JatoTrader©. Лицензионный сервер работает с 09:05 по 23:50 по Москве

Evgeny Shibaev, хорошо, подожду до завтра)

Почитал Ваши три поста + посмотрел видео. Заинтересовали. Но хотел бы подискутировать немного о философии подхода. Если мы смотрим на цену, то манипулировать ею весьма нелегко. Скажем, если я захочу двинуть ри на 100 пп, то это большой риск. А если мне надо создать агрессивность покупателей, то я могу взять 3 300 транзакционных логина, накидать завок столько, что любой индикатор зашкалит. А учитывая, что Ваши идеи витают в воздухе (возможно, не все, но некоторые уж точно), и реализованы у многих в том или ином виде (конечно, я говорю о владельцах ХФТ-решений и почти ХФТ, а не о кликерах), то можно предположить, что и манипуляторы уже вовсю работают) Что думаете об этом всем? Если честно, я не просто так спрашиваю. Меня самого это беспокоит уже давно.

Lafert, и да, слабо представляю, как можно делать такой вид анализа на данных для qscalp. Думаю, без ордерлога это все имеет шум, сравнимый с сигналом)

Evgeny Shibaev, не спорю, среди ПО, которое есть в открытом доступе, Ваше меня наиболее заинтересовало.

Поток ордеров вообще не анализируете? Потому, что еще не сделали, или принципиальное решение?

А как расставляете веса для сделок? Что важнее 100 по 1 лоту, или 100 лотов 1 раз? Вроде, как-то склеиваете сделки одной заявки. Как? Я это делаю по ордерлогу. Но в Вашем случае только по милисекундам, да?

Evgeny Shibaev, последовательность стаканов ведь можно преобразовать в оценку ордерлога, точность которой будет возрастать при уменьшении дискретизации нарезок;)