Газоспреды: Арбитражеры начали переходить на новую пару (NGG3-QGH3)

Всем привет!
Наконец-то появилась адекватная ликвидность на Мосбирже в следующем Газовом контракте.
обьемы торгов им сегодня выросли более чем в 2 раза


Одновременно с этим начал сокращаться и календарный спред на Мосбирже (разница между февральским NGG3 и январским NGF3 контрактами)





Кстати, обратите внимание, что у нас дальний контракт стоит дороже ближнего (контанго), а глобально наоборот (бэк)











Сокращается и сам «междуспредовый спред» — календарная составляющая в детерминированном межбиржевом арбитраже.

в Ближнем контракте (с экспирой через 11 дней) он сжался с 0.24 до 0.15, а в следующем (экспирация через 42 дня) с 0.78 до 0.56
наглядно:
ближний


дальний:




Не будут пытаться высчитать эффективную доходность в % годовых, ибо у большинства смартлабовцев избыточные требования по ГО у внешних брокеров и разброс минимально необходимой (и достаточной с точки зрения риск-менеджмента Маржинкола) для подобного арбитража СИЛЬНО РАЗНИТСЯ.

Скажу лишь, что это все равно сотни % годовых

Стратегия: закрываем на лоях (ниже 0.12, ну или как получится) ближний и открываем выше 0.60 следующий и спасибо Мартину Лютеру Кингу (выходной в США)