Тестер опционов

На дельфях? А с чем связан выбор такого раритета?

счас тебе прям так и попалили  все свои граали)) плавильно расчетать цены опционов это целая наука. и те кто разработывает наиболее близкие к реальности модели, гребут на этом хорошие деньги ;)

Насколько я понял в своей формуле вы используете историческую волатильность, что неверно. Для вычисления теоритических цен опционов нужно использовать подразумеваемую волатильность(iv). Естественно вычислять волатильность надо для каждого страйка по формуле улыбки волатильности.

вот реализация на С++расчета IV для каждого страйка опциона.

void Option::CalculateIV(const Volatility& volatility) {
double a = volatility.a;
double b = volatility.b;
double c = volatility.c;
double d = volatility.d;
double e = volatility.e;
double s = volatility.s;

double base_price = m_base_price.GetPrice();
double x = log(m_strike / base_price) / sqrt(m_time_to_expiration);

double y = x — s;

m_iv = a + b * (1 — exp(-c * y * y)) + (d * atan(e * y)) / e;
m_iv = m_iv / 100.0;
}

Коэффициенты волатильности брал здесь: http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/

Странно это. Пишут тестер поционов, а такие вопросы задают…

Хорошая инициатива. Можно брать исторические данные по IV. Расчитывать теоретическую улыбку по формуле биржи. Реально тестировать на дневках. Погрешность процентов 5-10. Как включить в тестер такой параметр как плавающее ГО? Тестеры которые я знаю. Option vue7. Но там исторические данные за каждые пол часа, которые качаются с сервака. Думаю, если бы было решение проще, Австралийские коллеги это бы сделали. 
Какя необходимость или польза? Затрудняюсь ответить. В опционах есть куча мест где еще не посчитано. Програм для создания позиции две на всю рашку. ПО нет нормального. Каждый для себя делает. Сделайте погу типа option-lab для квика. 

IV по активам наименьшего страйка http://www.option.ru/analysis/option#export например здесь или на биржевом сайте поискать. От нее строится парабола «улыбка волатильности» есть формула на бирже. Но она не совсем точная, вернее не всегда отражает действительность. Поэтому каждый Маркет мейкер пытается построить свою к которой должен рынок стремится. Соответственно на улыбке определяются цены опционов соседних страйков. И если вы видите, что можно купить ниже вышей улыбки, то моментально покупаете. 
RTSVX вола только на РИ. На отдельные активы надо считать свою историческую волатильность. Это не МА это типа АТR. Есть много методик. Далее оценивается на сколько IV выше или ниже и принимается торговое решение. 
Так как вы занимались арбитражом, вам легко будет разобраться с опционами. Это аналогично. То есть между всеми опционами есть железобетонная связь и она выражена через формулу. Но надо немного почитать. Например Мак Миллона «об опционах». Посмотрите мой блог, я там ссылки делал и описывал некоторые принципы.