Арбитраж

КДПВ: Паттерны экспирации нефтяных фьючей

• 02 февраля 2023, 22:15
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Визуализировал спреды за 5 дней до экспирации

Мосбиржа-CME (BZ фьюч на основе LCO ICE)

Январь 2023 (01 февраля)






Декабрь 2022


( Читать дальше )

• хорошо
• 12

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 7 )

КДПВ: сравнительные доходности нефте и газоспредов

• 30 января 2023, 23:14
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Накануне экспиры по февральской нефти, доходность следующего, мартовского контракта выросла в разы.

и даже переплюнула Газоспред, более волатильный и геморойный

наглядно — в % годовых к экспире в марте нефте и газо спреды



крупно

даже в абсолютных %, но с учетом формирования 50% резерва на раскоряку ног по Газу (синий график)


нефть сейчас предпочтительнее, см тут

( Читать дальше )

• хорошо
• 17

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 3 )

Лайфхак для построения спредов в бесплатном ТВ

• 28 января 2023, 23:24
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!

По многочисленным просьбам







( Читать дальше )

• хорошо
• 42

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★28
• Комментарии ( 50 )

Размышления арбитражера: в чем лучше припарковаться на выходные??

• 27 января 2023, 18:41
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Январские контракты истекли, экспира прошла как и планировалось, но, полагаю, большинство переложилось за несколько дней...
Экспира #NашGаз-1.23


Одновременно с ней «КуГэГэшка» QGG3:



( Читать дальше )

• хорошо
• 10

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 11 )

КДПВ: Нефтеспреды - как выбрать оптимальный момент перехода на новый контракт???

• 25 января 2023, 22:57
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

всем привет
накидаю пару картинок, потом распишу
итак скоро экспира по нефти и вот что мы видели в январе — ближний контракт



Схожую картинку мы видели и в «февральском», но крайние три дня дня ситуация немножко изменилась



( Читать дальше )

• хорошо
• 22

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★7
• Комментарии ( 11 )

КДПВ: Газоспреды накануне экспиры

• 25 января 2023, 15:00
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет

еще интересное практическое замечание по межплощадочным спредам газа — сегодня с утра произошел резкий рост спреда в ближнем контракте (в 2.5 раза до 4.7% или 370% годовых к экспирации(, а в следующем такого не проявилось



обьяснение этому я вижу такое:
IB потребовал закрыть до обеда позиции по QGG2023, т.е. за 2 дня до экспиры по ближнему РАСЧЕТНОМУ контракту — а многие наши физики арбитражеры были вынуждены откупиться на мосбирже зеркальным NGF3, чем и задрали его выше «теоретической цены» (КРАСНАЯ ЗОНА НА РИСУНКЕ), сейчас наоборот начинают крыться лонгисты на мосбирже и тащат спред к 0 (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА)

графически:

( Читать дальше )

• хорошо
• 28

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★4
• Комментарии ( 15 )

Газоспреды: Арбитражеры начали переходить на новую пару (NGG3-QGH3)

• 16 января 2023, 15:49
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!
Наконец-то появилась адекватная ликвидность на Мосбирже в следующем Газовом контракте.
обьемы торгов им сегодня выросли более чем в 2 раза


Одновременно с этим начал сокращаться и календарный спред на Мосбирже (разница между февральским NGG3 и январским NGF3 контрактами)



( Читать дальше )

• хорошо
• 16

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 23 )

Закрываю идею по арбитражу от 23.12.22 USDRUB HKDRUB за 20 дней 4.5%

• 13 января 2023, 10:54
• |
• Sozidatel_Capital
• 

Лонг по HKDRUB показал рост в 1%, шорт по USDRUB показал падение на 3.8%. Итоговая прибыль минус все комиссии в районе 3.5% за 20 календарных дней.
Ссылка на идею smart-lab.ru/blog/865332.php

• хорошо
• 2

• спецраздел:
• форекс

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

Закрываю сделку по арбитражу фонда "Тинькофф золото"

• 26 декабря 2022, 11:44
• |
• Sozidatel_Capital
• 

Спред полностью схлопнулся. 
Шорт по золоту был с 1792.6$, сейчас цена 1784$, прибыль 0.5%
Лонг по фонду «Тинькофф золото» вырос с 0.0721$ до 0.0742$, прибыль 2.9%

ссылка на идею smart-lab.ru/blog/865393.php#comments

• хорошо
• 5

• спецраздел:
• форекс

• обсудить на форуме:
• золото

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

Арбитраж фонда Тинькофф банка на золото до 4.2% прибыли

• 23 декабря 2022, 11:02
• |
• Sozidatel_Capital
• 

Открываю ещё одну сделку по арбитражу.
Фонд Тинькофф золото TGLD торгуется с дисконтом к фьючерсу на золото в 4.2%

Текущая ситуация, дисконт в районе 4%.



( Читать дальше )

• хорошо
• 5

• спецраздел:
• форекс

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 2 )