Анализ

Дата среза 17.09.2025, закрытие 304.5.

Короткий вывод
Модель даёт нейтральный сигнал. Локальная перепроданность снимается ростом StochRSI, но цикл слабый, тренд неубедителен. Для планового усреднения ок, ускорять покупки пока не вижу смысла.

Факторы за

• StochRSI вырос до ~35.5, три дня в плюсе — импульс оживает.

• Цена под SMA20 и SMA100: скидка к средним около 1.5–1.9%.

• Рынок спокойный: волатильность низкая (vol score 0.92), входы комфортнее.

Что сдерживает

• Цикл почти не поддерживает рост: cycle score ~0.09.

• Моментум средний: 0.33, полноценного разворота по трендовым метрикам нет.

Модельные ожидания
По GARCH-MC (10k путей, окно 169 дней) медианные траектории слегка положительные:

• 5 дней: ~+0.3% к 305.4, доверительный коридор 293.5–317.3.

• 10 дней: ~+0.6% к 306.3, коридор 288.2–325.0.

• 21 день: ~+1.2% к 308.1, коридор 279.7–337.6.
  Коридоры широкие, но центр тяжести чуть выше текущей цены.

Как действую

( Читать дальше )

Тут задавали вопрос конкретно по этой бумаге  smart-lab.ru/blog/1205234.php



Ответ неоднозначный, если смотреть на бумагу на период до конца года, я делал экспресс-анализ по W1.
Т.е. сказать выкиньте бумагу из портфеля я не могу, т.к. она еще подрастет, а вот потом надо будет ее вовремя скинуть.
Причем, когда она будет расти, ей лучше бы поуправлять активно на дневном таймфрейме D1 — точнее видны развороты.
Нужна большая конкретика — обращайтесь.

Дата среза 17.09.2025, закрытие 2814.04.

Короткий вывод
По моей модели сейчас хорошее окно для плановых покупок. Осциллятор в зоне перепроданности, цикл бычий, цена ниже коротких и средних скользящих. Уверенность умеренная.

Почему так думаю

• Осциллятор перепродан: K≈11, StochRSI 10.7.

• Циклическая модель показывает бычий режим с периодом около 35 дней. Текущее положение цикла ближе к низам, что статистически поддерживает отскок.

• Цена ниже SMA20 на 2.3% и ниже SMA100 на 0.6% — для DCA это приятная скидка.

• Волатильность низкая: реализованная 21-дневная ~14.5% годовых, перцентиль 0.03. Рынок спокоен, входы комфортнее.

Что настораживает
Краткосрок по тренду пока слабый: модельный дрейф на 5–21 торговой день даёт -1.9%…-2.8%, вероятность положительного дня завтра около 48%. То есть локально можем ещё поволандаться боком или чуть ниже.

Ожидания по цене по модели

• 5 дней: медиана 2760, коридор 2534–3007.

• 10 дней: медиана 2752, коридор 2526–2998.

( Читать дальше )

Среда.
📊 Анализ активов на сегодня:



1. EURUSD
➖ 4H контекст: Тренд вверх. Случилось очень сильное движение, после которого может быть откат
— Ключевая поддержка: зона 4h fvg 1.18579-1.18214
— Ключевое сопротивление: 1.18784(Максимум NY вчера), 1.19092
➖ 1H сценарий:
— Основной — тест зоны 4h fvg и затем консолидация
— Альтернативный — тест зоны 4h fvg и потом продолжение движения вверх
➖ План входа (Для Основного сценария):
— Точка интереса: 1h fvg 1.1866-1.18594, который сформирован падающей свечей
— Подтверждение: тест этой зоны и формирование там сигнала
— Цель: TP1 — середина 4h fvg, TP2 — нижняя граница 4h fvg
— Стоп: за 1h fvg или же за сигнал

2. GBPUSD

( Читать дальше )

Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на будущем, если подготовиться к нему заранее.

Рынки живут ожиданиями: инвесторы заранее закладывают будущие события в цены на биржевые активы. Поэтому важно не только оценивать текущее положение дел, но и стараться спрогнозировать, что будет дальше.

 

Что произойдёт в России

🔥 Геополитическая обстановка

Переговорный процесс по конфликту на Украине затормозился. Вероятность двусторонней встречи глав РФ и Украины близка к нулю, США готовы ужесточить санкции против России. При этом риторика президента США пока позволяет рассчитывать на его участие в переговорном процессе, поэтому надежда на урегулирование всё ещё остаётся.

✨Идея

При достижении прогресса в переговорном процессе интересен лонг фьючерса на Индекс МосБиржи (MXZ5). Также можно рассмотреть покупку отдельных привлекательных бумаг: Сбербанка, Т-Технологий, ВТБ, Транснефти. Ещё больше фундаментально привлекательных бумаг можно найти в Альфа-Рейтинге.

( Читать дальше )

Лента и ИКС 5 — два крупных представителя потребительского сектора на Московской Бирже. Сравнили компании и определили, чьи акции выглядят интереснее.

ИКС 5 — ведущая компания на рынке продуктовой розницы, которая управляет торговыми сетями Перекрёсток, Пятёрочка и Чижик. В периметр группы входят в том числе цифровые сервисы Vprok.ru, 5Post и Много лосося.

Лента — крупнейший оператор гипермаркетов, которые занимают значимую долю в бизнесе компании. В последние годы Лента активно развивает сеть более мелких форматов, в том числе за счёт сделок M&A.

Ранее мы сравнивали ИКС 5 с Магнитом, но сейчас последний явно отстаёт по темпам развития бизнеса. Лента показала неплохие операционные и финансовые результаты, поэтому мы решили сравнить именно её бумаги с ИКС 5, занимающим ведущие позиции в секторе.

1. Масштаб

ИКС 5 является лидером на российском розничном рынке, и его преимущество по объёмам продаж и доле рынка выглядит предсказуемым. Торговые площади ИКС 5 в 4 раза превышают площади Ленты. За минувшие четыре квартала выручка ИКС 5 составила 4,3 трлн руб., тогда как Лента почти достигла рубежа в 1 трлн. Здесь фиксируем победу ИКС 5.

( Читать дальше )

🌍#трейдинг #forex #анализ | [15.09.2025]
Понедельник.
📊 Анализ активов на сегодня:



1. EURUSD
➖ 4H контекст: Тренд вверх сохраняется, но если брать локальную картину, то очень похоже на переход в другой. Был пробит предыдущий hl, а затем был сформирован lh. В общем, сейчас ключевая точка, где решается дальнейшее движение.
— Ключевая поддержка: 1.16606, 1.1701(минимум пятницы)
— Ключевое сопротивление: 1.17478(Максимум пятницы), 1.17801
➖ 1H сценарий:
— Основной — Снятие ликвидности на 1.17010 и потом движение на обновление максимумов
— Альтернативный — Пробитие уровня 1.1701 и в таком случае буду ждать до 1.16606
➖ План входа (Для Основного сценария):
— Точка интереса: Цена достигает 1.1701
— Подтверждение:
— Цель: TP1 — 1.17478, TP2 — 1.17801
— Стоп: За уровень 1.1701 или же за сигнал

2. GBPUSD

( Читать дальше )

В пятницу ЦБ понизил ставку на 1%, текущий уровень = 17%. И рынок сразу же «расстроился».

🔽Индекс Мосбиржи за неделю упал на 2,13%.

Причин тут несколько:

➡️ Первая - инвесторы ждали большего снижения ставки, многие говорили о снижении до 16%.

➡️ Вторая причина более существенная и она прозвучала во время пресс-конференции с Э. Набиуллиной. ЦБ не рассматривал вообще вариант снижения ставки на 2%. Рассматривались варианты снижения на 1% или вовсе сохранения ставки.

➡️ Есть ещё и третья причина, про которую я говорила уже несколько раз, а сейчас её озвучили официально. И это рекордный дефицит бюджета. ЦБ подтвердил, если разрыв будет увеличиваться, то дальнейшие действия по снижению ставки придётся отложить.

Однако, это не повод грустить. Ставка 17% позволит значит нам ещё выбрать ещё интересные облигации в свои портфели 😁

Этим займусь на следующей неделе в тг канале. А пока предлагаю взглянуть на самые интересные посты уходящей недели. Если не видели, посмотрите.

Инвестиционные идеи:

( Читать дальше )

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. В конце недели разбираем самые заметные события последних дней и рассуждаем, что можно будет поменять в портфеле в выходные.

Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные. Торги в эти дни обычно отличаются невысокой волатильностью, но если всё-таки происходят значимые события, инвесторы могут отреагировать незамедлительно. Сейчас это особенно актуально с учётом быстро меняющейся геополитической ситуации, которая зачастую приводит к сильным движениям российского рынка. 

Мы выбрали несколько инвестиционных идей, которые стоит обдумать.

События: как реагировать

• Банк России снизил ключевую ставку до 17%

По итогам заседания ЦБ опустил ключевую ставку на 1-процентный пункт, до 17%, сохранив нейтральный сигнал: дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Некоторые участники торгов ожидали большего шага от ЦБ, поэтому акции и облигации просели.

( Читать дальше )

Пятница.
📊 Анализ активов на сегодня:
1. EURUSD



➖ 4H контекст: Тренд вверх сохраняется, но есть факторы, которые могут послужить сменой тренда. Во-первых, максимум не обновлен, во-вторых, предыдущий локальный минимум пробит.
— Ключевая поддержка: 1.16606(Минимум Америки вчера)
— Ключевое сопротивление: 1.17801(HH), 1.17461(Максимум Америки вчера)
➖ 1H сценарий:
— Основной — агрессивный: тест зоны fvg 1.1721-1.17256, формирование сигнала и затем пробитие максимумов. Консервативный: более глубокий тест fvg 1.1714-1.16912, формирование там сигнала на покупку и обновление максимумов.
— Альтернативный — Оба fvg будут пробиты, и пойдет ниже до 1.16606, а потом и до 1.16314
➖ План входа (Для Основного сценария):
— Точка интереса: Цена достигает зоны одного из fvg
— Подтверждение: Формирование сигнала по покупку
— Цель: TP1 — 1.17461 (Максимум Америки), TP2 — 1.17801(HH).
— Стоп: За сигнал

2. GBPUSD

( Читать дальше )