SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Мои итоги февраля
- 01 марта 2016, 12:36
- |
- А. Г.
Результаты на моем счете за февраль и нарастающим итогом приведены в следующей таблице:
«По просьбам трудящихся» я добавил графу с учетом комиссии за автоследование (20% от прибыли). Она пока не списана и может уменьшиться в случае просадки, а потому проценты «с учетом комиссии» пока виртуальные.
Что можно сказать об отдельных компонетах?
1. Автоследование ИК Форум: удивительно февраль и в плюсе, до этого два года был в минусе
2. Спот: сложный месяц, и «пилило» и два сильных гэпа вниз после роста накануне (мои мини-«черные лебеди»), но рост 26-29 февраля позволил закрыть месяц практически в нуле;
3. Si: нормально, если учесть, что Si по итогам февраля упал на 1.1%, а система в шорт не вставала: до 20 февраля (с 1 декабря 2015-го) «фильтр» не позволял. а после 20-го сигналов в шорт не было;
4. ОФЗ26203: Тут могу только повторить ранее сказанное: «дареному коню в зубы не смотрят», это ж доходность на капитал, свободный от ГО.
Просадка, как видите, выросла с январских 1,5% до 2,4%. Риски пока увеличивать не готов.
«По просьбам трудящихся» я добавил графу с учетом комиссии за автоследование (20% от прибыли). Она пока не списана и может уменьшиться в случае просадки, а потому проценты «с учетом комиссии» пока виртуальные.
Что можно сказать об отдельных компонетах?
1. Автоследование ИК Форум: удивительно февраль и в плюсе, до этого два года был в минусе
2. Спот: сложный месяц, и «пилило» и два сильных гэпа вниз после роста накануне (мои мини-«черные лебеди»), но рост 26-29 февраля позволил закрыть месяц практически в нуле;
3. Si: нормально, если учесть, что Si по итогам февраля упал на 1.1%, а система в шорт не вставала: до 20 февраля (с 1 декабря 2015-го) «фильтр» не позволял. а после 20-го сигналов в шорт не было;
4. ОФЗ26203: Тут могу только повторить ранее сказанное: «дареному коню в зубы не смотрят», это ж доходность на капитал, свободный от ГО.
Просадка, как видите, выросла с январских 1,5% до 2,4%. Риски пока увеличивать не готов.
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфоцыгане
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мастера трейдинга
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опрос
- опционы
- оффтоп
- политика
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- сбой на бирже
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- США
- теория вероятностей
- торговля в сша
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
С меня в январе 2016-го первый раз после января 2011-го брокер удержал НДФЛ :(
smart-lab.ru/blog/302864.php
И все благодаря возможности сальдировать прошлые убытки с будущей прибылью в течении 10 лет.
Увы, с тех пор, как меня перестали приглашать на РБК, я вообще не занимаюсь прогнозами, только алготорговля.
Получите налоговое освобождение с печатью налоговой на основании заявления после первого убыточного года с подачей декларации в налоговую и отнесите брокеру с заявлением на применение налогового вычета.
PS. Устная просьба в налоговой «не прокатит» (ответят «мы не обязаны»), выдадут только после письменного заявления.
PS1. Сумма налогового вычета должна совпадать со справкой брокера об убытке, иначе уже брокер «отфутболит» и будет прав.
PS2. При переходе к другому брокеру, Вы правы, все «обнуляется».
Наши технологии управления клиентскими средствами и предоставления отчетности не выдержат больше 100 клиентов. Отсюда и ограничения по сумме снизу. Поэтому мы и открываем счета для автоследования у брокеров, чтобы переложить нагрузку на их технологии. А конкретно в Финаме есть и ограничение сверху — 1 млн. руб… Но тут причина другая: мы не смогли договориться с Финамом о комиссии в 20% от прибыли, а финамовские 6% годовых от СЧА — это демпинг по отношению к нашим условиям. У других брокеров такого ограничения нет.
SBER, GAZP, GMKN в равных долях.
Мой личный? Да небольшой 20 контрактов без плеча и 30 с плечом, 10 в шорт. А на фирме до 15000 иногда в сумме с клиентами доходит. Но там больше 500 роботов, и каждый работает на относительно небольшом объеме.
Да у одного робота самый большой сайз в Си — 150 контрактов, а у остальных еще меньше. Мы не кидаем 15000 в одной сделке.
В моем все есть, более того, когда паспорт поменял, заставили лично приехать, скан не устроил.
Кроме соглашения, есть еще и анкета, там все есть, включая банковские реквизиты Вашего счета.
Дома посмотрю, у меня договор то от августа 2007-го. И спрашивать надо у клиентского менеджера, а не техподдержки.
Не понял про «открывает счета и нотариально заверенную подпись». При личном подписании договора у меня ее ни один из брокеров не требовал и счет на бирже открывал без проблем.
эти инструменты, которые торгуются с закрытыми глазами… у меня в первых двух, убыточных сделок не было лет 5-7… ни одной.
Может не та профессия ?!
Отсутствие убыточных сделок вообще не показатель. В трейдинге важен только размер дохода причем абсолютный и риск (в том числе и при сидении в сделке) в %%.
А зачем Вы сюда личную переписку с PhD Seven_17 постите? Поэтому на поднятые темы из личной переписки, касающиеся меня, я не готов отвечать.
Угу, «самая маленькая контора» :). До временного ухода к брокеру (октябрь 2015-го) вообще то 17-е место по оборотам на ФОРТСе. Но в феврале увидите, что «мы вернулись» :)
А смысл? У нас разные бизнесы, мы не конкуренты.
Я занимаюсь управлением на базе алгоритмической торговли, он не занимается ни управлением, ни алгоритмической торговлей.
А кто это может подтвердить?
Управление начинается с верифицированной эквити, я в этом бизнесе давно и знаю.
В управлении все видно по эквити счета. Главное, чтобы последнее было независимо верифицировано. А такого управляющего, как Керимов, я тоже не знаю. Баффета знаю — достаточно посмотреть котировки BRKA-A в яхе.
Настоящие управляющие это: Сорос, Дракенмиллер, Ковнер, Тюдор Джонс. Вот они зарабатывают при любых условиях, в короткую сторону, и в длинную сторону.
Я уже тут писал о Баффете. В 60-70-е с его стороны было не везение, а расчет на то, что меры господдержки положительно скажутся на определенной группе активов. Расчет оправдался на все 100. И он на «стоячем» рынке сделал 25% годовых. А уже потом в 80-е из него стали делать «икону», но это уже другая история.
До 1993 года японский фондовый рынок был одним из самых быстрорастущих. А Баффет начинал еще в начале 60-х. И его результаты до начала 90-х по сравнению с рынком впечатляющие. Да, он долгосрочный спекулянт :)
Контракт с кем? Ничего не понял.
Кстати, вот сейчас снова написал ему пост, а по-прежнему у него в ЧС — отвергнут. Придётся тебе здесь довести до сведения:
«Stas, месяцы убыточные бывают. И даже — годы. А вот убыточных сделок при этом может и не быть. Если их не фиксировать. Так учат Севен и Аврелий.
5-7 лет может не быть убыточных лет. А потом прилетают 2008-й и 2009-й и всё. Убыточных сделок по прежнему нет, но и депозита — тоже.»
Вот за такие посты я и оказался у него в ЧС. Обидно, да?
А чтобы настроить индикатор надо всего лишь глянуть в руководство КВИКа.
Аврелий, ну ты — знал. А я — заработал. Например, в Сбере отстояв в 2008-09 года от 85 до 19,7 в шорте, а потом от 19,7 до 79 — в лонге.
Понятия не имея, когда и куда он идёт и когда и куда он придёт.
А Севенчика и тебя бы порвало там на британский флаг уже на трети этих движений.
Ну и в интрадее аналогично бывает. Знать не знаю, ведать не ведаю, но как-то вот остаюсь на плаву в трейдинге, свою соточку годовых в среднем снимаю.
Для того, чтобы такие люди, как Муханчиков, Добрый человек, А.Г. и Астрай следили за твоими сигналами ты должен для начала убедить их, что есть смысл следить за твоими сигналами.
А потом уже они будут не верить своим глазам.
А так ты проявил свою слишком большую доверчивость, если поверил им, что им интересны твои сигналы и удивительна их точность и верность.
Правда, большинство не верило своим глазам, что так лажая в 60% случаев, можно так зарабатывать. И потому пытаЛось по-дружески подсказать, где надо было тейк-профиты ставить.
Считаете, что процентная ставка будет падать — берете ОФЗ с максимальной дюрацией. И в ус не дуете!
Более дальние имеют доходность на 0,5-0,7%% годовых выше, но я не парюсь.
С ОФЗ нет.
Доходность у них выше коротких, хотя конечно не настолько, насколько хочется :) Но мне лично все равно какая там доходность, потому что альтернативная безрисковая(!) доходность на эту часть моих средств 0%.
еще и в рублях?
Это Вы о чем? У меня в топике нет никаких RSI и MACD, у нас их никто не использует.