Постов с тегом "Доллар Рубль": 16770

Доллар Рубль


Время и волатильность опционов: вымыслы и реальность.

 "Цена опциона — волатильность, все остальное — видимость!".

Когда очередной «опционщик» пишет пост, что собирает опционную конструкцию на недельных/месячных/квартальных и дальше опционах, хочется громко крикнуть ему прямо в ухо: "Сцуко! Какая сейчас волатильность???


1. В интернете можно найти много забавного про зависимость волатильности от времени:

— что, например, при уменьшении срока до экспирации влияние волатильности стремится к 0;

— картинку такую:
Время и волатильность опционов: вымыслы и реальность.
3. картинку из книги Шелтона Нотенберга «Опционы...»:



( Читать дальше )

Веселые картинки к деньгам, или покрытый ЛИПС на Si

    • 21 декабря 2024, 11:01
    • |
    • Stanis
  • Еще
В обычном Квике вполне достаточно функционала для построения опционных комбинаций на любую заданную тему.
Легкий паззл из 3 картинок это практически  универсальный паспорт стандартной стратегии на любую глубину — от недельки до 12+ месяцев.
Для наглядности выбран самый далекий  С132000 на март 2026 года.
В пику скептикам, которым вечно не хватает ликвидности.
Выставляем лимитные заявки по своим ценам до исполнения и спокойно строим доходную конструкцию со своим горизонтом или БА.

IV от 15 до 26%
Веселые картинки к деньгам, или  покрытый ЛИПС на Si



( Читать дальше )

ЦБ курсы 20 декабря 2024 г.

    • 21 декабря 2024, 01:58
    • |
    • Ivanov
  • Еще
Курсы валют 
валюта 20.12.2024 21.12.2024
Китайский юань1 CNY 14,1860 13,9897
Доллар США1 USD 103,4207 102,3438
Евро1 EUR 107,9576 106,5444

ЦБ подписал смертный приговор рублю! Девальвация будет бешеной!

ЦБ оставил ставку на уровне 21%: что будет с рублем и долларом в ближайшее время?

На последнем заседании Центральный банк решил не повышать ключевую ставку, оставив её на уровне 21%. Это решение вызвало резонанс на финансовых рынках и несёт в себе серьёзные последствия для курса рубля. Давайте разберёмся, почему это решение может стать катализатором для девальвации рубля и роста курса доллара.


📊 Фьючерс на доллар уже растёт

На данный момент фьючерс на курс доллара торгуется с контанго на уровне 106,5 руб., в то время как официальный курс ЦБ составляет 102,3 руб.. Разница между фьючерсом и официальным курсом говорит о том, что рынок уже закладывает дальнейшее ослабление рубля.


🔍 Почему укрепление рубля было временным?

Последние недели рубль держался относительно стабильно, но это было связано с ожиданиями повышения ставки. Более высокая ставка привела бы к дополнительному притоку ликвидности, что могло бы поддержать национальную валюту. Однако:

  • Решение не повышать ставку разочаровало рынок.


( Читать дальше )

ЦБ РФ понизил курс доллара на 21-23 декабря 102,34 руб., евро - до 106,54 руб., юаня - до 13,99 руб.

ЦБ РФ ПОНИЗИЛ КУРС ДОЛЛАРА НА 21-23 ДЕКАБРЯ ДО 102,34 РУБ., ЕВРО — ДО 106,54 РУБ., ЮАНЯ — ДО 13,99 РУБ.

ЦБ РФ не ставит цель поддерживать курс рубля на каком-то определенном уровне — Набиуллина

ЦБ РФ НЕ СТАВИТ ЦЕЛЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ КУРС РУБЛЯ НА КАКОМ-ТО ОПРЕДЕЛЕННОМ УРОВНЕ — НАБИУЛЛИНА

Курс рубля должен оставаться плавающим, валютные интервенции в периоды волатильности мешают его стабилизации — Набиуллина

КУРС РУБЛЯ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ПЛАВАЮЩИМ, ВАЛЮТНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ В ПЕРИОДЫ ВОЛАТИЛЬНОСТИ МЕШАЮТ ЕГО СТАБИЛИЗАЦИИ — НАБИУЛЛИНА

Свечи, стакан...опционы!

«Огонь свечи еще проходит сквозь стакан,
 В нем преломляется и дрОбится в цене,
 Мне грезится Грааль сквозь призрачный туман…
 И то ли я в бреду, то ли в прекрасном сне?»

Иногда трейдерам стОит посматривать не только на цену актива, форму и цвет свечек, но и на стакан заявок, где иногда стоят крупные лимитные заявки или айсберги, подобные этой:

Свечи, стакан...опционы!

Такой «сигнал» может служить хорошим дополнением к другим индикаторам или поводом к созданию опционной конструкции. 


Дальнейший рост ключевой ставки позитивен для рубля, но в текущих условиях итоги заседания ЦБ вряд ли сегодня значимо повлияют на краткосрочную динамику валютного рынка - Банк Санкт-Петербург

В четверг рубль показывал разнонаправленную динамику, ослабившись к юаню, по официальным данным ЦБ, но заметно укрепившись к китайской валюте по итогам дня на МосБирже. Экспирация квартальных фьючерсов при этом не привела к особо резкому усилению курсовой волатильности. Сегодня курс CNYRUB находится у 14,04 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Номинально дальнейший рост ключевой ставки позитивен для рубля, но в текущих условиях итоги заседания ЦБ вряд ли сегодня значимо повлияют на краткосрочную динамику валютного рынка. Неделю курс CNYRUB может закончить вблизи 14 руб./юань.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн