Глава Роснефти доложил Путину основные итоги работы компании за 2015г.:
Вначале 2015-го я решил распределить личные средства под активным управлением в пропорции:
— автоследование ИК Форум – 33% ;
— мои системы в акциях – 50%;
— среднесрочная система в Si, хэджирующая валютные риски, по «номиналу» на 50% капитала (после убытков в марте 2015-го снижена до 33% «по номиналу») .
Почему? После провалов моего управления в апреле 2011-июне 2012-го, своей первой задачей я ставил наладить управление с просадкой не более 15% даже в ущерб доходности. С этой целью я провел в два этапа не слишком радикальную модификацию систем в первой половине 2012 и летом 2013-го. Точнее «опорные» системы остались без изменений, а вот отношение к выбору эмитентов, «фильтрам» и шортам было пересмотрено радикально. Были добавлены новые «фильтры» и началась постоянная торговля шортов, но с уменьшенным по сравнению с лонгами объемами. Также портфель «покинули» Лукойл, ВТБ и Северсталь из-за их «нехорошести», а Роснефть из-за ненужности. Взамен в портфель попал фьючерс на индекс РТС. Все это привело к построению нового портфеля с расчетной просадкой в 15%.