КВИК

Вместо вступления, у меня есть опыт работы с опционами, но они внебиржевые, и как оказалось, разница с биржевыми огромная. Делюсь своим опытом, настройками Квика ниже и заодно ненавистью к нему.

Внебиржевые опционы довольны просты с точки зрения понимания и расчетов. Например, вы решили купить опцион колл на фьючерс пару USD/RUB, премия, которую вы заплатили, в большинстве случаев будет рассчитана по споту (через пару дней, короче). Все. Это все, что вы можете потерять, и это все уже уплачено. Для такого рода деятельности используется профессиональный софт с отчетами и функционалом, о которых многие даже и не догадывались.

С этими знаниями (а значит, и уверенностью) мы открываем через брокера счет на срочном рынке и хотим стать богатыми и красивыми, как в старые добрые времена. Но в качестве инструмента нам дают это чудо вражеской отечественной «техники» под названием Квик. У него есть очевидные недостатки, как и 10 лет назад (вспомнил молодость и акции, которыми торговал), например:

1. Отсутствие истории сделок (только сегодняшние видны)
2. Балансовая стоимость позиции обновляется после каждого клиринга

Начну с того, что недавно я чуть не совершил серьезную ошибку. Мне как и многим, надоел «пресный» внешний вид Quik-а, и других торговых терминалов и захотелось «что-то свое», визуально красивое, интуитивно понятное, ну вообщем Вы поняли, я захотел «изобрести свой велосипед». Мне повезло, хватило буквально пары недель, для понимания масштаба задачи.

Вспомнил случай из жизни: примерно два года назад у меня «не случился» заказчик на разработку программного обеспечения. Заказчик сетовал на то, что кому бы он не обращался, все отказываются. И он открывает картинку стандартного графика цены и объема в Квике и со словами «вообщем мне надо также, только вот здесь и здесь надо добавить парочку штрихов» начинает на ней рисовать. Я ему начинаю объяснять, что стандартными средствами квика эту задачу не реализовать, а он в ответ «Вот мне именно так все и говорят! А я Вам показываю, что в квике все уже сделано, осталось чуть-чуть доделать вот здесь и здесь...»

На самом деле в этой идее больше вопросов, чем ответов, точнее чем больше ты вникаешь в задачу, тем больше вопросов возникает. Обычный пользователь как должное воспринимает что квик загружается очень быстро (например в сравнении с «Альфа Директ»), хранит и отражает данные за требуемый период, имеет относительно гибкий внутренний скриптовый язык ну и т.п.

Ну просто жесть… Таблица:

Делаем «сохранить в файл все обезличенные сделки»:

1892945641018022478,21:21:15,SiZ0,FORTS: ‘ьючерсы,SiZ0,76560,0.00,12,918720.00,,,0,,,T1,S
1892945641018022479,21:21:15,SiZ0,FORTS: ‘ьючерсы,SiZ0,76560,0.00,12,918720.00,,,0,,,T1,S
1892945641018022480,21:21:15,SiZ0,FORTS: ‘ьючерсы,SiZ0,76560,0.00,12,918720.00,,,0,,,T1,S
1892945641018022481,21:21:15,SiZ0,FORTS: ‘ьючерсы,SiZ0,76560,0.00,12,918720.00,,,0,,,T1,S
1892945641018022482,21:21:15,SiZ0,FORTS: ‘ьючерсы,SiZ0,76560,0.00,1,76560.00,,,0,,,T1,S
1892945641018022483,21:21:15,SiZ0,FORTS: ‘ьючерсы,SiZ0,76560,0.00,12,918720.00,,,0,,,T1,S
1892945641018022484,21:21:15,SiZ0,FORTS: ‘ьючерсы,SiZ0,76560,0.00,6,459360.00,,,0,,,T1,S
1892945641018022485,21:21:15,SiZ0,FORTS: ‘ьючерсы,SiZ0,76560,0.00,25,1914000.00,,,0,,,T1,S
1936574262408123039,21:21:15,GDZ0,FORTS: ‘ьючерсы,GDZ0,1905.7,0.00,2,290576.18,,,0,,,T1,S
1936574262408123040,21:21:15,GDZ0,FORTS: ‘ьючерсы,GDZ0,1905.6,0.00,2,290560.93,,,0,,,T1,S
1936574262408123041,21:21:15,GDZ0,FORTS: ‘ьючерсы,GDZ0,1905.6,0.00,1,145280.47,,,0,,,T1,S
1936574262408123042,21:21:15,GDZ0,FORTS: ‘ьючерсы,GDZ0,1905.6,0.00,10,1452804.67,,,0,,,T1,S
1936574262408123043,21:21:15,GDZ0,FORTS: ‘ьючерсы,GDZ0,1905.6,0.00,1,145280.47,,,0,,,T1,S
1936574262408123044,21:21:15,GDZ0,FORTS: ‘ьючерсы,GDZ0,1905.5,0.00,2,290545.69,,,0,,,T1,S
1936574262408123045,21:21:15,GDZ0,FORTS: ‘ьючерсы,GDZ0,1905.5,0.00,1,145272.84,,,0,,,T1,S
1936574262408123046,21:21:15,GDZ0,FORTS: ‘ьючерсы,GDZ0,1905.5,0.00,1,145272.84,,,0,,,T1,S

ОИ нет.