ММ

Всем здраствуйте. На правильность не претендую, это моё видение рынка, готов к обсуждению неточностей.
Изучаю сейчас стратегию на основе кумулятивной дельты и цены. По ней хорошо видно где идет передача толпе позиций.
Суть в том, что на рынке идут постоянные горки накопления-распределения и ММ может заработать только на «обмане» толпы, выкупая у неё по хорошей низкой цене и продавая ей в последствии по высокой цене, когда толпа уже на 146% уверена в тренде на верх, который она и будет сама толкать непродолжительное время вверх, пока постепенно не встретится с продавцом, который будет выкупать по рынку лимитники на покупку у толпы, плавно разворачивая тренд вниз. Позже толпа будет закрываться по убытку, толкая своими рыночными ордерами по Bidам вниз, пробивая дорогу ММ своими деньгами сметая лимитники на покупку других участников, которые в свою очередь тоже закрываются по Биду по убытку, толкая цену вниз как снежный ком.
На 11.09.2018 EUR/USD с небольшим ростом вверх будет падать согласно накопленной отрицательной дельте с 22 августа по 10 сентября.

( Читать дальше )

Вчера произошла ребалансировка индекса MSCI (https://app2.msci.com/eqb/custom_indexes/russia_performance.html) из которого исключили акции Системы (AFKS).
Что происходит когда исключают какую-то акцию? Пассивные фонды(ETF) которые следуют за бенчмарком MSCI должны эту акцию продать.
Когда? На закрытии торгов в последний день месяца.
Кто должен эту акцию купить? Маркетмейкер.
Когда маркет мейкер узнаёт о ребалансировке MSCI? Заранее.

Чувствуете к чему клоню? :) Маркетмейкеру невыгодно выкупать акцию дорого, выгоднее чуть-чуть опустить цену и откупить подешевле.
Далее, вот набрал маркетмейкер бумаги, не потому что хотел а потому что пришлось.
Будет ли продавать себе в убыток маркетмейкер бумаги? Нет.
Почему? потому что бизнес у него такой, делать деньги на бирже, живёт он с этого.

Итого: знаем что, знаем когда, знаем по чём и примерный вектор направления движения бумаги. Учтём 6% дивов 6го декабря. Покупка по 11, цель 12.6 либо закрытие див гэпа.

Риски: 1) ММ распродаст свой объём раньше цели. 2) очередное судебное заседание 4го декабря (тут может в любую сторону пойти)

Disclosure: держу long по AFKS

Про kochubej1960 многие уже слышали и видели. Я как сторонник теории заговора о том что ММ отбирают деньги у слабых, слежу за его счетом. Гмк вчера пролился под закрытие рубль в рубль до его шорта и отскочил. Т.е. предлагали позицию закрыть, но в прибыль выйти не дали… Совпадение?



Позиция:


( Читать дальше )

Вот рубль, с мая 16-го стабильная валюта, а местами даже укрепляющаяся. А почему? Кто в ответе за это?
Я думаю, это всё иностранцы. С одной стороны конечно грозят нам, санкции и всё такое, но значительно слабый рубль — это пут к революции в России, а зачем им беспорядки в ядерной державе, вот и держат нас, нашу валюту.

А в битках есть ММ? Или вола на битках — наглядный пример того, что могло бы быть везде на рынке, не будь там ММ-ов?

*ММ — маркет-мейкер.

15го июня ММВБ показал лоу года по многим акциям, прошли рекордные объёмы в этот день. Кто-то(ММ) на лоях накупил акции. Теперь время акции раздать, поэтому до нового года(новогоднее ралли) будем расти. В шорт нашего рынка я не верю, поэтому играю от лонга. По логике, следующий набор акций(снижение рынка) в дивидендный сезон в 2018 году. Из конкретных идей я выбрал лагающий газпром. 120 рублей за акцию очень привлекательная цена. Цели 125, 133, 139.

Классовая солидарность требует стать на сторону Дениса, но эта история из серии «мой брокер такая сволочь, дал мне кредитное плечо 1:200, чтобы я быстрее слился» и тому подобных. 

Из публикаций предельно четко и без разночтений видно, что в сливе виноват не брокер, а тот субъект, который кнопки на терминале нажимает, и который выбирает сам запредельные объемы для торговли. Я вообще не понимаю, на что человек надеялся, подавая иск в суд. 

Правда некоторый резон в замечании про вину брокера есть. Возможность принимать большие риски быстрее выявит тех, кто некомпетентен, не может сам управлять своими действиями и не соображает, что он делает. Таким субъектам действительно нужны внешние рамки, чтобы держать риски торговли в разумных пределах и дольше оставаться в рынке. Но это уже из другой области,  и конечный результат все равно будет неизбежен и однозначен. Потому что слить любой депозит можно при любых ограничениях брокера, кроме расторжения договора и возврата денег. Возможность принимать высокие риски просто ускорит процесс слива. Но это не вина брокера. Закон он не нарушил.

Самая плохая привычка новичка в трейдинге — лупить наффсё! Конец цитаты.