Автоматизация торговли

C. Conlan, «Automated Trading with R: Quantitative Research and Platform Development», 2016, 217 стр.

Bethesda, Maryland, USA
ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-2177-8 ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-2178-5
DOI 10.1007/978-1-4842-2178-5

    В книге последовательно и очень подробно описана концепция и конкретная реализация на языке R торговой платформы для автоматизированного трейдинга. Книга всецело технического характера. В начале книги описываются отдельные модули платформы. А в приложении приводится исходный код платформы.
    Из плюсов книги хотел бы отметить, что концепция платформы и описание ее отдельных модулей окажутся очень полезными для программистов и для трейдеров, которые работают над созданием своей платформы. Очень полезно понять, как это делают другие, и как решают возникающие при этом задачи.
    Из минусов — весь исходный код на языке R. И программистам, чей основной язык не R, нужно будет абсолютно все переписывать. Кроме того, в некоторых местах, автор, для того чтобы книга не разрасталась, только обозначает проблему, но не приводит пути её решения. Книга на английском языке.

( Читать дальше )

Коллеги, всем добрый день!
Сегодня пост о моём пути алготрейдера.  На рынке я уже торгую порядка 9 лет. Начинал в далёком 2009 году, сразу после окончания университета. Но торговать начал не сразу, а изначально вложил свои кровные 50 тыс.р. в ПИФЫ (тогда данный инструмент только набирал обороты, а исторические доходности прошлых периодов рисовали в воображении золотые горы). Вложился я прямо перед кризисом, поэтому свои вложения потерял очень быстро. С этого момента я понял, что в финансовом мире лучше думать своей головой, а если и прислушиваться к чему-либо мнению, то обязательно пропускать полученную информацию через призму своего субъективного опыта. А лучшим решением было освоить трейдинг на собственной практике. Стоит сказать, что я не являюсь программистом по образованию (о чём жалел не раз), поэтому, как и большинство трейдеров изначально торговал руками просиживая бесценные часы своей жизни за монитором. Буду с Вами откровенен, но в целом трейдинг я считаю лудоманством, а ручной трейдинг-лудоманством во второй степени.  Поэтому желание автоматизировать торговлю меня преследовало всегда.  Появление специализированного ПО для автоматизации торговли типа TSLab было светом в конце туннеля.  Несмотря на то, что в целом данная программа соответствовала моим потребностям, было ряд существенных факторов, которые меня привели к полному отказу от него.

 1. Стабильность. Я пользовался программой вплоть до 2017 года, но так и не смог решить проблемы со стабильностью. На тот момент я торговал через Алор Брокер, заявки выставлялись напрямую на сервер брокера, минуя торговый терминал. Что к слову сказать было крайне удобно. Мешало же то, что программа периодически отваливалась, а больше всего бесило, что заявки могли просто не исполниться, либо задвоиться (и это несмотря на то, что я всегда лупил по рынку). Скорее всего сейчас этих проблем уже нет, но тот момент это было одним из факторов не в пользу данного решения.

2.  Неудобство в доработке стратегий и в целом их написании. Для кого-то данный пункт прозвучит странно, ведь в ТСЛаб есть довольно удобный визуальный редактор, но удобный не значит быстрый и производительный. Когда количество блоков стратегии становится больше двух десятков, редактирование всего вашего творчества становится крайне муторным.А зачастую всё это ещё и требует дополнительной мощности от Вашего ПК (иначе будет готовы к зависаниям). Возможно, сейчас это проблема тоже как-то решена.

3. Стоимость. Стоимость программы реально кусается. И для трейдера нищеброда с региона, коим я являюсь — это реально проблема.

 Несомненно, в ТСЛаб помимо озвученных минусов, есть довольно много плюсов, но у меня с ним как-то не срослось

 Далее…

 В 2017 году я обратил внимание на веб сервис Tradingview. Что мне сразу запало в душу, так это возможность написания своего индикатора или стратегии, используя возможности встроенного языка PineScript, который безумно похож на всем не без известный EasyLanguage из Metastock. Язык действительно крайне простой и будет понятен даже не программисту (на край интерактивная справка на русском языке всегда в помощь). Самое крутое, что всё это удобно, быстро и главное бесплатно. Но была одна проблема, tradingview не предоставлял возможности полноценной автоматизации торговли через имеющиеся торговые платформы Quik и т.п. Плюс не было даже никаких сторонних решений от независимых разработчиков, что связанно скорее всего с тем, что у TV  нет открытого API для возможности интеграции своего сервиса напрямую с одним из российских брокеров.

Здесь меня окончательно клацнуло, и я решил для себя, что пора учить программирование. Мой выбор пал на Java, что было довольно нестандартным решением так как большинство биржевого финансового ПО в России пишется на С#.

Далее крайне полезная инфа для тех, кто тоже хочет освоить азы программирования.

Ни для кого ни секрет, что тема онлайн обучения сейчас очень активно муссируется, при этом   обучение программированию стоит чуть ли не в арьергарде всего этого движения. Далее от меня совет. Всё эти курсы, несомненно, хороши, но только ценник на мой взгляд излишне завышен. Платить за основы ОПП от 50 тыс.р. -крайне неразумно. Могу Вас уверить если Вы хотите освоить азы программирования и начать писать самостоятельно свои программы, Вам будет вполне достаточно открытых источников в интернете.

Лично я программирование изучалпо сайту (дошёл до 22 уровня за 4 месяца). Реально крутой ресурс, в первую очередь за счёт большого количества практических задач. Он не абсолютно бесплатный, но стоимость в 10$ в месяц для меня на тот момент была вполне посильной ношей.  Также могу посоветовать сайт. Фактически это складчина, где в свободном доступе, абсолютно бесплатно выкладываются различного рода онлайн курсы по веб программированию и не только.

 Как я уже говорил от момента начала изучения программирования и до написания своей первой программы у меня ушло ровно 4 месяца. В день я тратил где -то по 6 часов (занимался практически каждый день после работы и на выходных). Так что программирование не является чем-то мега сложным и закрытым и в целом доступно абсолютно для любого человека и не требует какой-либо специальной подготовки. Самое главное — это желание и здоровье.

Друзья, ниже я выкладываю ссылку на свежую версию своего парсера для tradingview, который позволяет автоматизировать торговлю за счёт использования возможностей веб сервиса TV c отправкой транзакций непосредственно в Quik.  Более детально можете ознакомиться в постах: 1, 2 , 3 и 4.

Программа предоставляется абсолютно бесплатно без ограничения функционала (инструкции и исходный код прилагаются-см. ссылки на посты). Если необходима помощь в реализации стратегии на PineScript под TV (в частности, переноса стратегии с TSLab на TV) или просто у Вас нет желания самостоятельно разбираться в настройках программы обращайтесь в личку, либо на почту:parsesignal@yandex.ru
------------------------------------------------------------------------------------------

Всем привет!

Сегодня (19 декабря) состоялась онлайн встреча на которой я рассказал о своих принципах торговли и показал как устроен весь процесс торговли лично у меня. Посмотреть запись этой встречи в AdobeConnect можно по этой ссылке>>>

На прошлой неделе в Воронеже проводил встречу с теми, кто интересуется трейдингом и хочет максимально автоматизировать этот процесс, чтобы высвободить время, отказавшись от рутинных и скучных операций. На встрече присутствовали около 50 человек. Встречу удалось записать на видео.

Выкладываю небольшую часть. Если мои мысли показались Вам интересными — пишите в комментариях. При наличии интереса выложу видео остальных частей прошедшей встречи.



( Читать дальше )

Не зная покоя и роздыха,
При лунном и солнечном свете 
Я делаю деньги из воздуха, 
Чтоб тут же пустить их на ветер
© И.Губерман (по крайней мере он так считает)


Пока робот днем вкалывал я успел пробежать 5 км, поспать два раза, убрать избыточные настройки параметров робота и занялся объединением в одной системе фильтров разного типа и порядка. А учитывая тот факт, что за день я хорошо выспался, я спокойно работал всю ночь. И только в 7 утра лег поспать на 3 часа, которых вполне хватило… Сейчас закончу этот текст, и снова на прогулку-пробежку.

Боюсь, что моим постоянным читателям скоро начнет начнет слегка сносить крышу. Они (читатели) уже привыкли к тому, что стохастические тренды дают некоторую постоянную картину и совсем упустили из виду мое замечание, что комбинаций таких трендов может быть бесконечное множество. А еще в августе «Остапа понесло» и количество упрощений, объединений и разного рода модификаций уже не поддается учету. Из плюсов только одно — все меньше параметров, которые необходимо настраивать, все больше степень автономности в действиях торгового робота.

( Читать дальше )

Это финишный материал по торговле с помощью SWT-метода. Дальше будет идти только редактирование и шлифовка опубликованных текстов с описанием метода и практики его использования при анализе рынков, а также при ручной и автоматизированной торговле. Ну и собственно торговая практика.
P.S. Кувалда чтобы страшнее было и для красоты. Для работ по настройке робота она не нужна.



Итак, главное что должен сделать трейдер для успешной работы лежа на диване — это настроить параметры робота для работы на конкретном рынке в конкретный период времени.

Ничего особо хитрого и сложного в этом нет.
Настраивать нужно только два параметра:
— режим адаптивной настройки на тренды;
— выбор вектора состояния фильтров трендов.

После сокращения избыточных комбинаций настраиваемых трендов все выглядит следующим образом.
Режимы адаптивной настройки: — режим 0 — ручная настройка, по каждому учитываемому тренду отрабатывается и направленное движение (собственно тренд) и коррекция;

( Читать дальше )

В продолжение темы: Алготрейдинг: адаптивный режим SWT-робота


Всё!
Работа над инструментарием SWT-метода завершена.
15 лет назад я не думал, что это будет так долго. Но сегодня наконец-то завершена работа над индикаторами и роботом, написаны учебно-методические материалы по применению и интерпретации индикаторов в методике анализа рынка, описаны торговые тактики, реализован робот на их основе, подготовлено описание робота, разработана методика и технология настройки параметров робота на конкретные рынки, в общем. все что нужно для конкретной работы трейдера и аналитика.
Прошу к столу! Вскипело!

Как распределены обязанности между трейдером и роботом при сконструированном нами адаптивном адаптивном режиме настройки на тренды?  Достаточно просто.

( Читать дальше )

Август прошел под знаком завышенных ожиданий от усовершенствований адаптивного режима настроек робота на конфигурацию действующих трендов. Ожидания были завышены, а реальность как всегда хуже, но еще один шаг на пути к полной автоматизации SWT-робота сделан.
Стремительного роста эквити не получилось, но зато испытания в реальном времени с ручной подстройкой режимов робота тоже не понадобились. Достаточно убедительные результаты дало автономное тестирование на истории, особенно с использованием новых алгоритмов (не совсем новых, но я дал им свободу действий). Это конечно не исключает корректировок режимов робота по мере развития рынка, но корректировки эти будут минимальными. Главное, что рутина и субъективность качественного анализа заменены количественным анализом алгоритмов адаптивной настройки робота на исторических данных. С учетом того факта, интервал тестирования достаточно глубок по сравнению длительностью циклов используемых трендов, а количество сделок на интервале тестирования определяется сотнями и тысячами, результаты тестирования должны быть достаточно достоверными.

( Читать дальше )

Привет! У нас важная информация для тех, кто использует интеграцию нашего терминала с MS Excel. Тем же, кто еще не использует – сейчас быстренько расскажем, как это просто.

Мы обновили некоторые методы, и для их корректной работы необходимо заново установить коннектор:

Версия для 32­-битной Windows

Версия для 64­-битной Windows

Ниже расскажем, что изменилось в API, а пока — краткий экскурс для тех, кто не знает о возможности торговать через MS Excel. C EXANTE вы можете выставлять ордера, отслеживать информацию по вашим позициям и даже автоматизировать торговлю с помощью макросов через привычный интерфейс MS Excel.

Для этого вам нужно просто установить коннектор, скачав его по одной из ссылок выше. После этого вы сможете выполнять все основные торговые операции, в онлайн-режиме получать информацию по счету и даже использовать торговых роботов, написанных на простом и понятном языке программирования — Visual Basic for Applications (VBA).

( Читать дальше )

Всем добрый день. Приглашаю к сотрудничеству трейдера с опытом программирования (или программера с опытом трейдинга). Мне необходимо автоматизировать некоторые мои наработки в трейдинге, а так же я бы поучился азам программирования применительно к трейдингу. Естественно на платной основе))). Пишите в личку, если есть знания, интерес и вы проживаете в Иркутске или Ангарске… ах, да… еще есть Усолье -Сибирское)))