Волатильность

В интервью с трейдерами часто можно услышать, что этот год был волатилен и надеемся, что в следующем, волатильность сохранится, т.к. это дает возможность заработать спекулянтам.Не могу понять как может волатильность дать заработать, если только вы не опционщик, эту область я не понимаю, но знаю что там на волатильности можно зарабатывать. Ведь прибыль/убыток = (величина движения) х (на объем позиции), соответственно если величина движения (волатильность) падает, то чтобы сохранить прибыль/убыток на том же уровне  увеличиваем объем позиции, в чем я не прав?! Вот на тренде да, тут действительно если его вовремя распознать, то можно зарабатывать, а на чистом увеличении волатильности не понятно как заработать. Если ваша торговая система стабильно зарабатывает вы просто  регулируете объем позиции на сильной волатильности снижаете объем, на низкой повышаете и всё, система имеет матожидание (надеюсь положительное), а объемом регулируем риски от повышения/понижения волатильности. Такое ощущение, что те кто говорит о том что хорошо зарабатывать на волатильности — это люди которые не снизили риски и которым просто повезло, но ведь есть и такие котрым также не повезло!!! Поэтому сама волатильность не дает ни какого преимущества, преимущество дает тренд!
  Итоги русско-таджикского фонда оказались крайне скромными за год всего 40%, много накосячил, но уроки получил колоссальные! Всех с наступающим Новым Годом! Успехов, хороших идей, здоровья Вам и Вашим родным!

Привет всем!

В это нестабильное для всех трейдеров время мы бы хотели проинформировать наших клиентов об изменении в условиях торговли с  рублем. 

Несмотря на волатильность российского рубля и сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, мы поддерживаем предложение российского рубля как в валюте, так и в спотовой торговле.

Мы рады сообщить об изменении условий по рублёвым инструментам, которые сделают работу с ними более безопасной.

По всем FX-парам, содержащим рубль, мы устанавливаем плечо 1:6 с 17 декабря, 0 часов 00 минут по московскому времени.

Мы советуем всем клиентам придерживаться разумных мер предосторожности при работе с инструментами, номинированными в российских рублях. Пожалуйста, помните, что EXANTE может попросить клиента закрыть USD/RUB OTC позицию в течение дня без переноса через ночь, и в случае отказа закрыть принудительно. Это связано с тем, что в текущих условиях не всегда есть возможность переноса позиций.

Напоминаем, что мы также предлагаем торговлю фьючерсами на валютные пары на рынках FORTS и CME.

Такая волатильность — мечта (если, конечно она была куплена)

Это вы ещё вторник не видели!..

Upd:
Поступил логичный вопрос: «А чего я жду от вторника?»


Серьёзный вариант:

«Высокую волатильность. Адназначна!

А вот чем дело кончится — не знаю...
Я его (вторник) тоже ещё не видел!))))

Либо длинную чёрную, либо длинную белую свечу.»



Несерьёзный вариант:

А мне всё равно! 
Я завтра не торгую — у меня обязательный выходной после экспиры))))

P.S. Это не шутка.

Дисциплина, мать её!))))

Как все вы знаете, последние месяцы в рубль/долларе огромная волатильность — и, конечно, новая реальность должна вносить корректировки в торговые системы. В этом плане интересно вспомнить метод расчета волатильности в зависимости от АРТ (индикатор, который считает среднедневной размах колебаний), реализованный в журнале Георгия Вербицкого

Продолжаем разбирать стратегии нашего сообщества.

Предлагаю спокойную долгосрочную опционную стратегию с очень высокой вероятностью получения прибыли на индексе Волатильности IPATH SP 500 VIX SHORT TERM FUT ETN (VXX). Неизвестно продлится ли текущая рыночная коррекция или уже закончится, нас на самом деле это не сильно волнует, поскольку мы знаем, что VXX это «мусорный» актив, который падает в среднем на 69% в год. Чем выше он взлетает, тем ниже он потом упадет.

Особенности поведения Индекса Волатильности VIX на S&P500 и других его производных хорошо раскрыты в соответствующей статье на блоге.

Медвежий колл спред: Продать 24 Июньский Колл/Купить 25 Июньский Колл за $45-50

Наша задача продать как можно более дорогой спред, как минимум за 50 долларов за контракт. Риск/прибыль = 1/1. Держать до экспирации опционов, либо до получения 90-95% прибыли.

Сумма инвестиций сейчас 1% от портфеля.
Регулирование позиции: (выложено в закрытой 

( Читать дальше )

Обратил внимание на выбросы волатильности последнее время. Во-первых, дело близится к экспирации и опционов, и квартальных фьючерсов. Во-вторых, сегодняшнее заседание Центрального Банка также внесло свою лепты. На открытии сегодняшней вечерней сессии шпилька индекса волатильности RTSVX нарисовалась на хае 63,56 при том, что диапазон волатильности в последнее время шёл на уровне 47-53. Ещё один вынос наблюдался 9.12 днём. много нервозности на рынке.



В этом году РТС пробил многолетний уровень поддержки, уровень минимумов 1200 пукнтов, а также прошёл психологический уровень 1000 пунктов. Нефть увезла наш долларовый индекс ниже, фактически можно говорить о полноценном пробое. И если летом тест пробоя уровня 1200 пунктов был таков, что рынок смог возвратиься чуть ли ни к 1400 пунктам, то дальнейший обвал, иницированный введёнными 17 июля сильными экономическими санкциями, а далее поддержанный и нефтью, и девальвацией, и корпоративными событиями (Башнефть, Система, МТС и т.д.), и недавним ухудшением ситуации на рынке госдолга.

( Читать дальше )

Итак за последние 10 лет рубль рф к доллару США: мин. 24 макс 55 р /$
Евро/доллар: минимум 0.88 с момента введения, макс 1.60 
Японская йена: минимум 75.максимум 147
Британский фунт: минимум 1.35, максимум 2.11
Швейцарский франк: минимум 0.70, макс 1.82
Австралийский доллар: минимум 0.48, а максимум 1.10
Канадский доллар: минимум  0.89, а максимум 1.61
Итого, можно сделать вывод, что колебания валют развитых стран от минимумов до максимумов в пределах 100-120%!
За последние 10 лет, так что с рублем не все так плохо 

Два вопроса к публике

Присмотрелся к этому зверю. Сегодня будет очень волатильно, можно прикупить.