Бэктестинг

С легкой подачи Талеба по просторам трейдонета ходит стойкое ощущение, что можно взять опционную двухстволку, БАБАХ!
И Черный Лебедь подбит одной дробинкой.

На практике это выливается в идеи регулярно покупать путы на дальние страйки.
Сколько я ни пытался это проверять, на SPY (ETF SP500) результат неизменно плачевный — ЧЛ ранен, но из последних сил улетает, оставляя нас без патронов. Эквити примерно такая:

( Читать дальше )

Мы продолжаем исследовать, как ведут себя месячные опционы на SPY (это крупнейший ETF на индекс SP500).
Исследование отвечает на вопрос: «Что будет, если всегда покупать 1 месячный опцион в каждой серии со страйком на х% вне денег(в деньгах)?» Также по ходу станет понятно, на каких опционах SPY в принципе можно зарабатывать и когда, а на каких — нет; и нужно ли их продавать или покупать.

Рассматривая покупку/продажу страйков на 5 % вне денег, мы видим картину, отличную от опционов на деньгах, рассмотренных в предыдущем посте. Редкие, но значительные изменения прибыли так и просятся быть вычлененными из общего ряда параметрическим фильтром с последующей упаковкой в отдельную стратегию. Впрочем, это уже отдельная тема.

Продажа путов:


( Читать дальше )

В предыдущем посте родилась идея продавать на высокой волатильности, покупать на низкой.
По результатам теста, покупка на низкой IV что коллов, что путов, ничего хорошего не приносит.
А вот с продажей ситуация иная:


( Читать дальше )

В серии следующих постов вы раскроем детали, как ведут себя месячные опционы на SPY (это крупнейший ETF на индекс SP500).
Исследование отвечает на вопрос: «Что будет, если всегда покупать 1 месячный опцион в каждой серии со страйком на х% вне денег(в деньгах)?»
Также по ходу станет понятно, на каких опционах SPY в принципе можно зарабатывать и когда, а на каких — нет; и нужно ли их продавать или покупать.

Методика тестирования:
Покупается 1 контракт максимально близкий к деньгам в заданном диапазоне страйков (в % от цены акции), как только входит в диапазон временных рамок. Для месячных это от 31 до 28 дней до экспирации.
Опцион удерживается до экспирации.
Как только появляется следующая серия в диапазоне, она приобретается независимо от наличия открытых позиций.
Практически на всех тестах будет видно кратное усиление тренда в 2013-2016гг, что связано с увеличением числа опционных серий, таким образом, новый опцион стал покупаться не раз за месяц, а 4-5 раз.
Все покупки по рыночной цене. Есть техническая возможность прогнать по Middle Price или иммитировать заход лимитками, что увеличит результативность теста, но принципиально ничего не меняет.
Если вы можете предложить более корректный метод тестирования — милости просим.
Итак, покупка коллов:

Чтобы было понятней, вот лог сделок:

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться!
Вопрос по бектестингу стратегий на фьючерс Сбербанка.
Я начинающий, поэтому прошу не судить строго.
Использую wealth-lab для бектестинга нескольких стратегий на фьючерс Сбербанка. С учетом комиссии результаты ужасные.
Пытаюсь понять – правильно ли я понимаю комиссии моего брокера и биржи, и правильно их задаю в программе.
Брокер – ВТБ24. Комиссия за заключение сделок со срочными инструментами составляет 1 рубль за 1 контракт.
Комиссия биржи 0,5 – обычные сделки, 0,25 скальперские. Для простоты вопроса беру 0,5 (что означают скальперские, я разобрался).

Вопрос 1: По комисси ВТБ24. Означет ли это что если я купил/продал 1 контракт, а затем закрыл позицию, то заплачу 2 рубля (так как трейда два). Соотвественно для двух контрактов это будет 4 рубля и т.д. ?

Вопрос 2: По комиссии биржи. Означает ли что за эту же операцию (открытие позиции по одному контракту и закрытие ее) биржа возьмет с меня 1 рубль. За два контракта 2 рубля и т.д.? (Уточню что для простоты вопросы не поднимаю тему скальперской комиссии – т.е. считаю по обычной — 0,5).

( Читать дальше )

Все мы знаем, на уровне здравого смысла, что опционы это круто. Особенно бинарные.
По заявлениям сектантов, познавший их внутреннюю нелинейную сущность уже никогда не станет прежним не вернется торговать линейными инструментами. Впрочем, по их словам, опционы — это добро и свет не только для избранных — любой дремучий аксакал торгующий по тренду уже сейчас может воспользоваться их благодатью.
Убедитесь сами — берем месячный RI OTM Call со страйком на расстоянии 10000 от текущей цены стоимостью ~500. Если фьюч делает +2500, опцион стоит уже ~1000 (профит +500). Если фьюч делает -2500, опцион стоит 250 (убыток -250). Можно и продолжить! В пределе, что бы цена ни вытворяла, наш убыток ограничен 500-ми, а профит вообще неограничен!.. правда опцион теряет в стоимости приметно 25 пунктов в день, но подобная фигня ведь никого не остановит, нэ?

Пытаемся придерживать раскатившуюся губу и думаем — как лучше воспользоваться этой благодатью в наших корыстных целях...
Самое простое(имхо) — взять замшелого трендового робота и заменить в нем покупку фьюча на покупку ОТМ опциона.
Теперь нужно прикинуть, какой страйк лучше покупать… ATM медленнее распадается, но обладает меньшим эффектом усиления плеча… дальние OTM наоборот — плечо усиливают хорошо, но распадаются быстрее.

Тут бы порыву и конец, ибо софт позволяющий подобную страту запрограммировать и протестировать мне неизвестен, а если и существует, то стоит наверняка столько тысяч долларов, сколько я еще не заработал. Про трудности с оценкой качества подобного бектеста и сбором истории котировок я уже молчу.

( Читать дальше )

Квант и разработчик торговых систем Андрей Горшков поделился опытом обработки исторических биржевых данных при создании и тестировании торговых алгоритмов. Опционный трейдер и управляющий Виталий Курбаковский рассказал о подводных камнях бэктестирования данных опционной торговли.

Случайно наткнулся на интересную статью по оверфиттингу и подгонке эквити. В принципе, информация не новая, но полезная.

Наслаждайтесь: Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance

Я занимаюсь алготрейдингом уже 2 месяца.

Пока без особых успехов и даже начал сомневаться, что вообще можно им зарабатать. Решил доказать себе, что можно. 

Изучил TSLab и сделал бэктест нескольких систем, которые сам использую или использовал. Некоторые из моих систем оказались убыточными.

Я нашел для себя доказательство и решил им поделиться с вами.

Пересечение двух скользящих средних на 5 минутке показало убыточные результаты для SiM5, если брать его только в лонг.
MACD на 5 минутке по данному инструменту тоже дал отрицательный результат.  В принципе, MACD на 5 минутке дает много ложных сигналов. Он рассчитан на дневку и выше.

MACD(12,26) только в лонг на дневке дал положительный результат для акций Газпрома за период с 2014 по 2015 год.

Вот скриншоты. Сюда не вставляются — может быть из-за размера, может быть баг на смартлабе, поэтому выложил в Dropbox. 

( Читать дальше )

Здравствуйте, трейдеры и прочие биржевые специалисты!

Подскажите, пожалуйста, куда (к кому) можно обратиться за услугой бек-тестинга?
Возникла необходимость в тестировании системы, а что-то никак не могу найти ни одного специалиста в данной области. Но ведь кто-то же это делает? Компании или отдельные программисты… В общем, подскажите, плиз, кто что знает.
Заранее спасибо.