Интрадэй

Доброе.

Повторю то, что уже говорили многие.

Каким образом определить моменты входа и выхода инрадэя — это 240, 240, 240… рабочих дней по 8 часов и более у монитора маржинальной торговли. Это в памяти многие, многие цифры, история и планы эмитентов. 
5, 15, 60, дневка  для общего понимания движения цены — боковик или тренд. Боковик торговля от границ, выход из боковика — стоп, тренд — торговля по тренду (от лонга или шорта — набор-фикс-набор-фикс).15, 60 мин и выше (ема12, 50 и 200) цена колеблется выше ема 12,50 up-тренд, цена колеблется ниже ема 12,50 down-тренд. ема12 50 цена колеблется равновесно отмечая границы боковика. Фигуры — треугольники, клины флаги, вымпелы ГИПы все отрабатывают какие то границы. Цена двигается в них, прорывает границы, возвращается или устанавливает новый ценовой диапазон. Преобладает контрендовый (без четкого подтверждения) вход и выход — это больше предсказание, работа на опережение (ловля ножей на входе и преждевременное закрытие профита) — вход лимитными сделками, не по рынку, так можно зайти крупными сайзами, но цена может улететь далеко от средней, создав убыток, и уже здесь принимаешь решение о фиксе убытка, усреднении, или просадке. Конечно лучше дождаться подтверждения, и стоп не так далеко, который возможно снесут, поэтому возможно там и будет вход. Зашел в позицию (от границ – проторговок, в конце импульсного движения, в местах концентрации стопов) цена идет в твою, далее либо закрываешься по импульсному движению, когда идет затухание, либо по месту консолидации, либо выход трейлинг-стопом — закрытие с профитом после отката цены против позиции  — снятие скальпа движения. Очень часто закрытие частями по тренду, это позволяет использовать при откате против использовать свободный сайз вновь. Но самое главное, что движения могут и развиваются очень быстро и соображать и принимать решение нужно очень быстро. Вот здесь помогают волновые движения и скальперский стакан, кидаю заявки лимитно заданными кол. лотов очень быстро, на те цены где видишь спад импульсного движения (либо видишь границы поддержек и сопротивлений, в места сноса стопов и т.д.), туда наливают, так можно раскидать за доли секунд сайзами по 100 лотов к примеру несколько тысяч лотов Сбераоб. Также заявки можно быстро убрать, если видишь, что движение продолжается от запланированного тейка, либо перенести вход в позицию.

( Читать дальше )

Доброе.

Подкреплю теорию прошлых постов практикумом. Когда-то мне помогли многие чужие выкладки, возможно, кому-то помогут мои. Опишу три последних дня торговли и краткий анализ.

ГОСА  ФСК ЕЭС – 29.06.16 г. Под него на закрытии спота 28 июня взял овернайт лонг ФСК с УДС 6,19 на закрытии и со средней входа около 0,153. Открытие оправдало лонг ростом и высокой волатильностью. Весь день концентрация только на ФСК, торговля от лонга. В этой акции с суммой чуть меньше миллиона теперь интрадэйть довольно комфортно в контртренде, с попыткой отторговать в пределах границ движений. На хаях движений величина заявок в районе спреда значительно уменьшалась, уже не давая возможности заходить большими лотами, поэтому контртрендовая торговля оправдала себя.  ГОСА в прямом эфире, интересно было следить за реакцией рынка после  утверждения собранием  запланированных размеров дивов. Лонг был повторно набран со средней 0,1525. И… объявили об утверждении  див, и…. эти несколько минут буд-то остановились. Реакции нет. А нет, реакция есть, запоздалая, и весь лонг был роздан в контрдвижении со средней 0,1555 +2%. Далее откат и повторный набор в зоне предыдущих покупок 0,1525. Дневная поддержка с более медленным темпом, относительно слива, но была пробита  и цена улетела на -2,5% к 0,1485. Вот такие движения без стопов и разоряют маржинальных интрадэев, при их невозврате. Именно такое движение 06.06.16 г. увезло мой счет в просадку с убытом -15%, который был закрыт с профитом только 16.06.16 г. всего +2% за 10 календарных дней. 10 дней депо было заблокировано убыточной маржинальной позой, потому что не был поставлен стоп и убыточная поза не была закрыта руками. Торгуя по ценовым волнам, без стоп-лоса или фиксации убытка можно в одночасье зачеркнуть профит нескольких месяцев торговли.  Ладно, помогла ГОСА на том сливе кто хотел вышел, и зашел, выкупив всю просадку. По дню 29.06.16 г. получилось около +5,5%. Вышел в кэш, УДС 9,99. Из прибыли комиссия с оборотов составила около 11% или -0,6% от +5,5%.  

( Читать дальше )

Доброе.

Для  спекулянта важны быстрые высокорискованные спекулятивные идеи на  небольшие суммы, с которыми можно быстро и легко войти и выйти из достаточно ликвидных бумаг. Если не фокусироваться на заработке, то эти идеи будут проходить мимо, где фокусировка будет больше на  не потере средств, не давая заработать. Фокусировка на потерях вторична, и подобие тормозу в автомобиле, но контроль на убытками должен быть на все 100%. Газ для движения – прибыль для роста счета первична, Вы едите к цели, в случае опасности – тормоз, он всегда присутствует, но вторичен – не потерять заработанное. Здесь заработки могут быть очень большие в %-ом соотношении на небольшие суммы.

Для инвестора с большими счетами, необходимо преодолевать девальвацию, фундаментальные риски, и многие другие девальвирующие капитал события, искать идеи для входа больших сумм, и эти суммы  всегда будут замечены и против них будут разыграны  ответные  идеи, пусть даже частичного отъема.  Здесь заработки  в %-ом соотношении возможно будут крайне не впечатляющие, но на очень большие суммы.

( Читать дальше )

Единственно верный путь для торговли внутри дня

Bruce Babcock The Only Way to Day Trade

Есть четыре основных принципа, которые должны быть заложены в любую торговую стратегию. Это:

1 Торгуйте тренды,
2 Уменьшайте потери,
3 Дайте прибыли течь, и
4 Управляйте рисками.

Для успеха вы должны быть уверены, что ваша стратегия включает все эти принципы.

Торговля трендов относится к тому, как вы принимаете решение о совершении сделке. Этот принцип подразумевает, что вы должны всегда входить в направлении существующего движения.

Математический анализ движения цен акций показывает, что они изменяются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научно установленный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет торговать, основываясь на рациональном научном подходе. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочные фигуры и методы, не основанные на трендах обречены на провал. Это также объясняет, почему торговля интрадей так дьявольски трудна и почему практически не один практикующий интрадей торговлю трейдер не добивается успеха в долгосрочном плане. Чем короче временное окно, в пределах которого вы оцениваете движение цен, тем меньше в нем трендовый компонент.

( Читать дальше )

Обожаю ловить ножи. Почему тут так скептически относятся к этому? Если стоп очень короткий, то почему бы не половить:)

Тут прям совсем обалденный сценарий на скриншоте: Вход от минимума дня, закрытие лонга на предполагаемом экстремуме дня и переворот в шорт пункт в пункт. Стоп уже на безубытке.

У меня такого ещё не было. Я каждый день торгую фьючи интрадэй и даже редко перехожу на вечернюю сессию. Сегодня впервые закрывая позы после дневных торгов «потерял» свой Стоп Лосс. Закрыв ранее всё кроме части в Сбере забрал профит SBRF 9.15 за 2 минуты до закрытия. У меня по нему в течении дня было 2 шорта и под закрытие взял лонг. Сделка пошла резкая и профитная, поэтому на этом отскоке сразу её закрыл на 7494, даже стоп в безубыток не успел переставить. Стоп был на 7448.

Ну, закрыл и убежал. А стоп в заявках не снял.

Перед окончанием торгов делаю скрин-шоты всех проторгованных за день фьючей и вижу в Сбере заход в шорт уже на вечерке. Текущая была 7394 по ней и закрыл. «Потерявшийся» стоп дал +50.

Я читал стратегии тех, кто за стопом ставит переворот, но никогда сам не пробовал. Получается, например: был лонг, сработал стоп, за ним стоит вход в шорт. Кто-то даже удваивает после срабатывания стопа следующий вход. Мне стратегия кажется с одной стороны абсурдной, с другой — я торгую только со стопами. Значит я ставлю стоп лосс поскольку считаю, что цена в случае пробития стопа пойдёт дальше против моей позы…

( Читать дальше )

После рекордного внутридневного свинга в США нефть обратно не вернулась, а стоит в низходящем канале с потенциалом хода на уровни 1998-го. У нас сегодня тоже был свинг бэк, но опять таки без нефти. Получается завтра с этих уровней опять шортить безбожно? И скорее всего только интрадэй.
Удачи всем и разумных стопов.

Итак, прошел уже почти месяц позорного интрадея двумя контрактами Ри. Хорошая новость состоит в том, что я не потерял денег, к чему я в общем уже привык. Самое неприятное было в том, что терял я каждый месяц и терял в общем немало. Интрадеил я интрадеил двумя контрактами, пока не повысили ГО. Пришлось закинуть на счет еще 20-чку, чтобы по-прежнему торговать 2-мя контрактами.

( Читать дальше )

Не раз в коментариях писал про плюсы интрадэя! Минус вижу один-постоянное нахождение перед монитором для определения входа-выхода. Ну а плюс-это то, что нет зависимости от направления рынка. Падаем-продаем, рост-покупаем. Есть еще много плюсов-не мне Вам рассказывать. Конечно же, где то в глубине души хочется встать в начале месяца (к примеру) и время от времени поглядывать, как ведет себя твоя сделка, а спустя время снять жирный проффит. НО! Вижу, что наш рынок пока не дает такого удовольствия. По крайней мере, читал что люди работавшие по среднесроку и долгосроку не довольны прибылью за тот же 2012г., что краткосрочные счета принесли по финалу года больше. Пробовал небольшой экперимент-находился в сделке 3 торговых дня (было тяжело, так и хотелось на сопротивлениях фиксироваться, но ради эксперимента сидел на руках:))-Результат не понравился совсем! Плюс взял, но разложил эти 3 торговых сессии на интрадейные-ЗАРАБОТАЛ бы в разы больше! Хотя с другой стороны, бывают такие дни когда видишь направление, встал-вышел, на следующий день из-за отсутствия возможности торговать рынок не видишь. На третий день включаешь терминал и сам себе говоришь-ЁПТ… его… даже БУ не тронуло бы… мой профит сейчас был бы х5!!!

Что Вы думаете? Где же лучше? Или «забить» на эти направления и работать так как ты можешь, и не захламлять голову лишним?

Спасибо

 

Хочу публиковать  вариационную маржу в свои торговые дни.Надо ли?