Алгоритмическая торговля

Продолжаю ежемесячную публикацию результатов своих стратегий на сервисе Comon: https://www.comon.ru/users/OWbLlo0bnYwgv5f80GR5/

Большую часть октября моя лучшая по доходности стратегия была в топе, и в пике были ошеломляющие 275%, но с 20 по 24 октября случилась максимальная просадка и, имеем то, что имеем. Стратегия крайне агрессивная, так что подобные ситуации не должны быть сюрпризом и чем-то неожиданным, бывает. Работаем дальше.

Да, во всех стратегиях сменил тарифы. Как мне кажется, на более честные.

Многим нравятся картинки/графики и по разным причинам не желают переходить по ссылкам, поэтому вот, графики.

Начнем с традиционной таблицы

Могу лишь повторить то, что написал еще в прошлом ежемесячном отчете: «мне трудно зарабатывать на такой «пиле», которую мы видим на нашем рынке с 18 марта.»

Если говорить о системах, как видно из таблицы, в плюсе месяц закончили только CR и RI, причем для RI плюс дал RI-контртренд и этим плюсом он отбил октябрьский минус RI-тренда.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

Новый материал.

Изначальная идея поста довольно проста: неэфективностью на рынках считаем направленное движение цены актива из точки А в точку Б в результате влияния на участников торгов внешних раздражителей (новостей, событий и т. д.). В остальное же время движение цены является «околослучайным», а влияние этих новостей и событий происходит почти рандомно, поэтому в реальности так сложно предсказать поведение цен на биржах.

По ссылке https://teletype.in/@op_man/t35iWReW741 — рассуждения на тему случайности рыночных цен и биржевых неэффективностей.

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +108.6
✅ CAGR, %: +8.77
✅ Волатильность, % в год: 10.98
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.21
✅ Максимальная просадка****,%: 16.41
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.55

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +226.4

Привет! Я основатель JT Lab.

Хочу показать нашу комплексную систему - мы реализовали весь цикл: создание, тестирование, продажу роботов. Также у нас есть докер, мультивалютный тестер, магазин...

JT-Trader — это платформа, специально разработанная для работы и управления торговыми роботами. Она предоставляет пользователям комплексный контроль над алгоритмической торговлей, упрощая процессы автоматизации на криптовалютных биржах:

• Запуск и управление роботами

• Надежный мониторинг и стабильность

• Поддержка популярных бирж 

• Гибкие настройки параметров

GitHub JT-Trader: github.com/jt-lab-com/jt-trader

JT-LIB — это библиотека с открытым исходным кодом, созданная для разработки торговых роботов на JT-Trader. Она предлагает упрощенный интерфейс для взаимодействия с биржами и реализации стратегий:

• Гибкость и строгая типизация на TypeScript