В поисках Грааля. История создания JatoTrader©. Часть 2.

Продолжение.
Природа рынка такова, что на нем присутствуют две группы трейдеров: следующие тренду и контртрендовые трейдеры. Когда силы покупателей и продавцов сбалансированы или незначительно отличаются это означает хорошее время для «трендовиков». Когда же давление одной из сторон начинает значительно превосходить давление другой стороны — контртрендовые трейдеры становятся все сильнее и сильнее, и при достижении некоторой критической точки в отношении сил покупателей и продавцов, направление движения цены резко изменяется. И этот цикл будет повторяться снова и снова.
Недостающим звеном оказалась частотная характеристика рынка: интенсивность покупок или продаж. В упрощенном виде формула рынка будет вылядеть так:
                         dPrice          dVolume_buy           omega(buyers)
                         _____ ~ ( _______________ +   _______________ ) / dTime
                         dTime          dVolume_sell           omega(sellers)


Другими словами, изменение цены во времени зависит от соотношения объемов покупок и продаж и их интенсивностей.
Левая часть уравнения — это то чем занимается классический теханализ (исследования изменений цены во времени). Правая часть отражает зависимость изменения цены от объемов покупателей и продавцов (или дельты) и интенсивности их воздействия.
Вот теперь все встало на свои места. Когда я первый раз посмотрел на частотные индикаторы я был поражен насколько точно они отображали действия участников рынка для того или иного инструмента. Но больше всего поразило то, что паттерны, отображаемые частотными индикаторами прекрасно подходят для любых инструментов, будь то фьючерс на индекс РТС, акции Газпрома или Apple! Более четко они отражают действия участников на ликвидных инструментах, по которым проходит более 10000 сделок за торговую сессию, а также на «маржинальных» (с повышенным риском) и «закрытых» рынках, под которыми я понимаю рынки, где средства перераспределяются между участниками в результате их действий. При переходе от инструмента к инструменту меняется только настройка частоты — как в радиоприемнике: если вы четко поймали волну — у вас отличная слышимость в динамиках.
Если в техническом анализе количество паттернов растет в геометрической прогрессии по мере увеличения числа используемых индикаторов,
то в частотном анализе количество паттернов можно пересчитать по пальцам одной руки и они регулярно повторяются в течении торговой сессии.
Весь опыт и знания, полученые в результате исследований микроструктуры рынка легли в основу платформы JatoTrader©, которая представляется Вашему вниманию.
Классический паттерн в JatoTrader© на рисунке снизу:
                                                               

Продолжение следует...