SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. maratd
Учет комиссии в бектестах (нужна помощь)
- 21 марта 2016, 15:06
- |
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться!
Вопрос по бектестингу стратегий на фьючерс Сбербанка.
Я начинающий, поэтому прошу не судить строго.
Использую wealth-lab для бектестинга нескольких стратегий на фьючерс Сбербанка. С учетом комиссии результаты ужасные.
Пытаюсь понять – правильно ли я понимаю комиссии моего брокера и биржи, и правильно их задаю в программе.
Брокер – ВТБ24. Комиссия за заключение сделок со срочными инструментами составляет 1 рубль за 1 контракт.
Комиссия биржи 0,5 – обычные сделки, 0,25 скальперские. Для простоты вопроса беру 0,5 (что означают скальперские, я разобрался).
Вопрос 1: По комисси ВТБ24. Означет ли это что если я купил/продал 1 контракт, а затем закрыл позицию, то заплачу 2 рубля (так как трейда два). Соотвественно для двух контрактов это будет 4 рубля и т.д. ?
Вопрос 2: По комиссии биржи. Означает ли что за эту же операцию (открытие позиции по одному контракту и закрытие ее) биржа возьмет с меня 1 рубль. За два контракта 2 рубля и т.д.? (Уточню что для простоты вопросы не поднимаю тему скальперской комиссии – т.е. считаю по обычной — 0,5).
Вопрос 3: Правильно ли я понимаю расчет вариационной маржи на этом фьючерсе – за изменение на 1 п я получаю (или отдаю) 1 рубль? Т.е. если я в лонге и открылся на 10000, а закрылся на 10500, то маржа 500 рублей.
Вопрос 4 (Wealth-Lab): Если вышесказанное корректно, то в wealth-lab, делая бектест на 1 контракте, я могу использовать тип комиссии “per trade” и задать ее равной 1,5? В таком случае комиссия будет корректно сочетаться с ценой фьючерса и маржой, и правильно учитываться в бектесте в результатах.
Помогите пожалуйста разобраться!
Вопрос по бектестингу стратегий на фьючерс Сбербанка.
Я начинающий, поэтому прошу не судить строго.
Использую wealth-lab для бектестинга нескольких стратегий на фьючерс Сбербанка. С учетом комиссии результаты ужасные.
Пытаюсь понять – правильно ли я понимаю комиссии моего брокера и биржи, и правильно их задаю в программе.
Брокер – ВТБ24. Комиссия за заключение сделок со срочными инструментами составляет 1 рубль за 1 контракт.
Комиссия биржи 0,5 – обычные сделки, 0,25 скальперские. Для простоты вопроса беру 0,5 (что означают скальперские, я разобрался).
Вопрос 1: По комисси ВТБ24. Означет ли это что если я купил/продал 1 контракт, а затем закрыл позицию, то заплачу 2 рубля (так как трейда два). Соотвественно для двух контрактов это будет 4 рубля и т.д. ?
Вопрос 2: По комиссии биржи. Означает ли что за эту же операцию (открытие позиции по одному контракту и закрытие ее) биржа возьмет с меня 1 рубль. За два контракта 2 рубля и т.д.? (Уточню что для простоты вопросы не поднимаю тему скальперской комиссии – т.е. считаю по обычной — 0,5).
Вопрос 3: Правильно ли я понимаю расчет вариационной маржи на этом фьючерсе – за изменение на 1 п я получаю (или отдаю) 1 рубль? Т.е. если я в лонге и открылся на 10000, а закрылся на 10500, то маржа 500 рублей.
Вопрос 4 (Wealth-Lab): Если вышесказанное корректно, то в wealth-lab, делая бектест на 1 контракте, я могу использовать тип комиссии “per trade” и задать ее равной 1,5? В таком случае комиссия будет корректно сочетаться с ценой фьючерса и маржой, и правильно учитываться в бектесте в результатах.
136
Читайте на SMART-LAB:
Вы думаете, сейчас хорошее время возвращаться к валюте?
Разделяете ли вы мои рублевые опасения (они здесь: smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/1275569.php )?
Телеграм: @AndreyHohrin...
07:12
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
16:32
Скальперская сделка — если позиция открыта/закрыта в течение одного торгового дня. Т.е. если Вы купили контракт утром, и продали до вечернего клиринга, то заплатите половинную комиссию.
В качестве совета… уходите от втб брокера… хотя бы в финам-открытие-бкс...
Втб был моим первым брокером… это ужасссс))))
биржевая комиссия идёт не за контракты, а за сделки (как вы и написали).
т.е. если в заявке был 1 контракт, то максимум будет 1 сделка.
если было 100 контрактов, то может быть от 1 до 100 сделок, как повезёт.
в случае 2ух контрактов, велика вероятность что биржевая комиссия будет такой же как по 1му контракту. а вот брокер стырит лишний рубль.
комиссия брокера у вас примерно в 2 раза выше «среднерыночной», я бы рубль за контракт платить не стал, пожадничал бы.
п3 правильно.
п4 не знаю.
Спасибо большое за ответы! Просматриваю тарифы других брокеров с целью перехода.
Однако если кто-то может, ответьте пожалуйста как указывать подобные комиссии на фьючерсах в программах бектестирования. Если даже не wealth-lab.