Арбитраж

Оригинальное название. «Евро не переоценен, также как и любая другая валюта»
 Распространенным аргументом является, что евро переоценен, и что ЕЦБ не пытается подкорректировать, так называемую «проблему». Обычно размер переоценки называют больше10 % против доллара. Швейцарский ЦБ (ШЦБ) зафиксировал курс в 1.2 франка за евро на утверждение, что франк переоценён. Защитники идеи разрушения Еврозоны утверждают, что страна со своей валютой будет следовать независимой монетарной политике, способствуя конкурентному валютному курсу. Не задумываясь о США и Великобритании, которые следовали этой агрессивной политике, которая обесценивала их валюты. Такие действия также заставляют действовать другие страны, например Бразилию. Как предвидел Мизес^

( Читать дальше )

Господа, очень хочется в прибыль скорее позу закрыть, а рынок тупит. Вроде все в курсе, а неэфективность очень медленно уходит. Охото скорее.
Кому не жалко и кто тоже в позе — заплюсуйте чтоб на главную попасть, может тогда дело быстрее пойдет.

Арбитраж — неэффективность во фьючерсе SBRF-6.14 и SBRP-6.14 — дивиденды в сентябрьском.

Годовое собрание акционеров Сбербанка — 6 июня 2014. Отсечка на дивиденды — не ранее 16 июня (+10 дней).
Значит SBRF-6.14 и SBRP-6.14 должны торговаться без дивидендного дисконта, в контанге, а не в бэквордации.
Дивидендный дисконт д.б. в сентябрьском фьючерсе. Шортим спот/покупаем 6 фючерсы.

Доходность в SBRP-6.14 — 4,2%.


Кто тарит просто для себя Сбер -на Споте покупать вообще смысла нет Сбер — фьючерс на 3-5% дешевле, и при этом тоже с дивами.
Кто покупает сейчас спот в Сбере — ухудшает позу на 3-4%, кто тарит 6 фьючи — получает +3-4% к движению базового актива.


Обсуждалось и доказана правильность тут:
smart-lab.ru/blog/173893.php


UPD:
Отбой! Если экспир 16 и отсечка 16 — тема перестает быть арбитражной
smart-lab.ru/blog/174201.php

Всем привет!

Делюсь со смартлабовцами спекулятивной идеей!))  В настоящее время наблюдаю расхождения обыкновенных акций Сбербанка с привилегированными акциями этого же эмитента.

 

Спред 1,1822!

График спреда (с 2009 года  по август 2013 г.)

( Читать дальше )

Давняя моя лекция по статистическому арбитражу товарных деривативов

 

По материалам http://vsemirnov.ru/

Управление рисками фьючерсной торговли и арбитража изменением уровня гарантийного обеспечения.
 
Гарантийное обеспечение фьючерса, это денежные средства, которые резервируются на счете трейдера в случае покупки или продажи фьючерса. Требования к уровню гарантийного обеспечения рассчитываются биржей и транслируются в торговом терминале трейдера в рублях.   Уровень гарантийного обеспечения различен для тех или иных фьючерсов и зависит от общих рисков инвестирования фондового рынка, рисков базового актива, ликвидности фьючерсов и некоторых других параметров.  Наименьшее ГО на высоко ликвидных ценных бумагах.
Краткосрочные скачкообразные  колебания уровня ГО (до 50% от стандартного) связаны с выходными, праздничными днями. За этот период могут произойти непредвиденные экономические события и, для обеспечения возможности закрытия позиций по фьючерсам, биржа изменяет уровень ГО.
            Торговля фьючерсами с использование ГО равнозначна маржинальной торговле на рынке акций (торговля в кредит). Но в отличие от последней механизм ГО фьючерсов создает кредитное плечо, но при этом  не требует  платы по кредиту.  Это позволяет существенно повысить эффективность использования капитала трейдера, но одновременно порождает и дополнительные риски. При неблагоприятном движении цены счет трейдера в процентном отношении изменяется гораздо быстрее, чем изменяется цена фьючерса. Например, при уровне ГО в 10% изменение цены бумаги на 1% приводит к 10% изменения счета.


( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые трейдеры!
У меня есть простейшие арбитражные идеи, требуется человек умеющий работать в экселе, который сможет их реализовать. Естественно за денежное вознаграждение.
Просьба заинтересовавшихся написать мне в личку.

Запись последнего вебинара 2013 года:

Получили из обработки записи вебинаров от 23 и 25 декабря.

Вебинар по опционным роботам:



Вебинар по HFT и арбитражным роботам:



Запись вебинара от 26 декабря будет позже.

Фьючерс на РТС смотрится слабее ключевых бумажных фьючерсов, упав в течение дня более чем на 3,5%.

 

Рост доллара стал одним из факторов падения фьючерсов сильнее спота.

Из бумажных фьючерсов на основных голубые фишки наиболее слабо смотрится «Роснефть», которая также снижается более чем на 3%. Но есть ли возможность сыграть спред (арбитраж), купив фьючерс на РТС и захеджировав продажей фьючесрво на акции в равновеликом объёме?

Карьера в MuStreets

Компания MuStreets не мыслит себя без талантливых специалистов. Мы готовы предложить очень интересную и динамичную работу, широкие перспективы профессионального и карьерного роста, высокий доход и возможность корпоративного обучения.

Мы делаем все, чтобы наши новые коллеги сразу почувствовали себя частью успешной команды. Если вы энергичны и целеустремленны, хотите работать с нами, мы ждём ваше резюме!

Адрес электронной почты: MuStreets@yahoo.com
Вячеслав Якимов


Мы ищем людей стремящихся к совершенствованию своих знаний, так и умений.
Есть несколько интересных позиций для талантливых кандидатов, которые заинтересованы в работе на финансовых рынках. Мы ищем амбициозных трейдеров готовых присоединиться к нашей команде и участвовать в разработке, калибровке, и исследовании стратегии внутри дневной высокочастотной торговли.


( Читать дальше )