Дневник

Когда я месяц назад в прошлом обзоре писал, что жду красный месяц по российским индексам и просадку по SP500, сравнимую с просадкой на эпидемии Эболы — я, конечно, не ждал такой паники, которую мы увидели в конце февраля. Это тот случай, когда я сам не рад, что прогнозы сбылись.

Но эта история лишний раз подтверждает тезис Мераба Мамардашвили, что лучший способ разобраться в запутанной ситуации — это сесть, собраться с мыслями и написать связный текст.

Поэтому продолжаю.

Итоги февраля.

Депо: -5.21%. IMOEX: -9.48%.

Эквити можно увидеть в профиле.

Месяц отработан почти в два раза лучше индекса. Но хорошим месяцем назвать этот февраль как-то не получается :)

Структура портфеля на первое марта.

Акции (втч FXUS и SBMX) — 88.2%

Резервы — 11.8%, в тч ОФЗ — 3.5%, FXRU — 6.6%, кэш — 1.7%.

Структура портфеля акций на 1 марта: 




Что делалось.

Итоги января.

Депо +2.69%. IMOEX +1.01%.

Эквити открыто в профиле.

Неплохой месяц, заметно лучше индекса. В середине января рост депошки вообще был под 5%, но коррекция второй половины месяца отобрала часть профита.

Структура портфеля на 1 февраля.

Акции (втч FXUS и SBMX) — 68.5%

Резервы — 31.5%, втч ОФЗ — 22%, FXRU — 6.2%, кэш — 3.3%

Структура портфеля акций: 



Фьючей на 1 февраля в портфеле нет.

Что делалось.

Делалось всё по плану, но не всегда удачно.
По плану в начале месяца немного наращивались позиции в акциях — Северсталь, ГПН, Лукойл, Юнипро. Когда рост стал истерическим — покупки были остановлены.
Отработано движение в рубле — часть резервов была переведена в FXRU, профит по этой позиции уже 3.5%, что для облигационной части портфеля немало.
В соответствии со статистикой, была высокая вероятность разворота и начала коррекции в этом месяце. В момент отставки правительства я одномоментно набрал хедж в виде шорта RIH — и не закрылся по стопу, когда рынок развернулся и пошёл в рост. Закрылся на пару процентов выше и потерял немного денег — это было ошибкой. Коррекцию мы всё-таки потом увидели и увидели красный месяц в РТС.
Когда разворот состоялся — я стал лесенкой набирать шорт РТС и отбил потери от неудачного шорта на отставке, но заработать на ришке в итоге ничего не удалось.
Небольшой профит принёс лонг SIH, который также набирался с момента отставки правительства, но уже лесенкой вверх по тренду и был закрыт 30 января.
В очередной раз вижу, что надо стопить убыточные шортовые позы во фьючах. Лучше перезайти. К сожалению, не всегда получается делать это эффективно, потому что кроме инвестирования приходится работать работу — и нет возможности всё время контролировать рынок.

Кажется, я стал взрослой рыночной собакой. В декабре моему первому счёту исполнилось три года. По прошествии каждого из этих трёх лет у меня возникало ощущение, что я, наконец, разобрался в том, как правильно действовать на рынке и как там всё устроено. И каждый раз, год спустя, я понимал, что был совсем ещё бестолковым щенком тогда. Вот и теперь — кажется, что я многому научился и многое понял. Со мной стали советоваться какие-то люди, а один даже пытался дать денег в ДУ, чем несказанно меня удивил — люди готовы любой собаке отдать свои деньги, лишь бы не шевелить мозгами и не брать на себя ответственность. Естественно, тот человек был послан — тупо покупать индекс, если нет желания ни в чём разбираться.

Уверен, что я улыбнусь год спустя, вспоминая, как теперь мне показалось, что я во всём разобрался...

Итоги декабря.

Депо +2.75%. IMOEX +3.76%

Эквити: 

Давно веду торговый дневник на одном из сайтов. Решил скидывать сюда основные записи, потому что, оказывается, у меня тут есть подписчики. 
Ведётся этот дневник прежде всего для себя. Открытая торговля очень дисциплинирует, помогает меньше лудоманить, делает стратегию более последовательной.

Итоги ноября.

Депо +0.9%. IMOEX +1.43%.
Эквити:



Собака снова проигрывает индексу на росте, хотя в целом результат месяца терпимый.

Структура портфеля на 1 декабря.

Акции и ETF — 57%

ОФЗ и FXMM — 37%

Кэш — 6%

Структура портфеля акций: 

Качественный способ обучиться чему-либо — попытаться объяснить предмет изучения кому-то другому. Среди программистов (коим являюсь и я) в роли слушателя иногда выступает кот. Кота у меня нет, а учить аудиторию смартлаба торговле опционами было бы глупо, здесь же все, итак, умные и зарабатывают на бирже (ага?), поэтому я никого учить не собираюсь, а пишу ради себя.

Постигая опционы. Прелюдия

Эти записи будут выступать в роли дневника, в котором я буду стараться описывать свой путь изучения опционов. Зачем мне эти опционы? Забегая вперед, скажу, что это очень интересно и что самое главное, похоже, что торговля опционами больше всего подходит под мой характер.

На бирже я с 2016 года, за это время овладел двумя навыками: терять деньги и иногда их зарабатывать. Само собой, на спекуляциях я в целом в нуле. И тут считаю и кроется 3-й навык, который стоит постичь — научиться не терять.

Наверное, стоит сказать немного слов о том какой подход у меня к торговле и в целом как я отношусь к трейдингу. А к трейденгу я отношусь негативно (разрыв да?).  Копнем поглубже.

АФК Система стабильно плюсует, была +14 тыс. и более в моменте, но фиксировать, по моему мнению рано, драйвер роста не исчерпал себя, хоть и цена застряла на этой отметке. Как вариант, часть можно зафиксировать сейчас, часть оставить до более высоких котировок. Но доля в портфеле небольшая (1/4), не стоит того. 

– Заметили ли вы, товарищ Новосельцев, – Калугина вернула ему отчет, – что у нас регулярно возникают перебои со снабжением теми или иными товарами?

– Заметил, – вздохнул Новосельцев. – К сожалению, я вынужден бывать в магазинах!

– Это потому, – строго продолжала Калугина, – что те или иные товары не запланировали такие ротозеи, как вы!

– А как угадать, что именно у нас исчезнет? – тихо сказал Новосельцев.

Живучесть паттерна я определяю тупым математическим тейком как 1к1 и 3к1. Например, любимое дело — торговать открытие америки и новости (сегодня +465)… Нужны быстрые пальцы для этого.  За 9 месяцев совершено таких 129 сделок

46 = 3к1
34 = 1к1
49 = убыток

Получается, профит-фактор == 1,62, если крыть половину 1к1. Сетап хорош и кормит меня.

Не уверен, что буду писать дальше дневник, тк публике все равно, а делиться интересным я найду другое какое ниб место… всем профитов