Алгоритмическая торговля

Московская Биржа запускает самый быстрый протокол передачи данных в истории срочного рынка – Twime.

Стоимость данного протокола для клиентов компании ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» - 2000 рублей в месяц.

Преимущества торговли через Twime:

• Использование протокола существенно ускоряет скорость отправки заявок на биржу и дает значительное преимущество перед протоколом Plaza II.
• Теперь нет необходимости использовать процессоры с огромным количеством ядер и мощные сервера в зоне collocation биржи. Комфортная работа стала возможна даже с виртуального сервера в зоне collocation.
• Нет ограничений в разработке собственного программного обеспечения, протокол работает без клиентского отпечатка (zero footprint).
• Реализовать торгового робота можно напрямую на сетевой карте, используя технологию FPGA.

Заказать логин к боевому контуру биржи возможно уже сейчас!

Обзор от пользователя.

       Вышла новая версии риск-менеджера Acceleration 3.0 для QUIK [скачать демо] разработана на LUA,   добавлен модуль алгоритмической торговли (МТС), в базовой версии 10 индикаторов подключены к более 20 вариантам  выбора стратегий с открытым кодом, при небольших навыках знаний в LUA  можно редактировать, изменять стратегии на основе имеющихся, создавать свои стратегии МТС с интерфейсом настроек, инструкция прилагается. Невысока стоимость программы, позволит, не затрачивая больших средств,  поэкспериментировать в разработке стратегий  алгоритмической торговли.

     В программе есть режим имитации торговли, позволяет потренироваться в ручной торговле, а также протестировать стратегию МТС, не рискуя денежными средствами на реальном счёте.

После нескольких лет экспериментов появилась рабочая автоматическая торговая система.
synergypower.now-ip.xyz

31 декабря 2015г. система изменена для многопользователького анонимного режима.
Торговая система контртрендовая, скальперская.
Торговля идет на ваших счетах. Вам необходимо создать ключ и подключить его в предлагаемую систему.
Торги идут без плечей, без стопов, соответственно счет обнулится не должен но просесть в несколько раз запросто.
Сайты делать не умею, так что извиняйте за непритязательный вид и корявый пользовательский интерфейс, но торговая система
работает.

Для того, чтобы воспользоваться и принять участие вам нужно:
1. Зарегистрироваться на okcoin.com или btc-e.com Рекомендую, если у вас более-менее с английским языком, воспользоваться
китайской площадкой, на которой минимум на порядок больше ликвидности.
Настоятельно рекомендую настроить двухфакторную авторизацию для большей защиты.
2. Завести средства на выбранную площадку. Биткоины, например, удобно покупать через webmoney.
3. Создать api ключ и активировать его. На okcoin при создании ключа разрешение на автоматический вывод средств лучше не
включать.
4. Инициировать торговую позицию.
простой способ: купить на все btc или ltc на парах btc\usd или ltc\xxx соответственно
правильный способ: на половину отведенного депозита купить ltc или btc в зависимости от выбранной пары, остальное по
своему усмотрению расставить лесенкой на покупку на выбранной паре.
Для вменяемой торговли в приличном диапазоне цены на btc\usd минимальный депозит должен быть в районе 1 btc. Если сумма
меньше, пожалуйста выбирайте торговлю лайткоинами.
5. Добавить ключ и пароль ключа на сайт synergypower.now-ip.xyz Ключи акцептируются пока что в ручном режиме.
6. Пока что качественная модель учета прибыли и распределения доходов не реализована.
Поэтому предлагается упрощенный вариант — максимальный потолок депозита, до которого работает робот 10x от заплаченных
средств.
Оплатите максимальный лимит из расчета 1 btc|ltc оплаты за 10 btc|ltc максимального лимита ключа.
То есть к примеру из 100$ отведенного депозита 80 поставить на счет, а на 20 оплатить 200$ максимального лимита счета.
Как оплатить — зайти на детальную страницу ключа, нажать иконку возле 'upgrade max apikey limit', обязательно ввести в поле
ApiKey свой ключ, заплатить биткоинами или лайткоинами за btc\usd ltc\xxx соответственно. Пока что автоматизации нет, так что
периодически буду смотреть и акцептировать вручную. Средства, уплаченные без указания корректного ключа, уйдут в фонд
проекта.
7. Profit!)

     Сейчас я попробую разложить торговлю по полочкам, вычленить независимые составляющие и их проанализировать.

     Пусть у нас есть торговый алгоритм, который выдает приказ на покупку или продажу. Для выхода используем тупой алгоритм типа таймаут, случайный выход, выхода по стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп и т.п. Комиссию не учитываем.

     Обозначим рекомендацию алгоритма O[i] = -1, 0, 1, где i — номер потенциальной сделки. -1 соответствует рекомендации продать, 1 — купить, 0 — ничего не делать. Объем сделки обозначим V[i] >= 0.

     Результат сделки и при единичном объеме и при условии что только покупаем обозначим R[i]. Будем считать что на рынке на всем периоде торговли нет устойчивого тренда вверх т.е. стратегия “купил и держи” в среднем прибыли/убытка не приносит. Тогда матожидание (M) от произвольной сделки на покупку равно нулю M(R[i])=0.

     Итого, мы разделили торговлю на три независимые составляющие: