Как Вы оцениваете емкость рынка межплощадочного арбитража (Moex-CME) нефтью и газом???

Антоныч, скажем так нет, не легко — раньше все сальдировалось без проблем....

VIA, все так, но… в личку

Мультитрендовый, если спред положительный (котировки соответвующих друг другу по датам контрактов) moex>CME — продаем мосбиржу, покупаем CME (QG — газ, BZ — нефть)
но бывает  — спред отрицательный — тогда наоборот.


ибо 24-27 числа это все равно нулем закончится

Мультитрендовый, котировки различные в течении месяца, но в точке экспирации, раз в мес  они становятся тождественно равны
на этом и строится стратегия детерминированного (предопределенного заранее) арбитража.
подробнее целая ветка тут про газ

а тут про нефть

а тут про Сишку, но сейчас, в 2023 перестало быть пока  актуально, надеюсь лишь ПОКА

Мультитрендовый, наш рынок это 2-3% от их обьемов, и экспира у нас об CME (на полдня раньше), но тут и от  баланса наших лонгов и шортов физлиц зависит — лонгов больше на мосбирже — спред сильно положительный, шортов больше — сильно отрицательный — одинаково — болтается около 0

далеко не все участники рынка могут собирать этот спред — это затратно и рисковано:

1. юрикам резидентам РФ запрещено впрямую, ну и еще дамоклов меч указа 529 от 08/08 над ними висит (там физики преференции имеют в случае блокирующих санкций запада)
-----
«Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???

Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.

Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту не эффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.»
© Мария Патрикеева, Мосбиржа (11:19 тайминг)

Мультитрендовый, ну акции это рыночный риск, если иностранные ещё и инфраструктурный, арбитраж — отсутствие рыночного, но избыточный инфраструктурный, зато предопределенная, зачастую трехзначная доходность

Андрей К, 10-15% от ои

Андрей К, сейчас проблема не в каналах связи, а в оценке рисков и аппетиту к доходности взвешенной в этих рисках.