Алгоритм

Что-то никто не написал вчерашнем сбое.
Тогда напишу я, чтобы в истории осталось. Это будет история без финансовых потерь и без громких обвинений, но, надеюсь, не скучная.
Речь пойдет о терминалах и серверах Metatrader у брокера «Открытие».
Если кратко, то почти сразу после начала утренней сессии на срочном рынке, около 7:02 сервера перестали корректно работать и вскоре были выключены. Некорректность работы заключалась в том, что часть заявок, отправленных с пользовательского терминала «зависли». С такими заявками невозможно было ничего сделать, ни снять, ни переставить.
Не очень приятно иметь на рынке заявки (кроме стопов) в момент, когда вы не можете ничем управлять. К счастью (счастье, как известно, приходит к подготовленным), терминал Quik работал корректно. Быстро запускаем Quik и отменяем все лишние заявки: Ctrl-D, Enter, Ctrl-D, Enter, …, фух, все.
Остается только ждать, когда починят неисправность на сервере.
Сервера долго не работали, ненадолго включались и тут же выключались. Окончательно включились около 7:50. Однако, даже после того как они включились все те же «зависшие» заявки, которые были уже сняты через Quik по-прежнему отображались в терминалах и ничего с ними сделать было нельзя. Для моих роботов это большая проблема, потому что такую заявку они принимают за корректную, принимаются ее переставлять или снимать. С «зависшими» заявками роботы получали ошибки, а через определенное количество ошибок мои роботы принимают «абсолютно оправданное) решение о том, что «что-то пошло не так». От этого они перестают что-либо делать, периодически сигнализируя «Хьюстон, кажется, у нас проблема».
Причем, торговая система у меня построена так, что достаточно одного робота в таком состоянии, чтобы отключились и все остальные роботы. Как итог-пока в терминалах показываются такие заявки у меня ничего не работает. Даже там, где никаких зависших заявок нет.
Написал в техподдержку и стал дожидаться каких-либо изменений.
Незаметно прошло время до 10:00. От скуки проверил, что новые заявки ставятся-снимаются корректно как через Quik, так и через Metatrader. Все было бы прекрасно, если бы не эти заявки, которые никак не хотели уходить.
На смартлабе никто не писал обычные в таких случаях посты. Значит, проблемы была только у небольшой части клиентов. Все яснее была мысль, что техподдержка не смогла исправить проблему не перезапуская сервер. А сервер не хотят перезапускать, из-за нескольких клиентов, тогда как у остальных клиентов все прекрасно работает.

Привет!

На SL я писал серию постов про свой алгоритм, где основные инструменты — это ZL.CBOT и HE.CME.
После того как я написал последнюю статью на VC мне удалось найти крупных инвесторов, которые в декабре прошлого года зашли на тест алгоритма, за которым можно следить в телеграмм канале.

Спустя небольшое время, когда стало понятно, что инвесторам понадобится диверсификация, я начал тестировать акции. Период для теста небольшой (с июня 2021), местные эксперты снова скажут, что это все нерепрезентативно, но в феврале инвестор заведет деньги конкретно под акции, и все могут публично посмотреть за результатами работы все в том же телеграмм канале. На картинках представлены результаты тестов (всего 5 бумаг сейчас), торговля на часовиках, без реинвестирования: получили сигнал на лонг/шорт —> вошли в сделку —> поставили стоп —> дождались закрытия по стопу или переворота позиции. 

Перепрыгивать по фьючерсам из-за экспирации тем, кто торгует внутри дня может не понадобится, но для тех кто держит позицию дни, месяцы или годы, это очень актуально. К примеру, я держу позу по фьючерсам уже 2 года, и не собираюсь закрывать. Но это уже совсем другая история, про то «Почему я открыл вечный лонг с помощью фьючерсов».

Коротко: я заношу в календарь заданное алгоритмом событие, в определенное время и дату мне приходит сообщение о событие на e-mail или смс.

Как создать вечное алгоритмические уведомление о экспирации фьючерсов в календаре:

1. Открыть сайт Яндекс календаря, можно также делать в гугле
2. Жмете создать новое событие
3. Галочка повторять, по месяцам, в 3 четверг 3-го месяца.
4. Можете перейти к полной форме и выбрать уведомления на e-mail или смс
5. Создать

Где я еще использую календарь с алгоритмом:

Привет!

Специально для всех хейтеров, ненавистников инфоциган aka алгоритмических трейдеров написал большую статью на VC. В ней рассказываю как создавал алгоритм, какие были проблемы. Как привлекал первые деньги инвесторов и как терял конечно же тоже! Жду в комментариях критики, статей УК РФ, рассказов про оверфиттинг и так далее.

Приведу часть статьи здесь, чтоб пост уж не был совсем пустым. 

Бэктест в реальном времени

В целях диверсификации клиентских средств инвесторам было предложено шесть разных инструментов на выбор для торговли, позднее это число выросло до 12. В один день на клиентском счете торговалось не более трех разных инструментов, и набор этих инструментов часто менялся. Как можно догадаться, результаты были крайне нестабильны. Мы переключались с одного инструмента на другой, относясь болезненно к любой краткосрочной просадке. В один день алгоритм зарабатывал 12 000$, два последующих дня терял по пять. К счастью, клиенты оказались терпеливыми людьми, склонными к авантюрам. Было принято решение продолжать работать, и мы пробовали совершенно разные инструменты в поисках подходящего. 

Можно и гипотетически — Как бы вы привлекали деньги?

Вечер, можно расслабиться и не бояться снова получить едкие шутки и обвинения в инфоциганстве. Но давайте попробуем подискутировать или хотя бы помечтать.

У меня есть алгоритм. Для клиента работа алгоритма выглядит как пассивная инвестиция. При этом:

• Все деньги всегда остаются на стороне клиента
• Нет никакого lock up period
• Клиент видит абсолютно все сделки, которые совершает алгоритм
• Пользователь можно самостоятельно остановить работу алгоритма

• Теряли деньги из-за упавших серверов брокера
• Не могли найти стабильные инструменты
• Слишком жадно торговали и не могли пережить периоды drawdown

Со временем от всего этого избавились и получили рабочий инструмент. Готовы привлекать средства внешних инвесторов.

И тут наступает вопрос — каким образом это делать?
Как бы вы привлекали внешних инвесторов? Что лично вам надо чтобы придти внешним инвестором в доходный продукт?

Семья и друзья уже пройденный этап. Что дальше?

Решил написать и отдохнуть от вычислений и анализа. Когда смотришь долго на цифры, цифры начинают смотреть на тебя.

Графоманю с целью привести мысли в порядок и получить возможно ценные комментарии.

Провел бэк-тестинг по трем алго на трех инструментах. Все расчеты в эксцель.

Алго все трендовые  –  ловят движение и выходят по стопу. Отличаются друг от друга способами и параметрами вычисления стопа.

Сначала выполнил тестирование по инструментам мосбиржи за последние 15 лет. Торговля предполагается на фьючерсах мосбиржи.

Применил параметры алго по основным инструментам к связанным котировкам фьючерсам. Инструменты и производные от них ведут себя по разному, отличаются волатильность и время торговли. Поэтому и результаты алго получились разные.

 Т.к. результат не устроил, начал искать параметры, которые бы подошли и к основным инструментам и к фьючерсам. Гонял, гонял, подогнал, возможно, переподогнал.
Доходность устраивает, эквити достаточно ровная и можно в бой. Про то, что рынок меняется, знаю, постарался учесть этот момент в привязке к волатильности.

Такая вот умозрительная конструкция. Мы сами не местные, где факап, подскажите.

Недавно выпустил видяшку, где помимо прочих новостей (личного характера), надеюсь заинтриговал подписчиков этим постом: habr.com/ru/post/565156/, автор "Крипто Шаман".

Тема, между прочим, нешуточная.

Что послужит ЗАЩИТНЫМ,  а может и супер профитным активом в следующем мега кризисе? Я об этом всегда думаю, а «серьезные дяди» с Уолл-Стрит уже знают. А когда все произойдет, кто куда начнет метаться? Хочется это предусмотреть, и даже подготовиться.

Не следует недооценивать важность данного момента, чтобы когда он придет — не хлопать ушами и пустым депозитом.

В ряде своих видео не раз упоминал, что обычные инвесторы традиционно прицениваются во времена кризисов к СИЛЬНОМУ доллару.

Золото -  в таких случаях перестает быть защитным активом, или выполняет эту роль опосредовано, не выделяясь в общем потоке прочих рыночных ценностей.

Нефть — однажды сошла с ума, вылетев на околоземную орбиту при обвальном падении мировых индексов, а когда опомнилось, этот пузырь лопнул.

Не разбираюсь в опционах, но всё равно предложу концепцию опционного Грааля. 

Если в США много ликвидных опционов на акции и, в то же время, много высоковолатильных акций, то почему бы не сделать такую опционную ТС:

1. Выбираем только опционы на высоковолатильные акции.

2. Покупаем коллы на акции.

3. Стоп уже зашит в цену опциона и защищён от ложных срабатываний. То есть наш риск ограничен.

4. А возможный выигрыш очень большой, потому что акции «летающие».

Повторяя эти сделки раз за разом, мы будем терять понемногу, но иногда ловить большие движения. И эквити будет двигаться вверх.