SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Anikinvest
Всё внимание на Сбербанк!
- 26 февраля 2014, 18:36
- |
Всем привет!
Делюсь со смартлабовцами спекулятивной идеей!)) В настоящее время наблюдаю расхождения обыкновенных акций Сбербанка с привилегированными акциями этого же эмитента.
Спред 1,1822!
График спреда (с 2009 года по август 2013 г.)
Как видно среднее значение спреда — 1.3
1.2 — поддержка
Минимум был 1.06
Как реализовать?
На 50% от капитала лонг SBRF — 3.14
На 50% от капитала шорт SBPR — 3.14
Цель — 1.3
Итого: ((1.3/1.1822) — 1) * 100 = 9,96% делим на 2 «ноги» = 4,98%
Если склонны к риску 4,98 * на плечо.
Обратите внимание на разницу между SBRF — 3.14 и SBRF — 6.14, SBPR-3.14 и SBPR- 6.14 !
А так же на спред между Сургутом ао и ап!)
Делюсь со смартлабовцами спекулятивной идеей!)) В настоящее время наблюдаю расхождения обыкновенных акций Сбербанка с привилегированными акциями этого же эмитента.
Спред 1,1822!
График спреда (с 2009 года по август 2013 г.)
Как видно среднее значение спреда — 1.3
1.2 — поддержка
Минимум был 1.06
Как реализовать?
На 50% от капитала лонг SBRF — 3.14
На 50% от капитала шорт SBPR — 3.14
Цель — 1.3
Итого: ((1.3/1.1822) — 1) * 100 = 9,96% делим на 2 «ноги» = 4,98%
Если склонны к риску 4,98 * на плечо.
Обратите внимание на разницу между SBRF — 3.14 и SBRF — 6.14, SBPR-3.14 и SBPR- 6.14 !
А так же на спред между Сургутом ао и ап!)
На 50% от капитала лонг SBRF — 3.14
На 50% от капитала шорт SBPR — 3.14
В курсе, что экспира скоро на данные фучи?) а на дальних SR/SP спред по выше будет и перекладка будет не дешево стоить…
clip2net.com/s/6UnATH
1) Провести тесты на коинтеграцию 2 рядов данных
2) Просчитать волатильность спреда (через скользящие стандартные отклонения, к примеру)
3) Протестировать модель вне времени, откуда у нас ряды данных
4) Посмотреть результаты
Поэтому не все так просто. И даже в этом случае, не факт, что будет правильно (по ряду причин).
www.youtube.com/watch?v=udpF0QBHPF4