Информация
Блог им. ssolok
Тестирование алгоритмической торговли.
- 24 октября 2021, 17:08
- |
Решил написать и отдохнуть от вычислений и анализа. Когда смотришь долго на цифры, цифры начинают смотреть на тебя.
Графоманю с целью привести мысли в порядок и получить возможно ценные комментарии.
Провел бэк-тестинг по трем алго на трех инструментах. Все расчеты в эксцель.
Алго все трендовые – ловят движение и выходят по стопу. Отличаются друг от друга способами и параметрами вычисления стопа.
Сначала выполнил тестирование по инструментам мосбиржи за последние 15 лет. Торговля предполагается на фьючерсах мосбиржи.
Применил параметры алго по основным инструментам к связанным котировкам фьючерсам. Инструменты и производные от них ведут себя по разному, отличаются волатильность и время торговли. Поэтому и результаты алго получились разные.
Т.к. результат не устроил, начал искать параметры, которые бы подошли и к основным инструментам и к фьючерсам. Гонял, гонял, подогнал, возможно, переподогнал.
Доходность устраивает, эквити достаточно ровная и можно в бой. Про то, что рынок меняется, знаю, постарался учесть этот момент в привязке к волатильности.
Такая вот умозрительная конструкция. Мы сами не местные, где факап, подскажите.
теги блога виталюня
- алгоритм
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анекдот
- АФК Система
- бананы
- Бег
- Библия
- биржа
- биржевой форум
- биткоин
- бренд
- будущее
- быдло
- веселые картинки
- веселье
- вопрос
- вопросы
- Грааль
- гражданская позиция
- Греф
- гуру
- Даты
- день России
- дети
- доллар
- Доллар рубль
- ДР
- духовность
- духовные скрепы
- Евтушенков
- заповеди
- зож
- золото
- золотой рубль
- зубы
- игра
- импортозамещение
- Канал
- капуста
- карнавал
- категории частных инвесторов
- Комиксы
- Кризис
- кукл
- курение
- кэрри трейд
- ЛЧИ
- маржин колл
- ММВБ
- мобильный пост
- молитва
- монголия
- Мотивация
- нефть
- новый год
- ну погоди
- опрос
- оффтоп
- патриотизм
- пирамида
- Пирамидинг
- Платон
- Политика
- Путин
- разворот тренда
- реальные доходы
- роботы
- Рождество Христово
- россия
- рост
- рубль
- рулетка
- санкции
- Смартлаб
- Снег
- солнце
- спекуляции
- ссср
- стопы
- стратегия
- стриптиз
- ТА
- Трейдеры
- трейдинг
- трУсы и трусЫ
- ТС
- Улюкаев
- Уровни
- учителя
- Финансы
- фондовый рынок
- форум
- Хамстер
- хоккей
- ЦБ
- шаурма
- шпионаж
- экономика
- юмор
Какой я обычный, аж грустно.
Спасибо за коммент.
Вы хотите применить способ заработка заталкивая всю историю торгов не учитывая ни обстоятельства ни характер торгов тогда и сейчас ни куе, ни флэты и т.д и т.п ни сезонности в общем примитвное мышление програмиистов и математиков. Это как попытка создать искусственное золото или вечный двигатель или простыми словами путь в никуда
Это если сделать конспект по вашему обширному топику.
У меня тест а не профит.
И топик не обширный, без деталей и нюансов.
Без НЮАНСОВ непонятно, чего вы вообще хотите от присутствующих и читающих?
Хотел увидеть критику метода с комментариями почему это не полетит
— Мужики, пытаюсь снять молодых телочек, какие то снимаются, какие то нет. Как снять всех?
— Слышь, Виталюня, а как ты их снимаешь?
— Да как я их снимаю, это не важно, подскажите почем не все отдаются сразу?
Толстый намек на тощие обстоятельства понятен?
«Надежда — наш компас земной, а удача — награда за смелость!» ©
главное, чтобы реальные деньги были чужие. Инвесторские какие-нибудь, что-ли ;)
Потом правда почти все мусором оказывается )
Нормальная система должна генерить профит с запасом на широком диапазоне параметров.
А вот поиск тренда и вопрос когда ты будешь включать/выключать систему в тренд/пилу (фильтр) — это более интересный вопрос
Сделка открывается и закрывается автоматически. Или профит или лосс.
Всё как у всех в алго.
А если параметры работают десятилетия, значит хорошие параметры.
Выбрать оптимал из как ты говоришь широкого диапазона, как по другому то?
Имхо
Или в направлении сделки
Бага может быть где угодно
Минимизировать убытки и максимизировать прибыль на истории. Это законно.
А лучше протестируйте с 2008 года!) Сумеете ли Вы найти такие параметры, чтобы на двенадцатилетнем промежутке времени алгоритм давал из года в год положительный результат?
У меня действительно есть сбер в тесте в том числе.
С июля по наст время были и убытки и прибыль. Прибыли больше. Такой замысел.
Тест по сберу (не фьюч) у меня с начала 2007.
Комиссию для расчетов я беру конскую, 0,15%.
Если убрать, картинка будет немного веселее.
Все это картинки и циферки.
Монетизация — это другое.
2) если есть перенос через ночь, то учтены ли утренние гэпы, по которым в реале было не возможно выйти?
3) тейк желательно брать знаком больше(бывают выбросы на истории, на которых в реале было сложно или не возможно выйти. Для надежности тейк можно считать исполненным, если цена была выше тейка хоть на 1 пункт)
4) какая просадка, ну и желательно другие цифры(шарп, среднемесячная прибыль, итог пунктов)
5) Лучше в коде тестить.
На часть вопросов отвечу.
Комиссия для расчетов конская 0,15%, на всякий случай.
Тейков нет совсем, только плавающие стопы.
Тест в эксцель. Расчет заявок по окончании сессии.
Могу еще картинку графика приложить. Таких графиков 9. Три алго на 3 инструмента.
Лимитка.
В 10-00 выставляются заявки.
Почему ты настойчиво интересуешься именно первыми минутами торгов.
В ликвидных инструментах не заметил сильных отклонений.
Я так понял тащите % прибыли. Пожалуй корректней пункты. И потом уже в конце рассчитывать от них.
С начало пишете "… где факап, подскажите. ", потом «На часть вопросов отвечу.»
Шарп и макс просадка самая важное при принятии решения о торговли той или иной тс, ну после технических моментов, которые описал выше. Боитесь что по цифрам дохода украдут тс?
И маленький момент, средне годовая/месячная прибыль должна считаться с учетом макс просадки(прибыль в пунктах/(го+макс просадку)). -Это на всякий случай.