Алгоритмическая торговля

1. Про результаты АЛГО СТРАТЕГИИ ABIGTRUST

Четыре месяца назад я анонсировал запуск алгоритмической стратегии ABIGTRUST на своих ресурсах, которую мы запустили вместе с Ильёй Гадаскиным и его алгоритмической командой на сервисе COMMON FINAM. Стратегия реализуется с помощью торговых роботов. Из-за нашего желания дать возможность людям с небольшим капиталом присоединится к ней она реализуется только частью торговых алгоритмов, в то время как в индивидуальном порядке мы можем запустить их все, что значительно улучшает стабильность результата. Но даже в таком виде, стратегия оправдывает ожидания и принесла почти 42% дохода при просадке в 12%. Конечно, любому профессиональному инвестору понятно, что на таком непродолжительном горизонте делать выводы некорректно. Но мы уверены в правильности работы стратегии, так как имеем трэк работы алгоритмов на ресурсе МФД за 10 лет. Подробнее о стратегии можно прочесть здесь — ABIGTRUST, а при желании и возможностях можно присоединится с полной стратегии, где использованы все алгоритмы.

Да пацаны, да©. Возникла вот какая мысль. Посты на сл про алго и методы, взорвали мозг, хочу бота ИИ!))

И идея такая. Кому есть что сказать, напишите пошагово с самых азов, КАК сука ОНИ РАБОТАЮТ! Проектирование, моделирование, доработка..

Признаюсь болею фьючами на СМЕ. Но принцип то один. Типа, начало — какая твоя стратегия? Машки, рсай, болинджеры фиголенджеры, тайминг для трейдов, минутки и 10и минутки, в глобальном тренде. Да и куча всякого треша… Но моментами даже и это работает!

Мне тут комрады говорили, что в гос фрс структурах, кто формирует курс, пользуют ТПО чарт профиль рынка. Там на 30м, но и профит в ХХах почти)).

Крче ВСЕ варианты! Давайте напишем смарт бот?

Есть мысли или затроллите?

Ну камон))

Торговый робот, это зеркало торговой системы, которую использует трейдер в своей работе.

или тут 

Автоматизация моей торговой системы, (продолжение) Торговый робот интрадей

Начнем с традиционной таблицы

Собственно объяснение результата Спот+«синтетика» я дал в своем недавнем топике. Отмечу только, что рост того же индекса Мосбиржи в июне был за пределами торгуемого мной равномерного портфеля  SBER + GAZP+ GMKN, который, как мы видим из таблицы, закончил июнь в небольшом минусе. Что касается Si, то вся прибыль в нем (а в таблице она в % к номиналу) была получена 30.06. Ну а про RI и писать нечего – он продолжил оставаться под «фильтром большой пилы».

«Русский Баффет»   закончил июнь  ростом чуть меньше, чем у индекса Мосбиржи и немного отстал от последнего по итогам полугодия  Его состав во 2 квартале был:

SBER – 1/3,

HYDR, MOEX – по ¼,

GAZP, YNDX – по 1/12.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в июне составила   -3.51% и +8.35% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:

— отсутствие GMKN;

— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.