SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sfbankir
Как Вы оцениваете емкость рынка межплощадочного арбитража (Moex-CME) нефтью и газом???
- 06 февраля 2023, 01:48
- |
- Sergio Fedosoni
Как Вы оцениваете емкость рынка межплощадочного арбитража (Moex-CME) нефтью и газом???
Упрощённо, какой суммарный дополнительный капитал арбитражеров, зашедший в эти неэффективности (обе вместе) убьет избыточную доходность в десятки а то и сотни % годовых ???
приветствуются соображения и предположения в комментариях.
для справки — весь рынок нефти на мосбирже — 2.88 млрд руб (ГО)
весь рынок газа на мосбирже — 3,36 млрд (ГО)
чтобы спред сложился и даже ушел в отрицательную зону — вот так:
крупно
достаточно выровнять лонго-шорты как тут:
А для простого обнуления доходности хватит и 20-25% шорта (от разницы в структуре ОИ) как вот тут:
и что мы видим — ближный спред
теги блога Sergio Fedosoni
- 115-фз
- bitcoin
- CNYRUB
- forts
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- SIU4
- siz2
- акции
- арбитраж
- асв
- банк
- банки
- биткоин
- БКС
- бонды
- брент
- брокер
- Брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- валюта
- вклад
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- дефолт
- доллар
- Доллар рубль
- ЗОЖ
- золото
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ипотека
- ИФНС
- кипр
- Китай
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- кредит
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- ЛЧИ
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенничество
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- Открытие
- отчетность
- офз
- оффтоп
- проблемы
- Путин
- Росфинмониторинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- срочный рынок
- США
- торговые сигналы
- Транспортный
- трейдинг
- Форекс
- ФОРТС
- ЦБ
- ЦБ РФ
- юань
- Югра
- юмор
но бывает — спред отрицательный — тогда наоборот.
ибо 24-27 числа это все равно нулем закончится
на этом и строится стратегия детерминированного (предопределенного заранее) арбитража.
подробнее целая ветка тут про газ
а тут про нефть
а тут про Сишку, но сейчас, в 2023 перестало быть пока актуально, надеюсь лишь ПОКА
далеко не все участники рынка могут собирать этот спред — это затратно и рисковано:
1. юрикам резидентам РФ запрещено впрямую, ну и еще дамоклов меч указа 529 от 08/08 над ними висит (там физики преференции имеют в случае блокирующих санкций запада)
-----
«Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???
Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.
Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту не эффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.»
© Мария Патрикеева, Мосбиржа (11:19 тайминг)
Сначала бы найти где можно вторую CME-шную ногу взять и ещё подумать почему там не забито все уже HFT, чтобы ликвидность оценивать. Наверное по CME можно без денег совсем остаться в случае чего и совать в эти высокорисковые спекуляции деньги у профессиональных арбитражеров нет особого желания (как и в случае с USD)… Не знаю какая емкость, считайте линейная по спреду.
там основная стоимость — это канал. Но это все в условиях сильной конкуренции. Сейчас то понятно, условно открывай два терминала и руками в стакане работай