Рынок нефти и его переменные

Новостной фон продолжает быть смешанным. На заседании JMMC в четверг принц Абдулазиз выразил уверенность в том, что действия OPEC+ помогли сбалансировать рынок нефти и уже заметно воодушевляющее восстановление спроса. По словам принца, следующие две недели будут очень показательными для оценки соблюдения сделки. Новостное агенство Bloomberg также пишет о том, что историческая сделка OPEC+ сделала возможным V образное восстановление цен на нефть из негативной территории в бычий рынок. Более того, трафик на дорогах США восстановился почти до 90% уровня перед пандемией. 

Любопытно, что днём позже Bloomberg опубликовал статистику мировых запасов нефти. Цифры почти в 4 раза выше чем во время сланцевого бума в 2017 году, когда цены на нефть упали до 25$ за баррель. При этом Пекин снова ввел запреты для ограничения распространения повторной волны вируса. А скорость распространения вируса от человека к человеку в Германии на выходных поднялась с 1.79 до 2.88; на этом фоне индикативный индекс выходного дня для S&P и DOWJ просел. 

Четверг и пятницу торговал лонг+шорт. Большинство дней на прошлой неделе получились отрицательными. В целом со творой недели мая по текущий момент результаты сильно просели. За последние четыре дня я нашел причину и ниже о ней расскажу. 

Результат работы алгоритма за 18.06.2020:

∙BRNO — -0,53$

Результат работы алгоритма за 19.06.2020:

∙BRNO — -0,24$

Ниже торговый журнал сделок по контракту BRNO.

На графике представлена динамика основных параметров, которые используются при торговле алгоритмом. Легко заметить, что со второй половины февраля по первые дни мая показатели для все трех групп параметров сильно выбились из своих средних диапазонов. В реальности, значения превышали даже поправки на стандартное отклонение. Очевидно, что в этот период алгоритм торговал с повышенным риском, что позволяло хорошо зарабатывать. Однако, со второй недели мая показатели начали возвращаться в норму, в то время как алгоритм продолжил торговать с высокими рисками. В реальной торговле это нашло отражение 1) в лишних сделках, 2) в отсутствии тейков по многим сделкам. С сегодняшнего дня алгоритм продолжит работу со сниженным риском.