Алгоритм

Приветствую коллеги!
После вчерашней торговли решил написать небольшой пост.
Торговал я фьючерсом Сбера (40-70% от срочного счета) и как не странно взял день с хорошей прибылью (около 2 %). А вот теперь самое интересное: за день до этого слил почти 7% от своего счета из-за простой ошибки. Ошибка была как всегда в стопе (не правильно поставил стоп). Обязательно смотрите как Вы ставите стопы! Если что-то пойдет не так, то это просто может уничтожить Ваш счет, тем более на срочном рынке.
Торгую по системе Герчика и Резвякова, однако если просмотреть всех лучших трейдеров система у всех одна: сокращай убытки и давай прибыли течь! По другому торговать смысла нет т.к математическое ожидание никто не отменял. На эту тему потом напишу отдельный пост. 
А вот теперь как можно быстренько потерять счет. У меня хороший опыт в этом т.к слил пару счетов когда торговал на форексе в 2007 году. Самая моя первая сделка была -60 или 70% от счета (уже не помню). А если нагрузить еще и плечи то все! идеальная формула для слива!

( Читать дальше )

1. Если Вы новичок или у вас нет до сих пор стабильности в трейдинге, то Вам для закрепления данных навыков необходимо начать с максимум 1% на позицию. К примеру, при ГО во фьючерсе Si равном текущимему значению 6 825,4 ₽ 1% для счёта размером 683.000 ₽… 688.000 ₽ будет равен одному контракту. К примеру, при ГО во фьючерсе BR равном текущему значению 7 195,06 ₽ для счёта размером 720.000 ₽… 727.000 ₽ тоже равен одному контракту. Данный метод подходит для ликвидных рынков с минимальным спредом, к коим и относятся торги на ММВБ по таким ПФИ как Si и BRENT.
2. Когда скальпинг «работает»? Применяется в тайминге за пределами выхода новостей и статистики, что может как за 1...2 часа до события, во время выхода события и (или) последующие до 1...2 часов резко сдвигать котировки, изменяя резко волатильность в выбранном таймфрейме.
3. Первый шаг, определить и понимать что с рынком на отрезке ±1...5 дней, как закрылись Азия и Китай, как открылась Европа, стоим в широком диапазоне, падаем или растём, одно из трёх, но при этом мы не расположены в силу своего стиля торговли или по невыраженному движению в конце дня и тем более в конце недели (пятницы) совершать открытие позиций по тренду или от границ диапазона, сокращать ранее открытые позиции или наращивать.

( Читать дальше )

Если послушать аналитиков, есть 2 мнения:
1- рынки сейчас уйдут в коррекцию, а потом пойдут на новые хаи, так как все равно зальют деньгами и все выкупят..
2-рынки должны хорошенечко рухнуть, так как на рынках невиданный пузырь… и вечно печатать и вливать бабло все равно не поможет..
Люди которые будут покупать и покупать на коррекциях, увидят невиданное падение...

Как это обыграть на РИ?
Я за второй сценарий, но опасаюсь первого..
Итак:
— куплено выше хаев 150колов до конца года вместо стопаря 10штук..
— шорт фьючами и гамма скальпинг по алгоритму… -5штук около текущего хая (142.500)..
— бустер в виде голых путов 125000 4шт....
Далее: жду падение до 125000 и переворачиваю в стреддел… оставляю до конца квартала..
Если будет боковик между 125 и 142.5… гамма-скальпинг по алго от шорта..

…

Написал я относительно недавно правду про роботов. Негодование было достаточное: да как ты посмел про это пасквиль писать.
Встретился парнишка с соседнего подъезда, я его еще лет двадцать просвещал азам компьютерной грамотности. Хотя какой он парнишка, 40 лет уже — мужик, да кандидат технических наук, накрепко сейчас связан с программированием. Вот он меня опять и вернул к моей статье.
Почему я очень критически отношусь к алготрейдингу? Да потому что не могут пока челы придумать нормальный работающий алгоритм, способный стабильно зарабатывать на бирже. Наша страна бы давно с таким ботом ничего не делая в баксах купалась, причем всем бы хватило. Опустили бы все мировые биржи.
Да и модели в виде программы соответственно пока тоже нет. А почему? Да потому что помимо цифровых биржевых данных есть фундаментальные и психологические (новостные) данные, которые просто так примитивно в алгоритм не воткнешь.
Вот и стучат копытцами на меня молодняк, простых вещей не понимая. И думает, что прога на несколько сотен строк с условными и циклическими операторами что-то могут сделать стоящее на бирже. Наивные искатели трейдерского Грааля!

( Читать дальше )

Алгоритм торговли — это четкий набор правил, которые описывают последовательные действия в торговом процессе. Алгоритм написан под рынок Forts для фьючерса на индекс РТС, но по моим наблюдениям и некоторым тестам, подходит для торговли на всех торговых инструментах. С точки зрения технического анализа, цена совершает одни и те же действия. Все паттерны приведенные в данном торговом плане — это психология поведения участников рынка. 

1. Тренд или флет

Описан момент определения фазы рынка

2 Три паттерна для торговли

Раскрыта структура появления модели...

Расписана цепочка принятия решения

3 Мани Менеджмент

Рассказано о методе контроля рисков и управления капиталом

4 Видео

Собраны важные видео материалы, которые дадут Вам новое видение рынка


Скачать алгоритм торговли бесплатно можно в нашем Telegram канале — скачать

( Читать дальше )

После объявления о последних сокращениях добычи странами OPEC+ я ни раз писал о возможном создании дефицита нефти на физическом рынке. Начинают появляться первые признаки недостаточности объемов на рынке. Прямо сейчас Urals торгуется с самой большой в истории премией к Brent. В нормальное время, нефть с повышенным содержанием серы торгуется дешевле по отношению к остальным сортам, однако, сейчас, с существующими квотами добычи, а также, учитывая отсутствие на рынке нефти из Ирана и Венесуэлы, стоимость сортов нефти, добываемой в России, Омане и Латинской Америке торгуется с премией к легким сортам. Более того, на рынке четко определяется бэквардация: цена на ближайшие поставки существенно выше поставок через три месяца. На этом фоне OPEC может позволить себе поднимать цены, так Aramco вчера третий месяц подряд увеличили стоимость нефти, продаваемой в Азию. Стоит не забывать, что все это происходит в момент когда мировой спрос на нефть все еще на 10% ниже чем в нормальное время, а маржинальность переработки нефти в таких условиях остается низкой. 

( Читать дальше )

Новак заявил, что с первого августа страны OPEC могут облегчить квоты добычи нефти, а в Июле рынок может столкнуться с дефицитом нефти на рынке. Однако, стоит понимать, что несмотря на то, что определенные члены картеля могут с августа начать увеличивать добычу, остаются страны, которые обещали компенсировать свои предыдущие месяцы добычи сверх квоты. Таким образом, суммарный уровень добычи может остаться таким же как сейчас. Более того, например, Ангола говорит, что сможет  начать компенсировать только в Октябре-Декабре, то есть период сокращенной добычи может продлиться дольше. 

 

В Китайских портах не успевают разгружать дешевую нефть, купленную весной. Более 80 миллионов баррелей ожидают разгрузки, танкера стоят в очереди по несколько недель и скорее всего такая ситуация сохранится и в Июле. Примерно такая же ситуация в Америке, где запасы импортной нефти по дешевым ценам не дают расти цене на WTI. На данный момент объема слишком много, спрос еще не такой интенсивный чтобы можно было полностью загрузить НПЗ. Однако, для WTI ситуация более

( Читать дальше )

Новостной фон продолжает быть смешанным. На заседании JMMC в четверг принц Абдулазиз выразил уверенность в том, что действия OPEC+ помогли сбалансировать рынок нефти и уже заметно воодушевляющее восстановление спроса. По словам принца, следующие две недели будут очень показательными для оценки соблюдения сделки. Новостное агенство Bloomberg также пишет о том, что историческая сделка OPEC+ сделала возможным V образное восстановление цен на нефть из негативной территории в бычий рынок. Более того, трафик на дорогах США восстановился почти до 90% уровня перед пандемией. 

Любопытно, что днём позже Bloomberg опубликовал статистику мировых запасов нефти. Цифры почти в 4 раза выше чем во время сланцевого бума в 2017 году, когда цены на нефть упали до 25$ за баррель. При этом Пекин снова ввел запреты для ограничения распространения повторной волны вируса. А скорость распространения вируса от человека к человеку в Германии на выходных

( Читать дальше )

Сегодня встреча JMMC, где Ирак и Казахстан представят свой план по дополнительным сокращениям в рамках сделки OPEC+. Перед последним заседанием OPEC+ всех волновал вопрос выполнения сделки именно этими странами, так что сегодняшнее заседание будет важным для разрешения проблем, который видит нефтяной картель. 

Начинают появляться сообщения о том, что сланец оживает. Готовы нарастить добычу до 500тыс. б/с к концу месяца. Объем несущественный, но, учитывая, что Америка так и не присоединилась к сделке по сокращению добычи, ситуация может стать конфликтной. 

По данным TomTom в Пекине продолжает снижаться дорожный трафик. В тоже время, в Италии использование нефтепродуктов выросло на 36% по сравнению с прошлым месяцем. 

Вчера торговал лонг+шорт. Рынок встал в боковик, что является самым уязвимым сценарием для работы торговой стратегии; в итоге получился самый отрицательный день с момента запуска. Результат работы алгоритма за 17.06.2020:

( Читать дальше )

Протесты в США и по всему миру, а также страх перед второй волной вируса немного остановили восстановление мировых индексов, а также рост цен на нефть. Коррекция в S&P была довольно серьезной, многие поспешили сравнить ее с падением индекса во время начала пандемии. Тем не менее, с фундаментальной точки зрения, у рынка есть огромная поддержка. Финансовые индексы поддерживает ФРС; на мой взгляд, тут нечего добавить — Пауэлл готов скупить все плохие активы на рынке и предоставить ему любую поддержку. Нефть поддерживает сделка OPEC.

 

Дальнейшее движение цен на нефть зависит от выполнения сделки OPEC, а также от восстановления спроса. Перед недавней встречей нефтяной группы, одной из проблем для продления сделки было недобросовестное поведения Ирака. После заседания OPEC принц СА сообщил, что страны, которые ранее не соблюдали условия сделки, обязуются не только их выполнять, но и компенсировать свои прошлые периоды перепроизводства. В итоге, Ирак снизил экспорт на 14% по сравнению с прошлым месяцем. сокращение поставок коснулось азиатского региона; на этой неделе, в четверг, ожидается встреча

( Читать дальше )