Алготрейдинг

Как я стал алготрейдером

Год назад в Вконтаке я увидел скриншоты из Квика одного своего знакомого. На них была прибыль от сделки в 34 тысячи рублей. Потом он еще парочку выложил с прибылью в несколько десятков тысяч рублей. Парень учился на экономическом — гуманитарий, а я закончил технический факультет на инженера. И вот сидя на заводе с зарплатой в 25 тысяч рублей, я задумался… «А какого собственно хрена, я 6 лет учил сопромат, теормех, высшую математику? Когда обычный студент с эконома за пару минут заработал больше, чем я за месяц въе**** на заводе???» Эти мысли не давали мне покоя, и я решил разобраться с этой несправедливостью) Нет, я не пошел и не набил ему морду))) А полез в гугл читать, что такое акции и как торгуют на бирже!
После первых статей в интернете понял, что ничего сложно в этом нет. Ставишь Квик, регистрируешься у брокера и покупаешь и продаешь акции одним кликом мышки! Но тогда я еще не представлял на сколько глубока кроличья нора…


( Читать дальше )

Это третий по номеру и четвертый по порядку пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. Речь пойдет об оптимизации. Я расскажу как общие принципы и подход к этому делу, так и конкретные действия для программы Multicharts, которые надо совершить, чтобы оптимизировать стратегию. Ну и кусочек своей эквити в конце поста покажу – для иллюстрации одного явления.
 
Для начала хочу сказать спасибо тем, кто отреагировал на прошлый пост. Я не ожидал такой реакции. Это очень круто. А теперь про оптимизацию.


Вообще по оптимизации уже много разных статей и учебников написано. Существует множество мнений, какое максимальное количество оптимизируемых параметров может быть в стратегии, чтобы она не считалась «подогнанной под исторические данные». Существует множество разных способов оптимизации и проверки оптимизированных параметров. Существует множество разных техник динамической оптимизации, позволяющих постоянно подстраивать свою систему под рыночные реалии.


( Читать дальше )

Если этот пост наберет 30 лайков, я в тот же час выложу следующий пост из серии про основы программирования торговых систем. Хороший, качественный пост, кстати, получился!:)
 
Всего лишь 30 «хорошо» – это не много!






Скоро Новый год. А это время подводить итоги.
 
2013 год был сложным для меня. Это год тупых экспериментов. Это год фэйлов с опционами. (Продажа 135 путов лишь неплохо сыграла;) ) Это год возврата к ручному интуитивному трейдингу – и вновь ухода от него. Год высоких плечей на форексе… Много денег было отдано бирже за этот год.
 
Но ещё больше денег было с рынка заработано благодаря системному трейдингу. Сколько бы я не проиграл по своей глупости, спешке, жадности денег на различных авантюрах, у меня есть костяк из стратегий, которые помогут мне восполнить дыры в бюджете.
 
Я уже недавно выкладывал свой резалт по алго-составляющей за 11 месяцев 2013 года.


( Читать дальше )

На этот раз на бизнес-завтрак пришел участник ЛЧИ 2013 в номинации «Лучший трейдер-миллионер» Константин Гринькин. Уникальность этого трейдера не только в том, что в указанной номинации он входит на данный момент в десятку лидеров, но и в том, что занимает сразу 3 строчки подряд, причем в строго определенной последовательности 1000, procentov и ru. В программе Константин рассказывает как пришел на фондовый рынок, как ему отказались продать торгового робота за несколько миллионов рублей, как на графиках передают друг другу приветы и многое другое. 
 
Пишите в комментариях кого вы хотели бы что мы пригласили на бизнес-завтрак в следующих выпусках, а так же вопросы, которые задали бы участникам программы.

Предыдущий выпуск бизнес-завтрака с одним из самых опытных опционщиков России,  трейдер, стоявший у истоков формирования фондового рынка России Павлом Игоревичем Пахомовым здесь: http://www.youtube.com/watch?v=bmSXP3LNPto

Следить за новыми выпусками программы: www.youtube.com/user/xeliusgroupinc?sub_confirmation=1

Работаю с программой тех анализа AmiBroker,возникла необходимость тестировать свои стратегии и сделать несколько роботов, в интернете не нашел подробного описания AFL,может быть у кого нибудь есть и такой вопрос, какие языки программирования нужно изучить для алготорговли в AmiBroker.

 
За последние годы, из-за появления множества специализированных под автоматический трейдинг платформ и библиотек понятие «алготрейдер» растянулось на несколько разных областей знаний. Сегодня алготрейдер это и хардкор программист С++ и TSLab редактор и S# кодер.
 
    Так все-таки, какие существуют способы создания торговых роботов? В чём профит и проблемы того или иного подхода.
 
   Holy war inside...


( Читать дальше )

Это «второйсполовиной» пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. Он является логическим продолжением второго, но также может рассматриваться и отдельно от остальных. Здесь я рассказываю о работе над простейшими ошибками в коде, а также показываю, как включить учет проскальзывания в программе Multicharts. Кроме того, я затрону тему даты и времени в языке Easylanguage.
 
На самом деле, этот пост был частью следующего, про оптимизацию. Но текст получился таким длинным, что пришлось разбивать на части…
 
В прошлом топике из этой серии мы рассмотрели процесс создания простой торговой системы.
 
Напомню: (уже с оптимальными параметрами)
 
«Нужно продавать на растущем рынке, при условии, что растет он уже час, поставив стоп в размере 400 пунктов, а тэйкпрофит на 250 пунктов, не забывая о том, что рост меньше, чем на 200 пунктов – таковым не является, а покупать при этом нужно на падающем рынке, даже если сейчас открыта позиция шорт, естественно, с теми же условиями.»


( Читать дальше )

 Место было выбрано интересное — Москва Сити, но совершенно негде припарковаться людям.
  Много говорили, вспоминали о прошлом и немного затрагивали будущее.
Заметно было что  HFT трейдинг не вдохновил брокеров и биржу.
— эти технологии отпугивают обычных людей  и мелких инвесторов
— как нас там уверяли что эта технология уже упирается в свои пределы по многим параметрам
— не способствует развитию рынка в целом и её пик пройден
Вот так веяло в воздухе разными мнениями и настроениями. При этом об индустрии в целом т.е. о разнообразии роботизированных систем говорили как то ооооочень мало. И иногда было людям скучновато и они не понимали о чём идёт речь.

И тут их отвлекал наш Экран — на котором мы до обеда заработали 96000, а после вечернего клиринга прибыль уже составила 140000.
Никакой ручной торговли — только полностью автоматизированные системы.


( Читать дальше )

       
         Речь пойдет о том, как рискованно торговать с помощью чужого робота или алгоритма, и чтоб не абстрагироваться, расскажу на собственном примере. 
        В начале ноября аннонсировался мой обучающий курс (который уже прошел), в котором предполагалась передача контейнера с роботом (в двух вариациях) для того чтобы попробовать алготрейдинг изнутри прежде всего, ну и по возможности заработать на этом! 
 
        Ну и естественно, мои личные переживания, заключались в том, что мало ли сейчас начнется просадка у роботов… и ТАДААААААААМ)))))

 
То есть первые две сделки убыточные (-1100п каждая сделка по обоим роботам) то есть суммарно — около 3т.р. естественно не так много, но для начинающих это очень не есть приятно! Благо следом прошли прибыльные сделки и на данном этапе в плюсе около 5000р (почти отбили стоимость курса, на что я оооооочень надеялся))). 


( Читать дальше )