Бэктестинг - актуальная информация

15 мая 2016, 09:05
|
Artem Soloukhin

Доброе утро!

Прошу подсказать актуальную литературу/др. инфо по бэктестингу. Интересуют как примеры реализации на различных языках программирования, так и готовые программные продукты. В идеале — примеры программирования работы с несколькими инструментами (акция + фьючерс, например).

Спасибо!

спецраздел:
торговые роботы

77 | ★1

7 комментариев

Ernest Chan, Kevin DAVEY

Дар Ветер

15 мая 2016, 09:15
Ответить

Вот тут интересный подход к бэктестингу:
www.saturn-capital.info/#!sdelatrobota/on53h

T-800

15 мая 2016, 09:34
Ответить

Короче, основной смысл такой,
нужно вначале подобрать правильные тикеры, которые подходят для вашей торговой системы, а не подгонять под историю оптимизацией параметров.

T-800

15 мая 2016, 10:27
Ответить

Андрей Рубанов, звучит прекрасно… подобрать тикеры… а как??? например американские акции растут 7 лет… соответсвенно от лонга они торгуются шикарно и легко… на вот перестанут расти — изменится рынок пойдет боковик, тренд вниз и что дальше?

ves2010

15 мая 2016, 15:59
Ответить

ves2010, я немного о другом, есть тикеры, которые лучше других приспособлены для системной торговли, другие хуже.
Например, я тестировал много одинаковых систем на Газп акця и Газп фьючерс, так вот акция показывает лучшие результаты по соотношению прибыль/просадка.
Так зачем системно торговать то, что плохо торгуется?

T-800

15 мая 2016, 16:31
Ответить

Андрей Рубанов, да забей на российский рынок… он карликовый пигмей… попробуй тестить на америке… не трать время зря… на российском рынке все просто торгуется...

ves2010