Алгоритм

Привет! Я знаю как не просто в начале пути грамотно читать актив и определять цели.  На своих торговых счетах мы получаем результат своей ежедневной работы. И у себя на лекциях я подробно открываю для ВАС эти бесценные алгоритмы. Сегодня мы коротко определим  вектор движения по Фьючерсу на индекс РТС примерно на следующие две недели. Грамотных всем сделок!
Начните практиковать чтение цены каждый день и вы откроете для себя много нового! Присоединяйтесь к нам! Запись на Курс Наставничество по ссылке: https://dmitrykrasnov.com/on-lajn-kurs-nastavnichestvo/
Старт 04 ноября!
Подписывайтесь на мою страницу в ФБ —  www.facebook.com/dkrasnovb



( Читать дальше )

Вопрос к знатокам алгоритмической торговли, возможно ли по журналу сделок сделать алгоритм? Или как правильно составлять алгоритм торговой системы для алгоритмической торговли?

Если работаешь с криптой, создаешь алгоритмы, строишь фонд, приходи в мой маленький телеграмм бложиг, где пишу что делаю на пути создания алгоритмического фонда - https://t.me/drsombre ,  2 головы лучше 1 :)
------------------- 
Занимаясь вчера разработкой реверсивного алгоритма (при стопе, переворот позиции) для BTCUSD, понял что попасть на паник сел/бай теперь веротяность 100%, т.к выход из сделки может быть только по стоп лоссу и мы всегда в позиции.

Поэтому сделал для каждой сделки не среднее проскальзывание по активу, а конкретно к каждой, по логике что проскальзывание = (high/stoploss-1)*0,7 (Т.е. закрываемся «типо» по маркету во второй половине свечи).

Сделал это на 4ч свечах и офигел что пиковые значения достигали 20% пролета.

Но то 4ч, решил провести иследование более внимательно, изуча 1 минутки.

Сделал за 3 года минутную табличку и подставил к каждой минуте считать как цена гульнула до хая или лоу от точки открытия.

Пиковые значения достигают 18%! Проблема то не в 4ч, все происходит за 1 минуту.
Хлоп и маржин кол.
Или закрытый по маркету ордер в n-кратный превышающий риск.
Или не исполненый лимитник и бумажный убыток еще больше.

( Читать дальше )

Читая вчера «Анализ и прогноз финансовых временных рядов», главу про экспоциональную скользящую среднию, вспомнил что в этой формуле есть альфа коэфициент и пока гуглил по нему подробности, наткнулся на адаптивную скользящую от Кауфмана.

Понял ее так: отличаеться от ЕМА тем, что в момент коридора идет плавнее, а в тренде быстрее реагирует на изменения.

С мыслями, что могу попробовать оптимизировать свою стратегию на шорте с помощью неё, полез сначала на TW искать скрипты, переделывая под себя, на сколько умею, а после и в эксель, в свой ручной тестер «прогать».

Идея в том что б открываться, только если цена прошла некий % от экстремума AMA, либо вторая теория, это похимичить с отклоненением.

Прикинул полученные результаты на графике, но не увидел не чего стоящего. Если кто ее юзает, какими методами?

После решил попробовать построить с нуля, на базе этой одной скользящей, стратегию.

Несколько часов подготовки, несколько быстрых ручных тестов-гипотез и дошел до чего то +- потенциального, сейчас как раз вычисляется безопасная сетка на лучшие и безопасные входные параметры для АМА.

( Читать дальше )

Чёткий алгоритм вашего мышления для грамотных сделок на БИРЖЕ.

Здравствуйте, коллеги!
Сегодня делаю обзор на робота эксперта «Nippel» для платформы MetaTrader 4. Обзор делаю по просьбе автора. Его ник на Smart-Lab «Burim».

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Сегодня я буду делать для вас обзор торгового робота «TD EURUSD Slow» для платформы MetaTrader 5. Этого эксперта можно приобрести на сайте MQL5.com в разделе Маркет за $750. Попробуем выяснить, стоит ли приобретать и использовать этого робота для торговли.

( Читать дальше )

Для желающих потренироваться.
Фьючерс РТС.





( Читать дальше )

Однако, интересно

Сделать стабильно профитный алгоритм, основанный, например, только на тренде или флете, на мой взгляд можно, но трудно.
Больше шансов, больше стабильности, если совместить два алгоритма в одном, а может и больше.

Если сделать алгоритм с торговлей по тренду и во влете, причем средний убыток по тренду будет перекрываться профитом по торговле во флете и наоборот, то теоритически средний результат всего алгоритма будет профит.
Т.о. взаимные потери по обоим алгоритмам будут перекрываться бОльшими профитами по этим же алгоритмам. 

Просто на словах. Дело за малым — написать алгоритм.





P.S. решил записать мысли и сохранить в посте. Прописная, видимо, истина.