Дорожная карта

Сегодня продолжим разговор о HPQ, который был начат 10 декабря 2012 года до открытия торгов. Тогда я говорил, что компания имеет серьезные перспективы роста в 2013 и основания были весомыми. В янаваре цена достигла максимума 17.45. Рост +26%.
В долгосрочной перспективе на один год акция не утратила своей привлекательности, но в среднесрочном диапазоне мы стали получать сигнал на снижение цена в ближайшие три месяца.
Причем сигнал по алгоритму* на продажу имеет устойчивый характер как на 14 дней, так и на три месяца

Поэтому если вы были в лонг позиции по данной акции, и готовы купить ее дешевле, есть большая вероятность глубокой коррекции по компании с воозможностью выкупа ее на более низких уровнях.

* Об алгоритме читайте ЗДЕСЬ.
 
 -------------------------------------------------------------------------------
Бесплатное предложение — с 31 января по 15 февраля каждый подписавшийся смарт-лабовец получит ежедневную рассылку прогноза движения индекса RTS на 3-7-14 дней и 1-3-12 месяцев с указанием  силы прогноза и ее предсказуемости для каждого периода. 
Оформите подписку на 

( Читать дальше )

Об алгоритме читайте ЗДЕСЬ.
Для тех кто подписался — интрукция в формате pdf будет выслана вместе с текущими значениями по индексу РТС.

Как читать таблицы.
На сегодняшний день разработано и рассчитываются показатели предсказуемости и силы сигнала для следующих групп:
индексы (в том числе РТС)+ETF
американские акции
 товары (нефть, металлы, пшеница и т.д.)
 Ежедневно все данные оформляются в таблицы по группам индексы+ETF, американские акции, товары. Кроме этого формируется отдельная таблица из всех групп с пятью самыми перспективными и пятью  самыми неперспективными «символами», так называемый ТОП-5.
Для каждой группы ежедневно формируется шесть таблиц, каждая из которых соответствует прогнозу на определенный период времени (3-7-14 дней и 1-3-12 месяцев).
Таблица состоит из ячеек, каждая из которых включает в себя:  символ, «силу» сигнала и значение предсказуемости.


( Читать дальше )

Всем кто подписался (см.ниже) уже разослан прогноз на весь период от 3 до 365 дней и консолидированная таблица с 21 января. Ниже приведена текущая таблица для 3-7-14 дней. 
Сила сигнала и степень предсказуемости подросли с учетом вчерашнего закрытия дня по РТС.


Мы рассчитываем значения для многих акций индексов и ETF, поэтому в таблицах присутствуют пустые ячейки на месте символов. По окружению вы можете понять как высоко или низко находится РТС по отношению к другим. 

Об алгоритме читайте ЗДЕСЬ
-------------------------------------------------------------------------------
Бесплатное предложение — с 31 января по 15 февраля каждый подписавшийся смарт-лабовец получит ежедневную рассылку прогноза движения индекса RTS на 3-7-14 дней и 1-3-12 месяцев с указанием  силы прогноза и ее предсказуемости для каждого периода. 
Оформите подписку на странице нашего сайта и укажите в теме формыРТС, а в сообщение смарт-лаб 
-----------------------------------------------------------------
О том как читать «дорожную карту» будет описано позже сегодня в блоге на смарт-лабе и разослана инструкцией подписчикам.

В течение прошлого года мы мы работали не только над улучшением и более глубоким пониманием активности топ-менеджмента в компаниях США, но и добились хороших результатов по предсказуемости движения более ста американских акции по разработанному алгоритму построения будущего движения акций на основе прошлой истории с учетом ежедневных меняющихся условий на фондовом рынке. 

За последний год средний прогноз по 100 самых предсказуемым рынкам в нашей системе (рынки = акции, индексы, товары) составил 0,65.

Некоторые акции более предсказуемы, чем другие. Каждый рынок имеет свою собственную кривую предсказуемости, которая не обязательно синхронизируется  с другими рынками.
Долгосрочные прогнозы (1-3-12 месяцев) были всегда лучше и надежнее,  чем краткосрочные (на 3-7-14 дней).
Иногда шокирующая новость существенно влияла на все рынки, независимо от общей их направленности. Но это оказывало краткосрочный эффект и не влияло на долгосрочную перспективу, потому что  в долгосрочной перспективе прогноз отражает глубокие фундаментальные тенденции.

( Читать дальше )

Если сложить результаты каждого торгового дня определенного месяца по индексу ММВБ за последние тринадцать лет, то можно получить довольно любопытную статистику. Которую можно назвать «дорожная карта месяца». В предстоящем феврале такая «дорожная карта» представляет собой постоянный рост с самого начала при боковом движении во вторую декаду и возвращении на исходные позиции в последние дни месяца. Практически весь февраль обычно рынок устремлен только вверх до предпоследнего дня.
 


( Читать дальше )

 В январе 2013 года на российском фондовом рынке предполагается позитивное открытее торгов. Внешний фон способствует росту цен на акции с самого первого дня. Начало нового года традиционно является периодом перебалансировки портфелей самых различных фондов. Поэтому покупки могут поддержать наш рынок в течение нескольких дней.
 
В истории индекса ММВБ уже было несколько случаев «новогоднего гэпа». Самым примечательным из них является январь 2000 года (отставка Ельцина), когда рынок подскочил сразу на +14%. С гэпом вверх открывался январь все последние годы: в 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. В этом году традиция сохранится.
 
После положительного январского гепа устойчивый рост наблюдался в 2000, 2002, 2006 и в 2012 годах. В 2009 году после трех дней роста началось сильное падение. В 2004 и 2011 годах рост продолжался всего 1-2 дня, а затем весь месяц шло боковое движение на достигнутых уровнях.


( Читать дальше )

Если сложить результаты каждого торгового дня определенного месяца по индексу ММВБ за последние тринадцать лет, то можно получить довольно любопытную статистику. Которую можно назвать «дорожная карта месяца». В предстоящем январе такая «дорожная карта» представляет собой постоянный рост с самого начала при двух коррекциях в середине и конце месяца. Практически весь январь обычно рынок устремлен только вверх до самого последнего дня.
 


( Читать дальше )

Если оценить волатильность индекса ММВБ по месяцам за всего годы существования этого индекса, то можно заметить, что декабрь исторически является самым наименее волатильным месяцем в году. Если точнее, то он делит последнее место по волатильности с апрелем.
 


( Читать дальше )

Если сложить результаты каждого торгового дня определенного месяца по индексу ММВБ за последние двенадцать лет, то можно получить довольно любопытную статистику. Которую принято назвать «дорожная карта месяца». В декабре такая «дорожная карта» представляет собой постоянный рост при единственной коррекции в конце первой половины месяца. Практически весь декабрь обычно рынок устремлен только вверх до самого последнего дня.


Самыми лучшими результатами может похвастать декабрь 2001, 2003, 2005, 2006, 2009 и 2010 годов. Во все эти годы рост достигал +8+11%. В 2000, 2004 и 2011 декабрьское падение составляло от -10% до -15%. В кризисном 2008 оно достигало в моменте -7%. Но во все годы к концу декабря любая ситуация исправлялась на рост. Исключение составил «предкризисный» 2007 год. Но и тогда в декабре рынок вырос.

( Читать дальше )