Блог им. DoctorNaviSombre
Читая вчера «Анализ и прогноз финансовых временных рядов», главу про экспоциональную скользящую среднию, вспомнил что в этой формуле есть альфа коэфициент и пока гуглил по нему подробности, наткнулся на адаптивную скользящую от Кауфмана.
Понял ее так: отличаеться от ЕМА тем, что в момент коридора идет плавнее, а в тренде быстрее реагирует на изменения.
С мыслями, что могу попробовать оптимизировать свою стратегию на шорте с помощью неё, полез сначала на TW искать скрипты, переделывая под себя, на сколько умею, а после и в эксель, в свой ручной тестер «прогать».
Идея в том что б открываться, только если цена прошла некий % от экстремума AMA, либо вторая теория, это похимичить с отклоненением.
Прикинул полученные результаты на графике, но не увидел не чего стоящего. Если кто ее юзает, какими методами?
После решил попробовать построить с нуля, на базе этой одной скользящей, стратегию.
Несколько часов подготовки, несколько быстрых ручных тестов-гипотез и дошел до чего то +- потенциального, сейчас как раз вычисляется безопасная сетка на лучшие и безопасные входные параметры для АМА.
Посмотрим что найдёт и попробуем итог фильтрануть чем то… чем обычно фильтруют трендовые механизмы?
Что точно очевидно, так это в BTCUSD шорте нужно работаь с тейком, т.к. закрываться на обратном пересечение, всегда и все показывает убыточный результат в отличие от альтов♂️
П.С. Если интересно куда дойду, буду рад видеть в телеграмм канале https://t.me/drsombre