Постов с тегом "Волатильность": 2244

Волатильность

Записи в блогах трейдеров смартлаба по теме волатильности.

Подводя итоги октября

Краткая выдержка из хорошей статьи с ZeroHedge посвященной бурно прошедшему октябрю. Главное событие закончившегося месяца — фондовые рынки мира потеряли суммарно $8 трлн своей капитализации. И это крупнейшая потеря с октября 2008 года.

Подводя итоги октября

(Суммарная капитализация мировых фондовых рынков)

Другие события, произошедшие впервые за последнее десятилетие:

  • Индекс Nasdaq 100 показал худший результат с октября 2008;
  • FANG (индекс из акций фейсбук, эппл, нетфликс, гугл) рухнул на 21% — худший месячный результат за всю историю наблюдений;
  • Индекс полупроводниковой индустрии упал на ~15%, что оказалось худшим результатом с ноября 2008 года;
  • Индекс хедж фондов от Голдман Сакс (Goldman’s VIP Basket) сократился на 11,5% — крупнейшее падение за всю историю наблюдений;
  • Число акций входящих в индекс Nasdaq Composite и  торгующихся выше своих 50- и 200-дневных скользящих средних находится на минимумах за последнее десятилетие:


( Читать дальше )

Про иГРЫрАЗУМа и задницу.

В обычной своей жизни сижу себе в уютной позиции под кодовым названием «жопа». Вот в такой:

Про иГРЫрАЗУМа и задницу.

Ни забот, ни хлопот, и полная уверенность в завтрашнем дне.
И вот дернул же меня черт какое то время назад переселить часть своего сознания в фэнтези-мир под названием «иГРЫрАЗУМа»! Ни о какой мягкости и приятности позы «жопа» в этом мире мечтать не приходится — денег мало. Продать волатильность с рехеджем невозможно — денег мало. Купить с рехеджем невозможно тоже — денег мало. В общем «жопы» в этом мире нет, а геморрой, почему-то появляется! Из полученного бесценного опыта по такому раздвоению личности у меня пока родилось 2 вывода:
1) Лезть торговать опционами с малым количеством денег очень опасно и малоперспективно
2) Иногда в заднице сидеть разумнее, чем разумом играть

Как правильно торговать опционами урок 1 и урок 2

Урок1: 

Настройка ПО option workshop, подключение к терминалу quik.



( Читать дальше )

Спокойные ВРЕМЕНА уходят в прошлое

Итак, на прошедшей неделе прошла сильная волна распродаж на всех мировых рынках. В среду индекс S&P500 закрылся снижением более чем на 3%. В этом году это уже третий раз, когда американский рынок падает на такую величину. Давайте посмотрим на график внизу, чтобы понять насколько редки такие снижения. Пару раз было такое падение в 2015 году, а так после 2011 года ни разу и не падал индекс на 3% за одну сессию.

Почему же в этом году такие снижения участились? Ответ очень простой — изменение политики ведущих центральных банков. Если все предыдущие годы действовали огромные программы количественного смягчения от ФРС и ЕЦБ, то в этом году ситуация кардинальным образом поменялась. ФРС вовсю уже изымает деньги из системы, сокращая свой баланс (ранее на эту тему писал в телеграм-канале https://tele.click/MarketDumki/705), а ЕЦБ заканчивает программу количественного смягчения (читай заканчивает печатать деньги). Американские рынки забрались уже слишком высоко и без новой ликвидности поезду тяжело ехать дальше.



( Читать дальше )

Опционная загадка для маленьких детишек

Всю прошедшую неделю кто то весело играл.

То, что стоило лишь 20, он по 30 покупал.

А сегодня, наигравшись, сделал все наоборот.

Вместо адекватных 30 он, чудак, по 20 льет.

Цифры несколько условны, почти с неба я их брал.

Но скажи-ка мне, дружочек, 

С ЧЕМ играл этот нахал?))


Падение, которое все угадали

Что-то маловато яжговорильщиков… Много кто писал, что будет абырвалг. Справедливо даже Тимофей заметил, что есть слом регулярности.

Замечательный день, кровушки много на Улице. Грядет осенняя волатильность со всеми своими возможностями! Обвал вряд ли, потому что аплитуда падения такая большая в деньгах из-за стоимости  индексов. В процентах все даже не так страшно как в 2014-м, когда роботы-«шатуны» запустили в работу.

Но я ванговать не люблю. Летим по приборам. Если будут падать, то «шо делать, Изя, будем пГадавать». )

ПС Вставлю камент, который считаю своим мнением на среднесрочный вью по рынку.
«Ничего не будет. Выкупят за быстро. Падение даже не такое сильное, как было после последнего выступления перед resign главы ФРС, которая открыто сказала, мол, активы сильно перекуплены. И что… Ну падали, ну вола была по 700 пп на ДОУ. Золотое время спекулянта! И потом без напрягов на выкуп. Тоже самое в брексит, тоже самое после роботокипишей… Для „крызы“ и Майдана нужен затяжной тренд вниз, как было с 2007-го по осень 2008-го. Вот там да, там был red flag.»

Что такое индекс волатильности Биткоина и зачем он нужен?

Что такое индекс волатильности Биткоина и зачем он нужен?



Индекс волатильности Биткоина или иначе Bitcoin Volatility Index представляет собой показатель, который измеряет волатильность ведущего цифрового актива в его эквиваленте к фиатной валюте. Поскольку рыночная стоимость Биткоина чаще всего оценивается в долларах США, BVI принято измерять в зависимости от волатильности в эквиваленте к доллару. Волатильность же демонстрирует динамику изменения цены актива. Таким образом индекс волатильности Биткоина отражает то, насколько сильно изменяется его стоимость в заданный промежуток времени.

Выделяют два вида BVI: индекс исторической волатильности и индекс временной волатильности. Второй показатель связан прежде всего с рынком опционов и позволяет прогнозировать волатильность в будущем, тогда как индекс исторической волатильности отражает динамику цен, которая была в прошлом.

Поскольку индекс волатильности может отражать динамику и других активов помимо Биткоина, в том числе золота и доллара, мы можем сравнивать данный показатель. BVI может выступать в качестве критерия для инвестиционной привлекательности. Высокая волатильность зачастую отпугивает инвесторов, поскольку среднесрочные накопление и хеджирование становятся весьма рискованными. С другой стороны высокая волатильность в некоторых случаях позволяет получать крайне высокие прибыли в короткий промежуток времени за счет трейдинга. При долгосрочных инвестициях она и вовсе может игнорироваться, поскольку такие инвесторы интересуются прежде всего трендом стоимости.

В настоящий момент индекс волатильности Биткоина составляет 2,53%.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн