Как спрогнозировать ГО, которое назначит Биржа, по опционной позиции (возможно, захеджированной)? Кроме Option.Ru кто-то умеет это делать? Без привлечения либы FortsGO (она неудобна в работе).

★2
Про старую методику тут было несколько постов (например, Расчёт ГО своими руками.). Про новую — не припомню. Если только вникать в описание на бирже: https://www.moex.com/s1573.

flextrader, по идее, все прямолинейно: есть профиль позиции. Нужно выбрать реалистичный диапазон изменения цены фьючерса и в этом интервале найти минимум профиля. Принять это число за МаксУбытокНуль.

 

Затем увеличить волатильность (предлагается в 1.5 раза поднять улыбку), выбрать новый интервал изменения фьючерса в соответствии с новой волатильностью, построить новый профиль позиции и найти для него новый минимум. Это будет МаксУбытокКризис.

 

Третий сценарий — снижение волатильности (предлагается умножить на 0.55 улыбку).  Нужно или не нужно сужать интервал для фьючерса непонятно. Вроде как нужно, но вроде как это неявно будет занижать риск. Строим еще один профиль. Ищем его минимум МаксУбытокЗастой.

 

В качестве ГО позиции берем минимум из этих трёх величин. Логично?

 

Каленкович Алексей (enki), как считаешь, это рабочий алгоритм для оценки ГО позиции? Будет он давать приближение, пригодное для использования?

options.moex-school.com тоже умеет считать ГО. Каким-то хитрым образом сайт шифрует json с указанными позициями, отправляет запрос на сайт itglobal.ru и получает ГО. По идее, если расковырять алгоритм, шифрующий данные, можно будет получать ГО для любых позиций. 
avatar

Aphelion

В OptionFVV есть расчет ГО, и до 1 июля 2019 года он даже соответствовал реальности. Сейчас не соответствует  — процентов на 25-30 реальность обгоняет. Исходников только нет )
avatar

tashik

ch5oh, алгоритм расчета ГО там расписан во всех деталях. Плюс есть места, где можно верефицировать правильность работы. Т.е. можно сделать свой модуль расчета, и на мой взгляд он не выглядит громоздким. Если сделаю, выложу на СЛ.
ch5oh, алгоритм мне видится тут https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/281

CC: flextrader 
Rostislav Kudryashov, 
точно указывает 
да все в этом топике понимают, что транслирует биржа/броки. возьмите что-то самое простое — спред (одного срока) или лонг  любого синтетического опциона. покажете потом где это транслирует биржа
ch5oh, когда купил была проблема го не рассчитывалось в логах писало следующее:
«Прослушивание на margin.itglobal.ru/ не выполняла ни одна конечная точка, которая могла бы принять сообщение. Среди прочих причин это могло быть вызвано неправильным адресом или действием SOAP. Подробнее см. в описании InnerException (если имеется).»

написал в тп, ничего не ответили, но все заработало… странная у них тп, сколько писал ни разу не ответили… не то что в тслабе :)
а что делает FortsGO?

https://www.moex.com/s324#library
avatar

meat

meat, это она и есть. Но её оказалось неудобно использовать на практике.
ch5oh, можешь описать в чем проблема была?

Aphelion, интересное наблюдение. Спасибо.
=) Думаю, меня забанят навечно после первой же тысячи запросов в течении одной минуты.

 

Хочется что-то локальное. Пусть приблизительное, но вычислительно эффективное.

meat, как бы это объяснить. Как чесать левое ухо правой пяткой. Анатомически возможно, но все время ужасный дискомфорт.
tashik, то есть биржа сейчас начисляет ГО милосердней,  чем до 1 июля??? Удивительно слышать.
ch5oh, наоборот, на 25% немилосердней
meat, оно еще и платное? Да они… Лучше Spectra 6 разобрать и самому сделать.
Dmitryy, что Вы имеете в виду?
ch5oh, мне вот тоже интересно.  и честно говоря, не очень понял ответ. на сегодня попадалась:
документированная  неклиентская методика для риск-параметров
+api на библиотеку
+ некий userguide на нее (UI).
самой логики для чисто клиентской библиотек я не видел. и в целом, чтоб это все заработало даже  на воспроизведенной самостоятельно логике как минимум юзеру нужен будет плазовый логин.

т.е. я хочу сказать, что тут решаемость поставленной задачи напрямую зависит от того, из чего (на основании каких входов) каждый, откомментивщий топик собрался считать ГО

Dmitryy, ГО не для фьючерса, а для нетривиальной опционной позиции. Мы правильно друг друга понимаем? Буду ждать с большим интересом результат Вашего исследования.

 

А где, кстати, этот алгоритм «расписан во всех деталях»?

Dmitryy, черкните как именно называется документ о котором коммент, плз. (как видно из ответа ниже) не могу соотнести с теми, что известны
ch5oh, похоже на биржевой. для брок.фирм (в сценариях по изменению IV) они двигают от IV улыбку (примерно симметрично) на (1±z). z (aka VR)— вариабельно (опять же от инструмента, т.е. волатильности ну или ставок рыночного риска)
Dmitryy, документ известный, но не исчерпывающий, что для брока, что для клиента. надо будет тянуть также (по всем валютам ориентиры %, я как-то комментил в мае об этом)
Уважаемый FateevVV, можете прокомментировать информацию о том, что Ваша программа умеет оценивать ГО опционных позиций? Вам действительно удалось реализовать правдоподобную оценку требуемых для открытия позиций ресурсов?
avatar

ch5oh

Я не врубаюсь. В заголовке написано «спрогнозировать ГО». А отвечают о расчёте.
Спрогнозировать ГО опциона, значит предсказать на будущее:
1) цену базового актива. 2) волатильность самого опциона. Эти величины навряд ли поддаются прогнозированию.
Но на каждый момент, имея их текущие значения, ГО опциона вычисляется однозначно по методике биржи.
По моим наблюдениям, ГО на лонг опциона может возрастать в 1.5-2 раза. Знатоки утверждают также, что ГО на шорт опциона может возрастать в 10-15 раз.
Тему интересную подняли, нада развивать. Пока что кроме красного циркуля нигде г.о не смоделить. Опшн*ру забили болт, остальные прожекты как я понял мертворожденные.
avatar

Дмитрий

ch5oh, «ГО, необходимое для ОТКРЫТИЯ опционной позиции» точно указывает Quik  в «Таблице текущих параметров», а также в диалоге подачи заявки. Неча ломиться в открытую дверь.
А вопрос в заглавии касался «прогнозирования ГО». Т.е. его возможных значений в будущем, необходимых для УДЕРЖАНИЯ позиции.

Rostislav Kudryashov, если Вы продали 200 колов — все понятно. Посмотрели ГО в Квике и порадовались. Как только Вы сделаете дельта-хедж — ГО изменится. Какое именно станет ГО Квик Вам не нарисует.

 

Дальше больше. Делаем бабочку. У неё ГО может быть в разы меньше проданных колов. Потому что риск ограничен. А сколько именно оно будет? А если кондор? А если со сломанным крылом?

 

Слово «спрогнозировать» в заголовке вопроса означало, что "нужно оценить ГО, которое потребует биржа ДО того, как будет сформирована реальная позиция".

вы о таком прогнозировании ГО?



Дмитрий Черников, да.

Как делается эта оценка в OW? Позиция отправляется на сервер ITG, где крутится FortsGO, и сервер возвращает чиселку?
avatar

ch5oh

Дмитрий Черников, действительно, а чего писать? Починили и слава Богу.

avatar

ch5oh

ch5oh, то есть насколько я понял тслаб не считает ГО?
Дмитрий Черников, в данный момент не считает. Его же и так видно в брокерском терминале суммарное.


Вот, размышляю над тем сколько времени нужно на реализацию своей оценки ГО, есть ли в этом польза для торговли и какое соотношение между затратами и выхлопом.
avatar

ch5oh

ch5oh, это потом видно, а до того нет… если в тслабе реализуете, сразу же вернусь, кубик каконить запилите чтоли:)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW