Блог им. maratd

Учет комиссии в бектестах (нужна помощь)

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться!
Вопрос по бектестингу стратегий на фьючерс Сбербанка.
Я начинающий, поэтому прошу не судить строго.
Использую wealth-lab для бектестинга нескольких стратегий на фьючерс Сбербанка. С учетом комиссии результаты ужасные.
Пытаюсь понять – правильно ли я понимаю комиссии моего брокера и биржи, и правильно их задаю в программе.
Брокер – ВТБ24. Комиссия за заключение сделок со срочными инструментами составляет 1 рубль за 1 контракт.
Комиссия биржи 0,5 – обычные сделки, 0,25 скальперские. Для простоты вопроса беру 0,5 (что означают скальперские, я разобрался).

Вопрос 1: По комисси ВТБ24. Означет ли это что если я купил/продал 1 контракт, а затем закрыл позицию, то заплачу 2 рубля (так как трейда два). Соотвественно для двух контрактов это будет 4 рубля и т.д. ?

Вопрос 2: По комиссии биржи. Означает ли что за эту же операцию (открытие позиции по одному контракту и закрытие ее) биржа возьмет с меня 1 рубль. За два контракта 2 рубля и т.д.? (Уточню что для простоты вопросы не поднимаю тему скальперской комиссии – т.е. считаю по обычной — 0,5).

Вопрос 3: Правильно ли я понимаю расчет вариационной маржи на этом фьючерсе – за изменение на 1 п я получаю (или отдаю) 1 рубль? Т.е. если я в лонге и открылся на 10000, а закрылся на 10500, то маржа 500 рублей.

Вопрос 4 (Wealth-Lab): Если вышесказанное корректно, то в wealth-lab, делая бектест на 1 контракте, я могу использовать тип комиссии “per trade” и задать ее равной 1,5? В таком случае комиссия будет корректно сочетаться с ценой фьючерса и маржой, и правильно учитываться в бектесте в результатах.
136
4 комментария
По первым трем пунктам — все правильно понимаете. По четвертому — не подскажу, т.к. с WealthLab не знаком. 

Скальперская сделка — если позиция открыта/закрыта в течение одного торгового дня. Т.е. если Вы купили контракт утром, и продали до вечернего клиринга, то заплатите половинную комиссию.
avatar
Всё понимаете правильно по первым трем пунктам.
В качестве совета… уходите от втб брокера… хотя бы в финам-открытие-бкс...
Втб был моим первым брокером… это ужасссс))))
avatar
уточню.
биржевая комиссия идёт не за контракты, а за сделки (как вы и написали). 
т.е. если в заявке был 1 контракт, то максимум будет 1 сделка.
если было 100 контрактов, то может быть от 1 до 100 сделок, как повезёт. 
в случае 2ух контрактов, велика вероятность что биржевая комиссия будет такой же как по 1му контракту. а вот брокер стырит лишний рубль.
комиссия брокера у вас примерно в 2 раза выше «среднерыночной», я бы рубль за контракт платить не стал, пожадничал бы. 
п3 правильно.
п4 не знаю.
avatar

Спасибо большое за ответы! Просматриваю тарифы других брокеров с целью перехода.
Однако если кто-то может, ответьте пожалуйста как указывать подобные комиссии на фьючерсах в программах бектестирования. Если даже не wealth-lab. 

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
⌛До закрытия книги заявок остался всего 1 час
Сегодня в 15:00 по московскому времени окончательно закроется книга заявок на два выпуска облигаций ГК «А101». Окончательное размещение...
"Русагро" начала независимую оценку активов для защиты инвесторов от излишнего налога
Агрохолдинг «Русагро» сделал важный шаг для защиты инвесторов, запустив процедуру независимой оценки активов. Эта оценка призвана решить серьезный...
Фото
📈 Синара: целевая цена акций МГКЛ на конец 2026 года — 5,2 рубля
Ниже приводим краткое содержание мнения аналитиков. Инвестиционный банк Синара обновил прогноз по МГКЛ: оценочная капитализация ПАО...
Фото
Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?

теги блога Марат

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн