё спокойно
Есть и покупатели, и продавцы.

Много уже написал про рекордные оценки рынка США (за которым идут все остальные рынки).
С одной стороны, печатают много.
М2 в США: рост 24%.

М2 России: рост 15% за год.


( Читать дальше )

Анализ фондового рынка 4.05.2021. Разберем слова Уоррена Баффета о рисках инфляции — до какого момента это будет продолжатся. Также разберем большое количество отчетов компаний РФ. Отчет Мосбиржи, Ленэнерго, Татнефть, Уралвагонзавод, Глобалтрак.

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

 
Портфель скорректировался на -2.9% (-2.6% совокупно с учетом Evraz на бирже LSE) против индекса Мосбиржи -1.5%Evraz -0.5% в пересчете на рубли. Портфель на LSE (включает только Evraz) на данный момент составляет 11.3% от совокупного

  По основным компаниям изменения: Русагро +0.3%, НЛМК -3.9%, Фосагро -1.2%, Полиметалл -7.0%, Газпром нефть -0.7%, ММК -7.2%, Северсталь -5.7%, QIWI -2.0%




( Читать дальше )

Сегодня сводку писать не о чем — на рынок завезли немного коррекционки.

Тогда поговорим о компании Мосбиржа #MOEX, с тем же прицелом, что и вчера — покупаем под дивы или нет. Сильные/слабые стороны бизнеса, перспективы. Постараюсь материал поменьше, чем про Сбер, т.к. судя по всему вышло слишком много, а чем материал больше, тем читателей меньше :) (даже на глагне смарта не попал: плак:).

Через 2 недели закрытие реестра под выплату дивидендов, выплата к текущим котировкам 5.3% годовых. Доходность к текущей цене низкая. Вызвано это достаточно сильным ростом котировок за последний год, ценник ставит рекорды за всё время. Такой рост цены связан скорее всего с инвестиционным бумом, инвестиции сфера развивающаяся, становится больше инвесторов, трейдеров, народ несёт деньги, т.к. держать что-то на вкладах сбера под 3% бессмысленно. Почему «скорее всего» — потому, что вклад обычных инвесторов в прибыль мосбиржи небольшая. Встречал оценку, что миллионы новых инвесторов выразились всего лишь в +5% прибыли мосбиржи, это немного. Но такое ощущение, что бумагу тарят так, как будто наплыв инвесторов создаёт гигантские дополнительные прибыли.

( Читать дальше )

«Московская биржа», крупнейшая биржевая площадка России, представила в целом позитивный финансовый отчет за I квартал 2021 года. Операционная выручка повысилась на 7,2% до 12,86 млрд руб., причем драйвером роста стали комиссионные доходы, подскочившие на 17% до 9,25 млрд руб. на фоне сохраняющейся высокой торговой активности на большинстве рынков. Так, компания зафиксировала новые рекорды по комиссионным доходам на рынках акций и деривативов, которые увеличились на 12,5% до 1,26 млрд руб. и на 11,7% до 1,23 млрд руб. соответственно.

Наибольший же рост продемонстрировали комиссии на денежном рынке и от расчетно-депозитарный услуг, что было обусловлено высоким спросом на операции РЕПО. На доходы от расчетно-депозитарный услуг также положительно повлиял существенный рост стоимости активов, принятых на хранение. В то же время, комиссионные доходы на рынке облигаций упали на 21,1% до 517 млн руб. из-за существенного сокращения объемов первичных размещений бондов. Кроме того, чистый процентный доход снизился на 11,1% до 3,55 млрд руб., что было обусловлено общим снижением процентных ставок в России и мире.

Между тем, операционные расходы выросли опережающими темпами – на 23% до 4,52 млрд руб. В частности, расходы на персонал подскочили на 33,4% до 2,39 млрд руб., что объясняется низкой базой I квартала 2020 года, когда из-за слабых результатов 2019 года компания резко сократила бонусы и премии сотрудникам, а также общим ростом численности персонала, связанным с рядом проектов по развитию бизнеса. Как результат, скорректированный показатель EBITDA повысился лишь на 1,3% до 9,22 млрд руб., и рентабельность по EBITDA опустилась до 71,7%. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 1,6% до 6,71 млрд руб. и оказалась выше консенсус-прогноза на уровне 6,55 млрд руб.


( Читать дальше )