Блог им. Anikinvest

Всё внимание на Сбербанк!

Всем привет!

Делюсь со смартлабовцами спекулятивной идеей!))  В настоящее время наблюдаю расхождения обыкновенных акций Сбербанка с привилегированными акциями этого же эмитента.

Всё внимание на Сбербанк! 

Спред 1,1822!

График спреда (с 2009 года  по август 2013 г.)


Всё внимание на Сбербанк! 

Как видно среднее значение спреда — 1.3
1.2 — поддержка
Минимум был 1.06

Как реализовать?
На 50% от капитала лонг SBRF — 3.14
На 50% от капитала шорт SBPR — 3.14

Цель — 1.3

Итого: ((1.3/1.1822) — 1) * 100 = 9,96% делим на 2 «ноги» = 4,98%  

Если склонны к риску 4,98 * на плечо.

Обратите внимание на разницу между SBRF — 3.14 и SBRF — 6.14,    SBPR-3.14 и SBPR- 6.14 !

А  так же на спред между Сургутом ао и ап!)
★3
а Вы знаете, почему идет расхождение?
avatar

тип-топ

помнится, кто-то из местных «гуру» (то или академик, то ли знатный улыбака) торговал «эту» идею какое-то время назад. и других засаживал. хорошо эта идея не закончилась.
avatar

тип-топ

они походу хотят сравнять преф и обычку и сделать без затрат конвертацию
avatar

Бармалей

crystal, всё может быть, вместе с тем, я руководствуюсь тем, что потенциал расхождения спрэда выше, нежели дальнейшее сужение, исходя из статистики.
avatar

Good luck

crystal, эта идея тоже гуляла по рынку, но ни чем не закончилась
avatar

Friend

Как реализовать?
На 50% от капитала лонг SBRF — 3.14
На 50% от капитала шорт SBPR — 3.14
В курсе, что экспира скоро на данные фучи?) а на дальних SR/SP спред по выше будет и перекладка будет не дешево стоить…
Евгений Горюнов, да я в курсе. Делать ролловер, но к сожалению спред на июньских фьючах хуже, порядок цифр примерно такой на мартовских контрактах 1,19 на июньских 1,22
avatar

Good luck

Артём Аникин, я считаю проще первая нога минус вторая. на мартовском спреде текущ раздвижка 1450, июнь 1700.
Когда то смотрел на этот спред, но когда заметил что корреляция спреда и самой цены обычки была около 0.7 как то расхотел этим заниматься.
Александр Дорош, 0,7 считаю отличным показателем. где выше найдете? на классике только.
Евгений Горюнов, я не про корреляцию цены обычки и цены префа, а про корреляцию спреда и цены обычной акции (одной из ног так сказать). То есть идеальное значение это 0. А при 0.7 можно не парить мозг спредами и просто торговать саму акцию.
Александр Дорош, ясно, я думал корреляцию имеете ввиду
clip2net.com/s/6UnATH
Для того, что бы торговать спред надо:

1) Провести тесты на коинтеграцию 2 рядов данных
2) Просчитать волатильность спреда (через скользящие стандартные отклонения, к примеру)
3) Протестировать модель вне времени, откуда у нас ряды данных
4) Посмотреть результаты

Поэтому не все так просто. И даже в этом случае, не факт, что будет правильно (по ряду причин).
avatar

Артем Кислюк

Насчет высокой корреляции спреда и сбера обычки полностью согласен. Но на токам рынке за 2013 год у меня робот дал доход в 37%. Кому интересно скидываю видео тестера за 2013 год.

www.youtube.com/watch?v=udpF0QBHPF4
avatar

saturn-capital.info


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW