Алготрейдинг

Полигон для России качать здесь: www.jatotrade.com/#!download/c1df1

Продолжение...
Помимо уникальной частотной транспарентности рынка, в платформе присутствуют практически все современные наработки в технологии трейдинга:
здесь есть «smart-tape» — лента с агрегацией тиков в ордера им соответствующие, «knife-tape» — лента тиков прошедших по одной цене, свечи с фиксированным периодом и дельтой, market profile (горизонтальные объемы) с гибкими настройками кластеров как по вертикали так и по горизонтали и возможностью фильтрации агрегированных сделок, удобная торговая панель, скальперский стакан, торговля в один клик с графиков и стаканов, перетаскивание заявок мышью, цветовые настройки. Изменение масштабов шкал происходит почти как на планшетах — движением пальца (оговорился: мыши). Не забыт и теханализ, хотя ему отведено не так много места. Мы постарались сделать для вас удобную в управлении базу данных, которая после первых настроек пополняется в автоматическом режиме. Вы будете иметь возможность тестировать свои стратегии не только на данных о свечах, но и тиках, а также биржевых стаканах. Вы можете выбрать любую дату и оказаться в прошлом. Воспроизведение торгов будет осуществляться на различных скоростях прокрутки — начиная от режима реального времени. Одновременно анализировать и торговать можно неограниченным количеством инструментов (учитывайте только производительность вашего компьютера). Все эти возможности представлены в релизе JatoScalper.
В предстоящем релизе JatoMatic (инструментарий для создания биржевых роботов) будет предложен конструктор торговых роботов с простейшим по синтаксису и мощнейшим по возможностям языком JTL(JatoTrader Language). Для создания собственных стратегий нужно будет знать лишь несколько синтаксических правил, а все объекты вы перетащите мышью в редактор напрямую с графиков, стаканов или панелей. Останется только выстроить логическую цепочку из того что вы набрали. Тестирование стратегий осуществляется только «вживую»: на тиках и стаканах.
Эта платформа подходит не только для торговли внутри дня и скальпинга, но также и как мощный аналитический инструмент для позиционной торговли.
Используя транспарентность, предоставляемую JatoTrader©, вы научитесь предвидеть ближайшее движение цены, понимать почему это движение
произошло и будет ли оно продолжительным. Вы научитесь более четко выбирать точки входа и выхода из рынка, определять моменты глобальных разворотов, обоснованно принимать решения, находиться в уверенном психологическом состоянии во время торговли и получать удовлетворение от ее результатов.
Здесь небольшое кино, пример торговли на транспарентности JatoTrader©: http://youtu.be/iUhHjgnZjQo 


( Читать дальше )

Продолжение.
Природа рынка такова, что на нем присутствуют две группы трейдеров: следующие тренду и контртрендовые трейдеры. Когда силы покупателей и продавцов сбалансированы или незначительно отличаются это означает хорошее время для «трендовиков». Когда же давление одной из сторон начинает значительно превосходить давление другой стороны — контртрендовые трейдеры становятся все сильнее и сильнее, и при достижении некоторой критической точки в отношении сил покупателей и продавцов, направление движения цены резко изменяется. И этот цикл будет повторяться снова и снова.
Недостающим звеном оказалась частотная характеристика рынка: интенсивность покупок или продаж. В упрощенном виде формула рынка будет вылядеть так:
                         dPrice          dVolume_buy           omega(buyers)
                         _____ ~ ( _______________ +   _______________ ) / dTime
                         dTime          dVolume_sell           omega(sellers)


( Читать дальше )

Наверное каждый мыслящий трейдер в душе алхимик. Каждый из нас (трейдеров) стремится найти философский камень, чтобы превратить
ртуть в золото. Получается у немногих. Хотя мы знаем, что рынок дает бесконечные возможности для того чтобы сделать деньги, но у рынка еще больше способов отнять их у нас.
По складу характера — я исследователь. Стараюсь всегда найти причину происходящего, заглянуть вглубь процесса. Первый свой день на рынке, в те времена это была главная в стране Российская Товарно-Сырьевая Биржа (РТСБ) Константина Борового, я запомню навсегда. Мы, тогда молодые и горячие брокеры, носились по залу с бумажными кипами в руках (это были котировальные листы), старались не пропустить свою секцию и покупали-продавали сахар вагонами и всякую фигню, которую никак не назовешь биржевым товарам. Нас охватывал ажиотаж и драйв — это была настоящая жизнь. Было не до анализа рынка — цена шла в одном направлении — на север.
Потом стали зарождаться ростки фондового рынка. Первыми по-настоящему ценными бумагами для меня стали ваучеры (приватизационные чеки).
Вот тогда мы начали вырисовывать на листках бумаги движение цены и пытаться ее анализировать. Мы понимали, что цена — движется не просто так и старались подмечать тенденции. Тенденция была налицо: главным показателем спроса были количество мешков с деньгами, которые банки привозили на биржу, а главным показателем предложения стало количество людей, приезжающих на биржу из регионов с пачками ваучеров. Оценив таким образом обстановку — принималось решение. Интересно было наблюдать за настроениями участников в конце торгов: когда спрос был небольшим, сборщики ваучеров отдавали чеки по любой цене, чтобы вернуться к себе в регион с деньгами и набирать ваучеры снова. Случалась и обратная ситуация, когда ваучеров в торговом зале было мало и тогда уже банки задирали цену «до неба».
Похожим способом мы анализировали моменты для сброса билетов «МММ»: если очередь на Варшавке 26 превышала критическую длину — принималось
решение о продаже. Перед обрушением второй пирамиды «МММ» решение о продаже было принято за день до этого события!
Революция случилась, когда в нашу жизнь ворвался интернет. Но, как говорится — не все перемены к лучшему.
У нас появились первые программы для технического анализа (ТА) — это было круто! Я изучил кучу различных индикаторов ТА и торговал по науке. Хотя некоторые мои знакомые делали себе состояния не пользуясь никакими программами. Они просто прикладывали деревянную линеечку или карандаш к монитору компьютера для определения угла наклона тренда.
Вот когда я пожалел о той «прозрачности» рынка, которая была во времена ваучеров и «МММ» и которая, с появлением средств электронной торговли оказалась потеряна. Покупатели и продавцы теперь были «далеко» друг от друга — каждый за своим монитором.
Я понимал, что ТА анализирует уже случившееся движение цены, но что именно вызвало это движение, а главное, какие силы участников рынка в нем были задействованы оставалось за кадром. Дополнительную прозрачность рынку дал Market Profile (горизонтальные объемы). Ясно было, что движение цены обусловлено объемом покупок или продаж на определенных ценовых уровнях, но чего-то здесь не хватало.
И только спустя годы, в 2009 году удалось, на мой взгляд, найти недостающее звено в «формуле рынка». Для этого пришлось заглянуть в его микроструктуру, покопаться в «ленте» и биржевых «стаканах».
Продолжение следует... 

 

Нужна ваша обратная связь:

• было ли интересно слушать?
• что надо изменить чтобы вам было еще интереснее? 

Всем привет! Закончился октябрь можно
подвести итоги торговли. Сухой остаток
получился +39,5%. Торговля велась в
основном на инструменте SiZ4 роботом ,
также торговались фьючерс Сбера ( SRZ4) и
иногда скальпинг на фьчерсе РусьГидро
(HYZ4).Профит доходил до +60%, откаты
подъели прибыль. В середине октября решил
отключить бот на Сбере и не распыляться на
скальпинг на Гидре.Всем удачи и профита
:-) 

Доброй ночи, коллеги!)
Собственно САБЖ в теме поста. Кто пользуется каким софтом для алгоритмической торговли?
Попробовал несколько платформ, могу кратко поделиться своим пока опытом нищеалготрейдинга.


Amibroker
Начал этой весной с программы AmiBroker. Работало в связке с Quik.  Работало хорошо, шустро ( робот торговал на 15-минутках, на минутках тоже норм, на меньших ТМ не проверял).
Из плюсов:

• хм… можно сказать бесплатная программа в России
• быстро работает (на тех таймфреймах, что нужны были мне)
• отличнейшая техподдержка в виде рускоязычного сообщества amisite.ru, отвечают оперативнее чем в некоторых платных техподдержках, спасибо администратору Олегу.
• Крутые 3D графики — оптимизации, удобно.
• быстро рассчитывает оптимизацию

Из минусов

• нет графических кубиков и прочей халявы, только код.
• язык векторный, с хитрецой. Поначалу кажется, что всё просто, но при более менее усложнении системы, нужно углубляться в таинства языка и смешивать векторную часть с циклами, что вызывает мозговой диссонанс. Но опять таки повторюсь, язык можно осилить и не программисту.
• геморройная первичная настройка робота. (Опять таки сообщество сайта мне очень помогло в этом.) Но если настроили- проблем никаких нет.
• описание языка на английском, часть переведа сообществом

( Читать дальше )

Начало здесь http://smart-lab.ru/blog/210017.php#comment3135422

Очень «понравился» ответ Майтрейда — «бля… как вы надоели со своими сказочными бектестами…
ты на реальном рынке кривую то покажи… недельную.

А то что у тебя стопарь -114$, а тейк +5$ на реале мы видим.»


За неделю нет смыла выкладывать, очень много сделок. А вот за вчерашний день, пожалуйста.

 

Динамика думаю ясна. Что касается вчерашнего дня это был один из самых расколбасных дней за текущий год. Кто торгует нефть меня поймет. И тем не менее результат получился неплохой.

PS, Алексей, согласен с тобой классика давно не работает и рынок очень сильно изменился за последнии 2 года и стал куда намного эффективнее. Но тем не менее этот отчет, прямое подтверждения того что не в стопе и не алгоритмах дело.
Знания, только с объемом знаний увеличивается объем денег на счету трейдера. 

Желаю удачи и хороших трейдов. 

Начало развития торгового алгоритма в моем предыдущем посте

Пришлось сделать существенную доработку робота по ряду направлений. Основными проблемами были:
1. Неустойчивость алгоритма при значительном изменении спреда — на данный момент устранено;
2. Наблюдался недобор прибыли, т.е.  проблема была в неправильной оценке выхода. Что касается входов, то здесь все очень хорошо.
3. Низкое соотношение профит-фактора - на данный момент практически устранено (с оговоркой на трендовый характер робота).

Алгоритм я писал для торговли портфелем валют на низких ТФ. По факту не получил ожидаемого результата, поэтому пришлось перескочить сразу на часовики. В результате всех доработок получился настоящий трендовый робот с упором на максимальный дожим тренда. 

Соотношение профита(%)/количество сделок = 3,75%

Откровенно говоря меня больше интересуют быстрые сделки (т.е. работа на 1-5-15 минутках), поэтому сейчас веду активную работу в данном направлении.

( Читать дальше )