SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога ch5oh
- Deribit
- easymani
- Exante
- ITinvest
- liquid.pro
- Si
- TSLab
- USDRUB_TOM
- автоследование
- акции
- алготрейдинг
- Алексей Каленкович
- американский рынок
- апдейты
- банки
- биржа
- Блек-Шоулз
- бот
- БОТ-2019
- брокер
- дельта-хедж
- дельтахедж
- Дерибит
- для чайников
- добрый человек
- долгосрочное инвестирование
- доллар
- ду
- единый счет
- живая позиция
- знамение
- игры разума
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- инвесторы россии
- комментарии
- комментарии блогов
- КОНКУРС
- кризис
- кризис 2020
- Крик души
- криптобиржа
- криптовалюта
- Крым
- кукл
- Лига тредеров
- ликвидность
- логика
- МосБиржа
- на память
- НДФЛ
- нейтральные позиции
- некомпетентность
- нефть
- опек+
- опрос
- опционы
- основы
- отзыв
- отзыв лицензий
- оффтоп
- параноя
- позиция
- полуавтоматическая торговля
- правила торговли ртс
- предатели
- предложение
- предложения по смартлабу
- продажа опционов
- развитие рынка
- размер депозита
- реальная позиция
- ренкинг
- ренкинг управляющих
- робот
- роботы
- Россия
- сбербанк
- смартлаб
- совет
- стакан
- статьи
- стоп
- теорцена
- теханализ
- торговля онлайн
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- ТСЛаб
- улыбка волатильности
- управление активами
- уроды
- учебник
- учебное пособие
- философия
- ФОРТС
- хедж
- чудеса
- экономика
- Эксанта
Aphelion, интересное наблюдение. Спасибо.
=) Думаю, меня забанят навечно после первой же тысячи запросов в течении одной минуты.
Хочется что-то локальное. Пусть приблизительное, но вычислительно эффективное.
https://www.moex.com/s324#library
Dmitryy, ГО не для фьючерса, а для нетривиальной опционной позиции. Мы правильно друг друга понимаем? Буду ждать с большим интересом результат Вашего исследования.
А где, кстати, этот алгоритм «расписан во всех деталях»?
CC: flextrader
документированная неклиентская методика для риск-параметров
+api на библиотеку
+ некий userguide на нее (UI).
самой логики для чисто клиентской библиотек я не видел. и в целом, чтоб это все заработало даже на воспроизведенной самостоятельно логике как минимум юзеру нужен будет плазовый логин.
т.е. я хочу сказать, что тут решаемость поставленной задачи напрямую зависит от того, из чего (на основании каких входов) каждый, откомментивщий топик собрался считать ГО
flextrader, по идее, все прямолинейно: есть профиль позиции. Нужно выбрать реалистичный диапазон изменения цены фьючерса и в этом интервале найти минимум профиля. Принять это число за МаксУбытокНуль.
Затем увеличить волатильность (предлагается в 1.5 раза поднять улыбку), выбрать новый интервал изменения фьючерса в соответствии с новой волатильностью, построить новый профиль позиции и найти для него новый минимум. Это будет МаксУбытокКризис.
Третий сценарий — снижение волатильности (предлагается умножить на 0.55 улыбку). Нужно или не нужно сужать интервал для фьючерса непонятно. Вроде как нужно, но вроде как это неявно будет занижать риск. Строим еще один профиль. Ищем его минимум МаксУбытокЗастой.
В качестве ГО позиции берем минимум из этих трёх величин. Логично?
Каленкович Алексей (enki), как считаешь, это рабочий алгоритм для оценки ГО позиции? Будет он давать приближение, пригодное для использования?
А вопрос в заглавии касался «прогнозирования ГО». Т.е. его возможных значений в будущем, необходимых для УДЕРЖАНИЯ позиции.
Rostislav Kudryashov, если Вы продали 200 колов — все понятно. Посмотрели ГО в Квике и порадовались. Как только Вы сделаете дельта-хедж — ГО изменится. Какое именно станет ГО Квик Вам не нарисует.
Дальше больше. Делаем бабочку. У неё ГО может быть в разы меньше проданных колов. Потому что риск ограничен. А сколько именно оно будет? А если кондор? А если со сломанным крылом?
Слово «спрогнозировать» в заголовке вопроса означало, что "нужно оценить ГО, которое потребует биржа ДО того, как будет сформирована реальная позиция".
Спрогнозировать ГО опциона, значит предсказать на будущее:
1) цену базового актива. 2) волатильность самого опциона. Эти величины навряд ли поддаются прогнозированию.
Но на каждый момент, имея их текущие значения, ГО опциона вычисляется однозначно по методике биржи.
По моим наблюдениям, ГО на лонг опциона может возрастать в 1.5-2 раза. Знатоки утверждают также, что ГО на шорт опциона может возрастать в 10-15 раз.
Как делается эта оценка в OW? Позиция отправляется на сервер ITG, где крутится FortsGO, и сервер возвращает чиселку?
«Прослушивание на margin.itglobal.ru/ не выполняла ни одна конечная точка, которая могла бы принять сообщение. Среди прочих причин это могло быть вызвано неправильным адресом или действием SOAP. Подробнее см. в описании InnerException (если имеется).»
написал в тп, ничего не ответили, но все заработало… странная у них тп, сколько писал ни разу не ответили… не то что в тслабе :)
Дмитрий Черников, действительно, а чего писать? Починили и слава Богу.
Вот, размышляю над тем сколько времени нужно на реализацию своей оценки ГО, есть ли в этом польза для торговли и какое соотношение между затратами и выхлопом.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться