Блог им. maratd

Учет комиссии в бектестах (нужна помощь)

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться!
Вопрос по бектестингу стратегий на фьючерс Сбербанка.
Я начинающий, поэтому прошу не судить строго.
Использую wealth-lab для бектестинга нескольких стратегий на фьючерс Сбербанка. С учетом комиссии результаты ужасные.
Пытаюсь понять – правильно ли я понимаю комиссии моего брокера и биржи, и правильно их задаю в программе.
Брокер – ВТБ24. Комиссия за заключение сделок со срочными инструментами составляет 1 рубль за 1 контракт.
Комиссия биржи 0,5 – обычные сделки, 0,25 скальперские. Для простоты вопроса беру 0,5 (что означают скальперские, я разобрался).

Вопрос 1: По комисси ВТБ24. Означет ли это что если я купил/продал 1 контракт, а затем закрыл позицию, то заплачу 2 рубля (так как трейда два). Соотвественно для двух контрактов это будет 4 рубля и т.д. ?

Вопрос 2: По комиссии биржи. Означает ли что за эту же операцию (открытие позиции по одному контракту и закрытие ее) биржа возьмет с меня 1 рубль. За два контракта 2 рубля и т.д.? (Уточню что для простоты вопросы не поднимаю тему скальперской комиссии – т.е. считаю по обычной — 0,5).

Вопрос 3: Правильно ли я понимаю расчет вариационной маржи на этом фьючерсе – за изменение на 1 п я получаю (или отдаю) 1 рубль? Т.е. если я в лонге и открылся на 10000, а закрылся на 10500, то маржа 500 рублей.

Вопрос 4 (Wealth-Lab): Если вышесказанное корректно, то в wealth-lab, делая бектест на 1 контракте, я могу использовать тип комиссии “per trade” и задать ее равной 1,5? В таком случае комиссия будет корректно сочетаться с ценой фьючерса и маржой, и правильно учитываться в бектесте в результатах.
По первым трем пунктам — все правильно понимаете. По четвертому — не подскажу, т.к. с WealthLab не знаком. 

Скальперская сделка — если позиция открыта/закрыта в течение одного торгового дня. Т.е. если Вы купили контракт утром, и продали до вечернего клиринга, то заплатите половинную комиссию.
avatar

Marco

Всё понимаете правильно по первым трем пунктам.
В качестве совета… уходите от втб брокера… хотя бы в финам-открытие-бкс...
Втб был моим первым брокером… это ужасссс))))
avatar

Sergey Pavlov

уточню.
биржевая комиссия идёт не за контракты, а за сделки (как вы и написали). 
т.е. если в заявке был 1 контракт, то максимум будет 1 сделка.
если было 100 контрактов, то может быть от 1 до 100 сделок, как повезёт. 
в случае 2ух контрактов, велика вероятность что биржевая комиссия будет такой же как по 1му контракту. а вот брокер стырит лишний рубль.
комиссия брокера у вас примерно в 2 раза выше «среднерыночной», я бы рубль за контракт платить не стал, пожадничал бы. 
п3 правильно.
п4 не знаю.
avatar

ПBМ

Спасибо большое за ответы! Просматриваю тарифы других брокеров с целью перехода.
Однако если кто-то может, ответьте пожалуйста как указывать подобные комиссии на фьючерсах в программах бектестирования. Если даже не wealth-lab. 

avatar

Марат


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW