Контроль рисков

Если вы занимаетесь инвестированием или свинговой торговлей, работа с акциями, которые выплачивают дивиденды, позволяет повысить эффективность использования капитала и получить дополнительный доход. Любая сделка всегда сопряжена с риском получения убытка. Но использовать капитал на своем счете не в полной мере — тоже плохой вариант, поскольку покупательная способность долларов, без дела лежащих в банке, непрерывно снижается. Работа с акциями, выплачивающими дивиденды, позволяет заставить эти деньги эффективно работать. В то же время, она отнимает лишь около получаса в месяц, поскольку достойных внимания сделок наберется всего от 5 до 15 в год.

Акции с дивидендами дают вам базовое представление о потенциальном доходе на вложенные средства — такой показатель называется дивидендным доходом.

Дивидендный доход — это сумма полученных за год дивидендов, деленная на цену покупки акции и выраженная в процентах. Если вы покупаете одну и ту же акцию несколько раз по различным ценам, то при расчете дивидендного дохода нужно учитывать среднюю цену покупки.

( Читать дальше )

Многие трейдеры понимают, что их система торговли не работает, только после того, как потеряют значительные суммы. Но есть лучший способ предсказать будущую результативность системы

Начиная торговать по новой системе, многие трейдеры задаются вопросом: «Как и когда я пойму, что эта стратегия не работает?» Этот вполне объяснимый страх вызван опасениями, что в процессе разработки системы была допущена какая-то ошибка. Поэтому нужен эффективный механизм обратной связи, который сообщит о неэффективности системы, пока еще не слишком поздно.

Многие трейдеры ориентируются на гипотетические исторические просадки, чтобы определить точку, когда нужно отказываться от системы. К сожалению, такой критерий зачастую заставляет их торговать по плохой системе слишком долго. К счастью, есть другие методы, позволяющие объективно определить момент отказа от системы. В данной статье мы рассмотрим два возможных метода и сравним их со стандартным методом максимальной просадки.

( Читать дальше )

Сегодня завершил подсчёт своих торгов за всё время торговли фьючерсами. Раньше никогда этого не делал, только примерно представление имел. Сейчас решил всё подсчитать. Месяц за месяцем просматривал отчёты брокера и вносил все данные в таблицу Excel, где в столбцы заносил все данные, сколько вносил/выводил, сколько прибыль/убыток за месяц, сколько комиссия биржи и вознаграждение брокера.
Было очень больно, так как видел какие большие деньги я сливал. Теперь знаю сколько всего денег я слил на рынке. Мозгов совершенно не было, не знаю появились ли они сейчас, но надеюсь, что опыт, сын ошибок трудных, не позволит мне больше совершать подобное. Например, вчера, читая как пишут про золото, про то как оно упало, так сильно хотелось всё бросить и нарушить потихоньку наторговываемую стратегию, с которой я расчитываю одновременно и работать на наёмной работе и одновременно трейдить. Ведь золото так упало, ведь это почти ниже себестоимости, надо только купить, оказаться умнее всех, что купил на самых низах, не побоявшись пойти против тренда и угадавшего верный вход, что оказался правым, верно определив дно, но сдержался.

( Читать дальше )

Это ОЧЕНЬ важный момент, ИМХО !
Собственно если кто испытал как Ри пробивает к примеру со 130 на 127 в течении считанных
минут, у вас загружено почти всё ДЕПО и в этот момент отваливается связь, тому
не нужно объяснять важность сей задачи !
Есть конечно вариант решения со стороны брокера, ну напрмер опшн-лаб вроде бы держит всю
стратегию у себя на сервере, управление(т.е. канал связи) фактически нужен только во
время изменения параметров...
Это хорошо, но не всё можно пустить по этой схеме, т.ч. по любому
резервирование канала связи архиважно !!!
кто как решает эту проблему, хотелось бы понять и на основе коллективного опыта
возможно оптимизировать и своё решение.
Лично у меня дост. обширная сеть для разных задач, поэтому используется хорошо
прокачанный «железный» DSR-1000 маршрутизатор(http://voips.ru/d_link_dsr_1000n.html)
как уже писал на фейсе

( Читать дальше )

Добрый вечер, товарищи!
С декабря 2013 я занялся продажей опционов и сразу же полюбил это дело, и надеюсь буду любить (до первого кризиса :))
Январьские контракты отдали деньги сразу и без боя. Вышло около 6% 
Февраль немного потрепал нервы, но за это пока что я имею в 2 раза больше прибыли — около 12%.
У меня были проданы 130 и 150 страйки. Когда рынок упал где то до 132 лось на счете хорошо подрос, ну я и разбавил его продажей 125 путов, не откупая убыточные 130ые путы.
Вопрос то вот в чем: я прекрасно осознаю, что мне повезло и что если рынок продолжил бы падение, я бы мог сейчас без счета остаться. Согласно вашему опыту, как наиболее эффективно поступать в таких ситуациях? Полностью крыть убыточный страйк и роллироваться в страйк пониже? Если так, то на экспирации у меня при любой цене БА будет убыток, ведь шортил я его по ~900, а стоить он стал 4000, а страйк пониже стоит 1200 всего. Ну то есть роллирование не покроет убытоков. 
Или лучше увеличивать объем на новом страйке так, чтобы на экспирации он полностью покрыл убытки от предыдущего?


( Читать дальше )

Заканчиваем разработку программы для управления рисками. На данный день работает с QUIK, сворачивается в трей и контролирует текущую прибыль или убытки. Настройка выполняется для каждой акции или фьючерса. При достижении заданных параметров (в процентах или рублях) выходит из рынка закрывая позицию. Например, можно задать максимальный убыток по бумаге не более 1%, после этого только входить в рынок, когда он кажется интересным, а выход осуществится автоматически.

Можно сколько угодно «угадывать» или «не угадывать» движения рынков. Но выигрывает только тот, кто контролирует риски (при прочих равных условиях, не имея инсайда и тд).

Нужно всегда знать, что будешь делать с позицией даже при самых невероятных вариантах развития событий на рынке, т.к. возможно всё, любая новость может изменить многое. Кто готов ко всему — тот и выигрывает.

Так что сила, Брат, в контроле за рисками.

P.S. я против всякого рода тривиальных стопов, считаю, что все должно быть относительно, главное контролировать объем позиции «в динамике».